[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 762
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Surpris, mais cela semble-t-il fonctionner ?) Continuons à chercher.
Surpris, mais cela semble-t-il fonctionner ?) Continuons à chercher.
Y a-t-il des aiguilles sur le compte réel ? Ou bien ils sont présents dans le testeur de stratégie mais l'échelle ne permet pas de les voir ?
Je n'ai pas eu une seule perte jusqu'à présent).
N'oubliez pas que nous négocions deux paires, et le plus souvent, l'une clôture avec une perte et l'autre la couvre avec un gain. Les transactions se font par paires.
Toutefois, des baisses de rendement peuvent se produire, et elles peuvent être importantes. "Le graphique devient lisse dans une période de temps suffisante.
Par exemple, voici le graphique du rapport lisse dans le testeur pour la première semaine. Il y a 508 métiers au total. (il y a 254 entrées de paires).
Il est facile de remarquer que les mêmes "aiguilles" de transactions appariées sont également présentes (affichées en tant qu'équité). Mais ici, quand un vrai élan apparaît, il mordra une plus grosse somme d'argent).
Il est important que les élans soient beaucoup moins fréquents que les bénéfices, ce qui rend le graphique plus lisse par la suite).
Depuis 2011, environ 30 000 transactions ont été effectuées sur le compte réel.
Je n'ai pas eu une seule perte jusqu'à présent).
N'oubliez pas que nous négocions deux paires, et le plus souvent, l'une clôture avec une perte et l'autre la couvre avec un gain. Les transactions se font par paires.
Toutefois, des baisses de rendement peuvent se produire et être importantes. "Le graphique devient lisse dans une période de temps suffisante.
Par exemple, voici le graphique du rapport lisse dans le testeur pour la première semaine. Il y a 368 métiers au total. (il y a 184 entrées de paires).
Il est facile de remarquer que les mêmes "aiguilles" de transactions appariées sont également présentes (affichées en tant qu'équité). Mais ici, quand le vrai élan apparaîtra, il mordra une plus grosse somme d'argent).
Il est important que les élans soient beaucoup moins fréquents que les bénéfices, ce qui rend le graphique plus lisse par la suite).
Depuis 2011, l'ensemble du rapport contient environ 30 000 transactions.
Je vois.
Si le savoir-faire de base est "si le drawdown des actions est supérieur ou égal à un drawdown donné, alors fermez tout à perte, et s'il est inférieur, alors continuez à augmenter le risque", alors ce n'est pas du savoir-faire. Il s'agit d'une "sous-connaissance". Car la question se pose immédiatement sur le niveau du drawdown total, qui doit être fermé. Ce niveau sera toujours flottant, car les marchés évoluent. En fin de compte, il s'agit donc d'une demi-mesure qui repose toujours sur le fait de s'asseoir sur une moyenne.
J'ai pensé qu'il serait plus intéressant de gérer le nombre de commandes dans les deux sens.
Je vois.
Si le savoir-faire de base est "si le drawdown de l'action est supérieur ou égal à un drawdown donné, alors fermez tout à perte, et si c'est inférieur, alors continuez à augmenter le risque", alors ce n'est pas du savoir-faire. Il s'agit d'une "sous-connaissance". Car la question se pose immédiatement sur le niveau du drawdown total, qui doit être fermé. Ce niveau sera toujours flottant, car les marchés évoluent. En fin de compte, il s'agit donc d'une demi-mesure qui repose toujours sur le fait de s'asseoir sur une moyenne.
J'ai pensé qu'il serait plus intéressant de gérer le nombre de commandes exactement dans les deux sens.
Il n'y a pas de moyenne et de sur-simulation) Lot constant. Le niveau de prélèvement acceptable est calculé et strictement limité. Les échanges se font de part et d'autre. Il fonctionne sans indicateurs sur n'importe quelle échelle de temps.
Je viens de le filtrer avec un indicateur, car le graphique devient plus lisse, plus beau.
La version précédente avec llan est un projet séparé avec son propre savoir-faire). Il avait déjà martin, bien que le tirage au sort soit également strictement limité.
Il n'y a pas de calcul de moyenne ni de sursis) Le niveau de prélèvement acceptable est calculé et strictement limité.
Comment est-il calculé ? L'optimisation n'est pas utilisée, n'est-ce pas ?
Doit-il vraiment être optimisé pour cela ?)
Pas nécessairement. Mais à en juger par l'image, sa valeur est fixe pour tout niveau d'équilibre. Et si, au tout début des tests, il y avait eu non pas une seule fermeture des deux ordres, mais deux ou trois à la suite, le dépôt initial aurait été perdu. J'ai l'impression que le drawdown maximal est calculé en valeur absolue et non en pourcentage. C'est pourquoi je m'intéresse à la façon dont elle est trouvée.
Le rapport indique le drawdown maximum, c'est-à-dire que vous pouvez voir quel a été le montant maximum de la "perte sèche" tout au long de l'historique.)
Bien entendu, nous prenons le dépôt initial avec la réserve, en tenant compte de cet indice. Et dès que les fonds initiaux sont légèrement augmentés, le risque de perte totale commence à se rapprocher de zéro.
Le tirage maximal est indiqué sur le rapport, c'est-à-dire que vous pouvez voir quel était le tirage maximal tout au long de l'histoire).