Une question sur la façon de gagner de l'argent sur le marché FOREX - page 9

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C-4:

Tu as déjà ennuyé tout le monde avec ton instabilité. C'est uniquement votre problème, pas le nôtre. Cela ne fait aucune différence pour NS et TA de savoir avec quelle série travailler, tous les indicateurs montreront la même chose de toute façon, c'est-à-dire rien de précis.
Vous construisez des TS sur des indicateurs, qui sont non seulement des fonctions différentiables stationnaires mais souvent lisses, et vous prédisez le quotient initial. Pourquoi ne pas prendre le surnom d'"autruche avec la tête dans le sable" ?
 
Mathemat:

La "stationnarité" ne concerne pas les guillemets et les régressions sur ceux-ci, mais d'autres fonctions du marché.

Entre guillemets - parce qu'il ne doit pas nécessairement s'agir de stationnarité au sens statistique du terme. Il s'agit plutôt d'une sorte de résilience.

Si avtomat arrive avec son ACS décrivant le marché en utilisant des difurcations linéaires avec des coefficients constants, ce modèle ne serait pas moins acceptable que ce dont vous continuez à parler.

Ne confondons pas un objet avec un modèle de cet objet.
 
faa1947:
Vous construisez votre TS sur des indicateurs, qui ne sont pas seulement des fonctions stationnaires mais souvent des fonctions différentiables lisses, et vous prédisez le quotient initial. Pourquoi n'utilisez-vous pas le surnom "d'autruche avec la tête dans le sable" ?


Il a raison à 100%. L'AT n'a aucune exigence concernant les données brutes. Il ne se soucie pas de la non-stationnarité. La non-stationnarité est pertinente pour les méthodes statistiques telles que la régression.

Mais la question de l'inutilité des indicateurs est ouverte. Alors, qu'y a-t-il à utiliser ?

 
faa1947:
Vous construisez votre TS sur des indicateurs qui ne sont pas seulement stationnaires mais souvent des fonctions différentiables lisses, et vous prédisez le quotient sous-jacent. Pourquoi n'utilisez-vous pas le surnom "d'autruche avec la tête dans le sable" ?

Tu te moques de moi ? Comme si votre approximation linéaire n'était pas une fonction lisse et différentiable. Ce que vous essayez de dire ici a déjà été dit par vous auparavant et est hors sujet pour ce fil.
 
Demi:


Il a 100% raison à ce sujet. L'AT n'impose aucune condition à l'information initiale. Il ne se soucie pas de la non-stationnarité. La non-stationnarité est pertinente pour les méthodes statistiques telles que la régression.

Mais la question de l'inutilité des indicateurs est ouverte. Alors, qu'y a-t-il à utiliser ?

aux indicateurs + résidu, qui = différence entre l'indicateur et le quotient
 
faa1947:
aux indicateurs + résidu, qui = différence entre l'indicateur et le quotient

il n'y a pas de poisson ici
 
C-4:

...tous les indicateurs montreront de toute façon la même chose, c'est-à-dire rien de précis.
Donc, tous les indicateurs n'ont en principe aucune valeur ? Qu'utilisez-vous alors ?
 
C-4:

Tu te moques de moi ? Comme si votre approximation linéaire n'était pas une fonction lisse et différentiable. Ce que vous essayez de dire ici a déjà été dit par vous auparavant et c'est un hors-sujet pour ce fil.
Ce n'est pas un hors-sujet. Topeka starter utilise TA avec NS depuis des années. C'est une impasse. Il y a des gens qui, en vertu de leur talent ou de leur chance, ont construit un TA, et 5% d'entre eux. Il n'en fait pas partie. Vous avez besoin d'une expérience systématique, reproductible et solide dans la construction d'AT. Alors changez les filles.
 
Demi:

il n'y a pas de poisson.
Je ne vais pas prouver ou enseigner. Juste une idée, pour ce forum, d'une fraîcheur inhabituelle.
 
C-4:

...tous les indicateurs montreront de toute façon la même chose, c'est-à-dire rien de précis.
parti... Oui, c'est difficile de communiquer avec des génies.
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