Économétrie : une prévision d'avance - page 128
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Je ne comprends pas, voulez-vous l'EW lui-même ou un programme pour l'EW ?
EW est complet sur le web, mis à jour à partir du site web.
J'utilise un programme sur EW pour le calculer. Il a son propre langage, simple, mais quand même. Je peux vous le donner.
Voici le calcul lorsque la fenêtre est décalée d'une barre.
Vous pouvez voir comment les résultats du test changent. Les colonnes les plus à droite représentent le nombre de retards dans l'équation. Je prends lambda=1 pour HP.
Voici le calcul lorsque la fenêtre est décalée d'une barre.
Vous pouvez voir comment les résultats du test changent. Les colonnes les plus à droite correspondent au nombre de retards dans l'équation. Je prends lambda=1 pour HP.
Voici les résultats sur H4
La valeur du coefficient est encore pire. En outre, il n'est pas possible de rejeter l'hypothèse de coefficients nuls pour une série de coefficients.
Le résidu de l'équation avait une ARCH, qui a été modélisée.
La statistique descriptive du résidu est une tuerie - on ne peut pas croire n'importe quoi.
Ce n'est pas une tuerie, cela confirme pleinement ce que j'ai écrit sur le manque de fiabilité du R-carré et de la corrélation des séries primaires (je ne reviendrai pas sur le post). Quand allez-vous commencer à écouter et pas seulement à écrire :o) ? L'échelle du biais de la trajectoire des prix est très, très petite par rapport aux valeurs "absolues". Ces coefficients sont "aveugles" à des fluctuations aussi insignifiantes, ils ne voient pas de différences évidentes sur une telle échelle, donc c'est plutôt bien pour vous, les attentes sont statistiquement proches, pour ainsi dire, mais cela se traduit par d'autres caractéristiques très discutables de votre système.
Par conséquent, y compris en passant par des incréments (il s'agit d'une mise à l'échelle correcte dans le cadre de l'échelle d'oscillation).
C'est ce que montre l'EW sur les petites échelles de temps, comme si les valeurs de corrélation étaient élevées (mais inutiles) (elle est linéaire en elle-même et toujours au carré) et vous donne donc l'illusion.
Mais dès que vous vous rapprochez de l'échelle "correcte" du modèle, vous recevez enfin un rapport honnête indiquant qu'il est temps ..... élargir votre conscience:o) Et dans les vingt-quatre heures et les mois à venir, ce sera encore pire :o/.
Le problème des erreurs n'est pas un bon ou un mauvais algorithme, mais l'essence de la paire de devises, qui (l'essence) n'est en aucune façon prise en compte.
Les super-filtres, les décompositions et les transformations n'y feront rien. J'espère que cela vous aidera.
Il est possible de prédire le mouvement des prix sans filtre pour un nombre arbitraire de barres à venir, mais est-ce un objectif ?
Pourriez-vous préciser ce qu'est l'"essence" d'une paire de devises ? Quelles caractéristiques numériques reflètent cette "essence" ?
Pouvez-vous préciser : quelle est l'"essence" de la paire de devises ? Quelles caractéristiques numériques reflètent cette "essence" ?
Il s'agit essentiellement du rapport d'un actif (devise) à un autre.
C'est une partie du problème. Vous utilisez un filtre sans comprendre comment le concevoir correctement et vous le prédisez également. La question est très simple : que filtrez-vous ou que voulez-vous filtrer ? Si vous voulez "lisser", qu'est-ce que c'est et comment expliquez-vous votre compréhension de la "lissage" à HP ?
En ce qui concerne HP. Je regarde.
L'essence est le rapport d'un actif (devise) à un autre.
Quelles caractéristiques numériques reflètent cette "essence" ? Comment cette "essence" peut-elle être reflétée dans l'algorithme/modèle ?
Farnsworth:
Par conséquent, y compris le passage aux échelons
Veuillez voir les incréments EURUSD en incréments de 1/DX
Le résultat est encore pire
Exactement.
Par conséquent, chacun de ces actifs a sa propre phase de fréquence et son amplitude. Je souligne qu'il y a deux (2) composantes. Le numérateur et le dénominateur.
La monnaie est une division de l'un en l'autre. Il est impossible de prédire simplement la division de l'un dans l'autre, il y aura presque toujours (66% du temps) une erreur.
Et à quel point est-il difficile de faire des prévisions ? Prédire les indices des devises et additionner les prévisions ?