Économétrie : une prévision d'avance - page 132
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Je pense qu'après la mise en place de cet outil, il sera impossible de gagner de l'argent sur le forex :)
Quand le Génie nous rend visite
Des milliers de doutes fourmillent :
Trop simple pour le Génie,
Et la vérité est expliquée par le pogost...
Où est le fameux front de Socrate ?
Et pas assez d'aphorismes...
Où sont les révélations de De Vinci ?
Et un train de pensée trop familier...
Où : "Eureka !"
- L'épiphanie d'Archimède ?
Où se trouve la victoire d'Alexandre le Grand ?
Où se trouve la folie de Van Gogh ?
Où se trouvent la parole et Dieu de Bach ?
Où se trouve la légèreté de Mozart - la supermusicalité ?
Nous prenons la clarté pour de la banalité.
Mais partout où se trouve le Génie
Des flots de lumière mystérieux et célestes !
Et les "Napoléons" - embouteillage local - sont blottis orphelins contre le mur...
SZZY : merci, je voudrais sourire mais je ne peux pas, selon votre âge vous êtes banal, ou peut-être malade, faites votre choix.
à faa1947: essayez d'utiliser les niveaux de consolidation des prix au lieu de la clôture. Integer a un bon indicateur des niveaux de consolidation : iKvantLevels.
Je reconnais mon erreur. Je ne donnerai plus d'indices.
Peut-être que Vadim Junko a raison... pour dire à tout le monde d'aller se faire foutre avec cette attitude... ? !
Fréquence
Retour au modèle du marché verbal :
kotir = tendance + bruit + périodicité + saisonnalité
J'ai écrit précédemment que je n'ai pas d'approche de la périodicité, par laquelle j'entends un processus déterministe (un processus qui a une forme analytique) avec une amplitude variable et une période variable.
Périodicité est un mot surchargé, mais je n'en ai pas d'autre.
J'ai quelques idées sur la manière d'aborder ce problème et de le prendre en compte dans le modèle. Comme outil d'analyse, je prendrai le programme d'Ilyuhin, qui donne un spectrogramme, calculé par la méthode de l'entropie maximale (il semble par Burg). Le premier chiffre pour H1 est donc de 78000 barres.
Nous pouvons dire sans risque qu'il n'y a pas de périodicité, car il n'y a pas de pics distincts. Ces pics correspondent à la période (la période en abscisse est habituelle pour nous, pas la fréquence) de MA, un analogue de la fréquence de la porteuse.
Fréquence
Retour au modèle du marché verbal :
kotir = tendance + bruit + périodicité + saisonnalité
J'ai écrit précédemment que je n'ai pas d'approche de la périodicité, par laquelle j'entends un processus déterministe (un processus qui a une forme analytique) avec une amplitude variable et une période variable.
Périodicité est un mot surchargé, mais je n'en ai pas d'autre.
J'ai quelques idées sur la manière d'aborder ce problème et de le prendre en compte dans le modèle. Comme outil d'analyse, je prendrai le programme d'Ilyuhin, qui donne un spectrogramme, calculé par la méthode de l'entropie maximale (il semble par Burg). Ainsi, la première image pour H1 est de 78000 barres.
Oh, vous êtes là ! Donc, je suppose que vous avez trouvé un programme ancien et nouveau pour vous. :о)
Nous pouvons dire sans risque qu'il n'y a pas de périodicité, car il n'y a pas de pics explicites. Ces pics correspondent à la période (l'abscisse est la période habituelle, pas la fréquence) de MA, une sorte d'analogue de la fréquence de la porteuse.
Du génie, bon sang !!!! Ecoutez, vous ne communiquez pas assez avec vos collègues. Si vous aviez demandé, on vous l'aurait dit. J'ajouterais que celui-ci :
Cote = tendance + bruit + périodicité + saisonnalité
n'est pas entre guillemets. Pas du tout. C'est le bruit. Lorsque vous faites du commerce, vous êtes prêt à conclure des accords dans n'importe quel "endroit bruyant". Mais personne ne négociera avec vous sur la base de votre MA et de toute autre connerie que vous inventez comme "tendance". Bien sûr, il y a des défaillances, comme des goujons, etc., mais c'est quand même rare.
Farnsworth: нет на котирвках. Вообще нет. Шум, это когда Вы звоните своей даме сердца, и вместо "привет дорогая", в телефонной трубке раздается "пшшшууушшлааааннааафиииг". Это шум. Когда Вы торгуете - с вами готовы заключать сделки в любом "месте шума". Но с вами никто не будет заключать сделки по вашему МА и любой другой фигне, которую придумаете типа "тренд". Конечно, бывают сбои, типа шпилек и т.д. но это все же редкость.
Vous conduisez dans la circulation générale et soudain un idiot heurte votre voiture depuis la circulation en sens inverse - dans votre conception, bien sûr, ce n'est ni du hasard ni du bruit, parce que vous confondez une valeur aléatoire avec sa manifestation spécifique, après quoi elle devient non aléatoire et un fait mesuré avec une valeur dans l'espace et le temps.
Sur votre fil, j'ai donné mes explications sur l'origine de la tendance et du bruit. Aucune réponse de votre part.
Périodicité. Se produit en raison des fluctuations autour du prix d'équilibre entre l'offre et la demande : le vendeur est plus cher, l'acheteur moins cher. Sur de longues périodes et en fin de compte, ce sont les fluctuations de la production et de la demande de biens et de services.
Le graphique ci-dessus montre que les fluctuations qui ont un caractère régulier dans l'intervalle de 80000 mille heures sur le marché des changes n'existent pas. Il y a peut-être de plus petites fluctuations - nous verrons plus tard.
Vous conduisez dans la circulation générale et soudain un idiot heurte votre voiture depuis la circulation en sens inverse - dans votre conception, bien sûr, ce n'est ni du hasard ni du bruit, parce que vous confondez une valeur aléatoire avec sa manifestation spécifique, après quoi elle devient non aléatoire et un fait mesuré avec une valeur dans l'espace et le temps.
Sur votre fil, j'ai donné mes explications sur l'origine de la tendance et du bruit. Aucune réponse de votre part.
Périodicité. Se produit en raison des fluctuations autour du prix d'équilibre entre l'offre et la demande : le vendeur est plus cher, l'acheteur moins cher. Sur de longues périodes et en fin de compte, ce sont les fluctuations de la production et de la demande de biens et de services.
Le graphique ci-dessus montre que les fluctuations qui ont un caractère régulier dans l'intervalle de 80000 mille heures sur le marché des changes n'existent pas. Il y a peut-être de plus petites fluctuations - nous verrons plus tard.
Périodicité. Se produit en raison des fluctuations autour du prix d'équilibre entre l'offre et la demande : le vendeur est plus cher, l'acheteur moins cher. Sur de longues périodes et à terme, ce sont les fluctuations de la production et de la demande de biens et de services.
Je reconnais mon erreur. Je ne donnerai plus d'indices.
Peut-être que Vadim Junko a raison... pour dire à tout le monde d'aller se faire foutre avec cette attitude... ? !
Eh bien, tout le monde n'a pas cette attitude, et peut-être que pour le bien de ces quelques personnes, il est judicieux de rester... Il n'y a jamais eu de miel sans goudron.
Vous avez une compréhension assez simpliste de la loi de l'offre et de la demande et en particulier du prix d'équilibre. Cette loi n'établit ni n'exige aucune périodicité.
Eh bien, peut-être pas un bon exemple. Néanmoins, la notion de prix d'équilibre est l'un des fondements de la microéconomie. Ce n'est pas la question. C'est à propos de moi. Il y a seulement 5 jours, je ne savais pas comment aborder la notion de "périodicité", maintenant je semble savoir et je vais essayer de montrer ma compréhension de cette notion. Je prends des barres de H1 à 80000 sur de grandes périodes par rapport au délai, pas de périodicité. Voici la moitié de cet échantillon :
Quelque chose à gauche est apparu, mais l'amplitude est trop faible. Conclusion : Il n'y a pas de périodicité dans l'échantillon du 23.02.05 9:00 au 16.01.12 18:00
vos élèves sont une autre affaire