Une question sur la façon de gagner de l'argent sur le marché FOREX - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il a 100% raison à ce sujet. L'AT ne pose aucune exigence sur les données brutes. Il ne se soucie pas de la non-stationnarité. La non-stationnarité est pertinente pour les méthodes statistiques telles que la régression.
Mais la question de l'inutilité des indicateurs reste ouverte. Alors, que devons-nous utiliser ?
Le problème des indicateurs techniques et de l'analyse technique en général est qu'ils ne changent pas de comportement en fonction de l'objet d'étude. Placez le MACD sur un graphique de prix - il montrera parfois une divergence et une convergence, passant d'une zone positive à une zone négative. Appliquez-le au graphique SB le plus primitif - il présentera les mêmes schémas et aura le même comportement. La question est de savoir pourquoi nous devrions croire cet indicateur, s'il donne les mêmes indications sur des données manifestement sans signification.
Le problème des indicateurs techniques et de toute analyse technique en général est qu'ils ne changent pas de comportement en fonction de l'objet d'étude. Appliquez le MACD à un graphique de prix - il montrera parfois une divergence et une convergence, passant d'une zone positive à une zone négative. Appliquez-le au graphique SB le plus primitif - il présentera les mêmes schémas et aura le même comportement. La question est de savoir pourquoi nous devrions croire cet indicateur, s'il donne les mêmes indications sur des données manifestement sans signification.
Le problème des indicateurs techniques et de l'analyse technique en général est qu'ils ne changent pas de comportement en fonction de l'objet d'étude. Placez le MACD sur un graphique de prix - il montrera parfois des divergences et des convergences, il passera de la zone positive à la zone négative. Appliquez-le au graphique SB le plus primitif - il présentera les mêmes schémas et aura le même comportement. La question est de savoir pourquoi nous devrions croire cet indicateur, s'il donne les mêmes indications sur des données manifestement sans signification.
Ne soulevons pas la question de la logique ou de l'absurdité de l'AT - moulin à paroles.
Je répète la question - si ce ne sont pas les indicateurs TA, alors quoi ?
Les méthodes statistiques ont leurs défauts fondamentaux - qui ont déjà été décrits.
Que reste-t-il, en devinant les os ?
Bien que je pense que les chiffres de régression montrent le même résultat, j'aime beaucoup votre raisonnement.
C'est un bon test pour tout modèle, d'ailleurs. Un système idéal permettra de déterminer facilement le caractère aléatoire des prix et, par conséquent, l'inutilité de négocier sur cette base. Le modèle ne générera pas de signaux sur de telles séries en raison de leur absence de signification ou, du moins, il les réduira au minimum.
Les méthodes statistiques ont leurs défauts fondamentaux - déjà évoqués.
Ne soulevons pas la question de la logique ou de l'absurdité de l'AT - bavardage.
Je répète la question - si ce ne sont pas les indicateurs TA, alors quoi ?
Les méthodes statistiques ont leurs défauts fondamentaux - qui ont déjà été décrits.
Que reste-t-il, en devinant les os ?
Je ne nie pas l'AT et je ne me lance pas dans le bavardage. Je parlais seulement de l'applicabilité de TA spécifiques et même plus largement, de tout modèle qui tente de prédire le marché. Si un modèle fait une prédiction là où elle est fondamentalement impossible, pourquoi devrions-nous faire confiance à ce modèle là où une prédiction est possible mais non garantie ?
C'est d'ailleurs un bon test pour tout modèle. Un système idéal permettra de déterminer facilement le caractère aléatoire des prix et, par conséquent, l'inutilité de négocier sur cette base. Le modèle ne fournit pas de signaux sur de telles séries, car ils sont dénués de sens, ou du moins il réduit ces signaux au minimum.
Pourriez-vous développer ce point ?
Bien sûr. En particulier les exigences de normalité. Comment allez-vous vous fier à la même erreur s'il s'agit uniquement de la température moyenne du sol ?
À mon avis, la première chose à faire est de ne pas optimiser du tout les EA.
Deuxièmement, nous devons être sceptiques à l'égard du testeur de stratégie (comme mentionné précédemment).
Troisièmement, le trading en DC n'est qu'un entraînement ou un test de stratégie dans des conditions proches de la réalité, mais qui ne sont pas réelles.
Quatrièmement, il est préférable de traiter avec des courtiers, qui ont accès à la bourse (ici, je n'ai pas découvert l'Amérique).
La "stationnarité" ne concerne pas les guillemets et les régressions sur ceux-ci, mais d'autres fonctions du marché.
Entre guillemets - parce qu'il ne doit pas nécessairement s'agir de stationnarité au sens statistique du terme. Il s'agit plutôt d'une sorte de résilience.
Si avtomat arrive avec son ACS décrivant le marché en utilisant des difurcations linéaires avec des coefficients constants, ce modèle ne serait pas moins acceptable que ce dont vous continuez à parler.