[Archive] Apprenez à gagner de l'argent avec les villageois ! - page 733
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C'est l'opposé du pur Martin et comme vous le savez, Martin aime doubler au moment le plus inopportun pour que vous ne puissiez pas gagner au casino.
Voici le même, mais à l'envers.
Je ne peux pas le tester maintenant, le terminal est défaillant, je le testerai demain !
Nouvelle création, une fois demandé de l'aide pour affiner la chouette sur les retards
Je l'ai eu par quelqu'un qui m'a aidé, merci mais ça a marché :)
maintenant il y a 2 grails :D
Voir le graphique donné par Alexey (poste le plus bas)https://www.mql5.com/ru/forum/136747/page679.
L'essentiel est que les systèmes du portefeuille soient statistiquement indépendants.
Merci, je l'ai vu. Mais Alexey y dit aussi que le drawdown croît comme la racine carrée du nombre de systèmes indépendants dans le portefeuille. Ainsi, si le profit d'un système est de 10, celui d'un autre de 15, et que les drawdowns sont identiques et égaux à 5, alors le profit total des systèmes sera de 25, et le drawdown total sera de 7,07.
Et c'est une vérité statistique prouvée. Si les systèmes sont dépendants, le drawdown sera soit plus élevé, soit plus faible, mais comme vous le comprenez, il ne peut être calculé analytiquement.
Nouvelle création, une fois demandé de l'aide pour affiner la chouette sur les retards
Je l'ai eu par quelqu'un qui m'a aidé, merci mais ça a marché :)
maintenant il y a 2 grails :D
Cool. Et pour une plus longue période de temps et sur l'option minutes passe aussi ?
les prix d'ouverture ne fonctionnent pas le hibou n'a besoin que de H1
Je vais l'utiliser sur une démo en plus de celle que j'ai...
j'ai changé l'ordre des conditions de mise en place, elles se sont améliorées. en général les deux chouettes sont basées sur relativement la même logique)
Je pensais que le hibou fonctionnerait en tant que portefeuille mais ce n'est pas le cas à cause du spread. J'ai dû le mettre sur une nouvelle démo uniquement sur l'euro.
pendant une semaine
Trop peu bien sûr, il faut forcer quelque chose comme mm à coller mais j'aimerais savoir comment...(
Merci, je l'ai vu. Mais Alexey y dit aussi que le drawdown croît en fonction de : la racine carrée du nombre de systèmes indépendants dans le portefeuille. Ainsi, si le profit d'un système est de 10, celui d'un autre de 15, et que les drawdowns sont identiques et égaux à 5, alors le profit total des systèmes sera de 25, et le drawdown total sera de 7,07.
C'est possible, mais le FS augmentera toujours à la fin).
Mais c'est une question à régler. Si je comprends bien, c'est seulement dans le cas où les volumes d'affaires de chaque système ne sont pas réduits proportionnellement au nombre de systèmes, et sauvegardés.
C'est-à-dire que si chaque système a 0,1 lot, ils ont aussi 0,1 lot dans le portefeuille, la somme est de 0,5.
Pour un véritable lissage des indicateurs, nous devons réduire le lot de chaque système à 0,02 dans ce cas. Afin d'obtenir la valeur initiale de 0,1 au total.
Pour un véritable lissage des indicateurs, il est nécessaire de réduire le lot de chaque système à 0,02 dans ce cas. Pour obtenir la valeur initiale de 0,1 au total.
Si c'est le cas, et si les CT sont indépendantes, alors il s'avérera que les drawdowns diminueront proportionnellement au lot, mais en les ajoutant au portefeuille, ils ne diminueront toujours pas, mais ne feront qu'augmenter.
Comme je l'ai dit, nous devrions essayer de faire en sorte que les systèmes compensent mutuellement les drawdowns. Ils doivent être des systèmes dépendants avec une corrélation négative sur les prélèvements. )
Possible, bien que la VF finisse par augmenter de toute façon)
Bizarrement, le nombre de transactions est presque le même, les paramètres sont toujours les mêmes (mais ci-dessus sont des tests de Dukas).
ancienne version
nouvelle version
J'ai toujours voulu essayer avec un mt5... si vous êtes prêt à le faire, essayons :)
Je dois chercher une marque de 5 sur des contrats à terme pour lesquels je n'ai pas d'écart.
Si vous faites cela, et si les CTs sont indépendants, alors il s'avérera que les drawdowns diminueront proportionnellement au lot, mais lorsque vous les ajouterez au portefeuille, ils ne diminueront toujours pas, mais ne feront qu'augmenter.
Ils augmenteront en termes absolus, mais au final, ils seront toujours inférieurs à un système avec un lot de 0,1.
Comme je l'ai dit, vous devriez essayer d'avoir des systèmes qui compensent mutuellement les drawdowns. Il doit s'agir de systèmes dépendants présentant une corrélation négative avec le drawdown. )
Il me semble que c'est une tâche qui n'est pas vraiment réalisable. C'est pourquoi, à un moment donné, les tirages au sort de différents systèmes vont coïncider et créer une sorte de résonance. Mais nous devrons l'accepter comme un phénomène temporaire.