Économétrie : une prévision d'avance - page 123
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Nettoyage des jurons, des inondations et des messages hors sujet. Totaux (par messages supprimés) :
Ce sont des faits, pas des émotions. Veuillez tirer vos propres conclusions. Tous les messages supprimés sont documentés.
C'est juste les faits. Vraiment, je suis juste un ange ici - mais je ne voulais pas, honnêtement.
super fuckin', aaaa...... allez.
Au revoir et au revoir ! Je vous souhaite bonne chance sur d'autres forums !
Euh... Quelle était la citation déjà ? Je pense l'avoir lu, mais c'était il y a longtemps.
c'était pour le troll, je vous en rappellerai d'autres :
- Qu'est-ce que c'est ? - demanda Woland avec perplexité et se mit à regarder le tableau, où l'officier debout sur la cage du roi se détournait et se couvrait de sa main.
- Misérable," dit Woland pensivement.
- Sire, je fais à nouveau appel à la logique, dit le chat en pressant ses pattes sur sa poitrine, si un joueur annonce échec au roi, et qu'entre-temps le roi n'est pas sur l'échiquier, l'échec est déclaré invalide.
- Tu abandonnes ou pas ? - Woland a crié d'une voix effrayante.
- Laissez-moi réfléchir", répondit docilement le chat, il posa ses coudes sur la table, mit ses oreilles sur ses pattes et commença à réfléchir. Il a longuement réfléchi et a fini par dire : "J'abandonne.
- Tuez la créature têtue, chuchota Azazello.
– Убить упрямую тварь – шепнул Азазелло
Je saupoudre des cendres sur ma tête.
Pour autant que je sache, dans certains endroits, les provocateurs et leurs complices sont frappés en plein visage, et on ne les écoute pas sur leur nature angélique...
Voici le résultat.
En partant du début de l'échantillon
Prise à partir de 100 bars
Prenez le changement de tendance
Prenez le côté
Tous différents.
Nous prenons D1
Ça ne ressemble pas du tout à H4.
Quelles sont les différences réelles entre eux ?
Dans le cas où l'ACF caractérise réellement la longueur de mémoire du marché(c'est écrit dans les livres, mais ce n'est pas du tout un fait !), la valeur de l'ACF sur le lag 1 de D1 devrait approximativement correspondre à la valeur moyenne de l'ACF du lag 1 à 6 pour le cadre temporel H4, et le lag 2 de D1 correspond à la moyenne des lags 7 à 13 et ainsi de suite, mais ce n'est pas le cas et toujours l'ACF D1 est plus proche de la valeur des mêmes lags sur H4 ... En outre, si vous prenez un échantillon de données sur une période plus longue, les coefficients ACF des différentes périodes d'un même marché différeront de moins en moins...
Dans quelle mesure sont-ils vraiment différents ?
Si l'ACF décrit vraiment la longueur de mémoire du marché (c'est écrit dans les livres, mais ce n'est pas du tout la réalité !), alors la valeur de l'ACF sur le lag 1 de D1 devrait correspondre approximativement à la valeur moyenne de l'ACF du lag 1 à 6 pour le cadre temporel H4, et le lag 2 de D1 correspond à la moyenne du lag 7 à 13 et ainsi de suite, mais ce n'est pas le cas et l'ACF D1 est toujours plus proche de la valeur des mêmes lags sur H4 ... En outre, si vous prenez un échantillon de données sur une période plus longue, les coefficients ACF des différentes périodes d'un même marché différeront de moins en moins...
Pourtant, votre approche pue le "tout ou rien".
Les régressions sont l'outil le plus simple. Utilisé pour démontrer le problème de la prévisibilité. Même les régressions se sont avérées inaccessibles pour la plupart.
L'approche elle-même était différente. Pincez un morceau de l'inexploré et de l'inconnaissable, mais systématiquement. Les fractales relèvent davantage de l'expérimentation et de nombreuses questions relatives à la précision et à la confiance des prédictions se posent en coulisses. C'est pourquoi EViews, qui donne de la systématicité et n'est pas très restrictif dans l'ensemble des méthodes. Si vous tenez compte du fait qu'il a une sortie vers Matlab, la limitation est son propre cerveau.
Par conséquent. Essayer de résoudre les problèmes au coup par coup.De plus, je ne comprends pas vraiment comment on peut systématiquement puiser dans l'inexploré.
Ecoutez, je ne supporte pas l'arrogance sur un terrain de jeu égal. Ce que vous démontrez vraiment, je le tairai.
Oh, merde, d'abord ce n'est pas le cas, il faut comprendre le sujet. Deuxièmement - pensez-vous vraiment qu'en appliquant enwil vous obtenez des estimations fiables ?
EViews ne fait que de l'identification de modèle et de la prédiction de modèle. Tout cela est en matlab, statistiques, mathématiques, spc, etc. Mais, aucun de ces modèles n'est vrai. Tu ne fais que tromper Envil en glissant de fausses corrélations.
Chacun a son propre Dao. :о)
De plus, je ne vois pas très bien comment on peut tirer systématiquement de l'inexploré
Toute science n'est que cela : elle résout ce qu'elle voit, et à partir de ce qu'elle voit, ce qu'elle peut, et à partir de ce qu'elle peut, ce qu'elle peut appliquer.
Ecoutez, je ne supporte pas l'arrogance sur un terrain de jeu égal.
L'arrogance n'a rien à voir avec ça. Le modèle le plus simple a été pris pour démontrer un problème différent et plus important - la prévisibilité. Tout le monde s'est concentré sur la régression, avec de nombreux messages avec les absurdités habituelles, les gens ne connaissent pas la terminologie et ne le prenez pas personnellement qui ne s'applique pas à vous.
Pensez-vous qu'en appliquant enwil vous obtenez des estimations fiables ?
EViews ne fait qu'identifier et prédire les modèles. Tout cela se fait en matlab, statistiques, mathématiques, spss, etc. Tu ne fais que tromper envil en glissant de fausses corrélations.
Vous devez spécifier le tuyau de poêle avant de pouvoir évaluer quoi que ce soit. Et il s'agit de TA, par rapport à laquelle EViews constitue un énorme progrès.
Les statistiques vous apprennent à ne faire confiance à rien du tout, y compris aux estimations. Mais un calcul systématique des estimations pour n'importe quel modèle constitue un progrès.
Mais, après tout, aucun de ces modèles n'est vrai.
Mon modèle descriptif : cotier= tendance + bruit + périodicité + saisonnalité + valeurs aberrantes.
Je commence à plonger séquentiellement sur ce que je peux, et je peux : tendance + bruit. Grosse prévision avec TA à nouveau - il ne reconnaît pas du tout le bruit. Je connais la raison des mauvaises prévisions, mais je ne vois aucune raison de les afficher en raison du faible intérêt du public.
Que puis-je ajouter à mon modèle ? Il n'est pas complet, mais une conception constructive est nécessaire.Brièvement, dans les résumés :
(1) ceci :
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
impossible à trouver, de plus, ce n'est pas vrai. il n'y a pas de saisonnalité, pas de périodicité, pas de bruit( !!!). Ce modèle ne fonctionne pas. Entre autres choses, vous ne pourrez pas travailler directement avec un quotient. Je vous recommande vivement de chercher une transformation qui ramène le quotient à une certaine stationnarité.
(2)
Tout le monde s'est concentré sur la régression, avec de nombreux messages contenant les absurdités habituelles. Les gens ne connaissent pas la terminologie et ne prennent pas personnellement les choses qui ne s'appliquent pas à vous.
C'est moi qui essaie de te concentrer sur des choses plus importantes. Il est clair que tout le monde n'est pas mathématicien, etc.
(3)
Vous devez spécifier le tuyau de poêle avant de pouvoir évaluer quoi que ce soit. Et il s'agit de TA, par rapport à laquelle EViews représente un énorme progrès.
L'AT n'est pas un "tuyau de poêle", c'est une absurdité totale, cependant - les collègues qui sont ici depuis longtemps connaissent mon aversion pour cette chose.
(4)
Le problème et le plus important : la prévisibilité.
Au fait, comment évaluez-vous la prévisibilité ?
Extrêmement intuitif comme la probabilité qu'une prédiction se réalise.