Économétrie : une prévision d'avance - page 110

 
Mathemat:

Les régressions que vous construisez ne sont idéologiquement pas différentes de celles de NS : en fait, ce sont les mêmes jeux [statistiques] avec des chiffres sans aucun contenu interne intelligible.

C'est pour toi, pas pour moi.

Dites-nous en langage populaire ce qu'est ce "modèle probit" et pourquoi il est si bon pour les économètres. Ne faites simplement pas de lien vers le wiki. Veuillez nous le dire dans votre propre langue avec des exemples.

Je vais m'abstenir pour l'instant. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, puisque je ne peux pas interpréter les résultats.

L'intérêt est compréhensible. Dans le trading de tendance, les renversements de tendance sont importants. Nous ne nous soucions pas des niveaux. Les niveaux peuvent être importants dans les stratégies de rupture. Je ne sais pas, je n'ai jamais négocié de cette façon. J'ai choisi des ZZs avec plus de 200 pips de différence dans les inversions. Je pense que je peux prendre un tiers dans un vrai échange.

 
Un troisième serait un supergral. Un très bon trader est celui qui prend au moins 10%.
 
alexeymosc:
Oui, c'est ce que je veux dire aussi. Lorsque la MA change de direction, le modèle de régression ne montrera pas ce changement, la précision du modèle est un peu suffisante, je suis d'accord, mais la direction du changement de la MA permettra quand même à première vue de bien prédire, comme 80% des résultats, mais toujours pas assez pour le trading.
Voir mon article où j'ai montré qu'une bien meilleure MA - HP n'est pas adaptée à une utilisation dans un TS. Seulement en partie.
 
Farnsworth:

PS : puisque vous êtes ici, un conseil - faa, ne faites pas de conneries, les ZZ ne sont pas prédites - ce sont des endroits où le prix est pratiquement inexistant, elles sont aléatoires, et tout à fait aléatoires. Aucun modèle de régression n'est adéquat pour ce cas.

ZZ est une variable dépendante, les statistiques des variables dépendantes ne sont pas concernées (je ne l'ai pas vu). Les statistiques de la variable indépendante sont intéressantes, et c'est le quotient dans mon exemple.
 

Qu'est-ce qu'il y a à comprendre))) le probit est issu du même cadre de régression... simplement l'entrée est une donnée continue et la sortie (ce qu'il faut chercher) est booléenne (0...1)... c'est pour cela qu'il a été inventé... on peut entrer non seulement des données continues mais aussi des données booléennes... cela améliorera le résultat dans certains cas...

le mathématicien a raison et les autres aussi... tout est à peu près pareil... si un réseau simple est décrit par une formule, vous pouvez le faire fonctionner de la même façon et ce ne sera pas une boîte noire... c'est juste trop de travail...

 
Mathemat:
Un troisième serait un supergral. Un très bon trader est celui qui prend au moins 10%.

Au début du sujet, je prévoyais un niveau. Il y a des perspectives là-bas, et puis je me suis demandé pourquoi ce niveau ? J'ai distillé le niveau en TS et là encore la question : entrer ou ne pas entrer et cela dépend de la direction. Je me suis assis et j'ai réfléchi : que puis-je prévoir ? Je me suis souvenu de ZZ et ça m'a traversé. Mais ce n'est pas le seul.

La brèche elle-même n'est pas ce qui est montré dans les photos ci-dessus. C'est la probabilité de 1 et non de 0. Ou plutôt pas la probabilité elle-même, mais le seuil de coupure de la probabilité (j'ai 0,5) qu'une variable indépendante franchisse une certaine valeur. J'ai modifié ce seuil. L'image de prédiction ne change pas jusqu'au cut-off 0.8, elle ne fonctionne pas à partir du haut, qu'est-ce que cela pourrait signifier ?

 
Vizard:

Mathematician a raison pour les réseaux et les autres aussi... tous de la même lignée...

Vous avez la même chose. NS dans les paquets ( EViews ne l'a pas, mais d'autres l'ont) prend la place du lissage, et ce n'est qu'une petite partie du problème et pas le plus important à résoudre. Dans le cas de NS, c'est un art. Si tu prends les splines et les ondelettes, c'est des mathématiques.
 

Et il n'était pas clair pour moi combien de barres en avant le renversement est prédit. Et la modélisation des échanges peut être faite dans Excel, avec une stratégie en tête au préalable. Parfois, des faits utiles ressortent.

 
alexeymosc:

Et il n'était pas clair pour moi combien de barres en avant le renversement est prédit. Et la modélisation des échanges peut être faite dans Excel, avec une stratégie en tête au préalable. Parfois, des faits utiles ressortent.

Briukov a écrit un livre entier : EViews et Excel en parallèle. C'est une question de commodité pour une personne particulière. EViews a tout prévu, et ils écrivent qu'il n'y a pas de paquet plus riche. Je pense qu'ils mentent. Il existe Matlab, mais le schéma doit être élaboré dans un endroit plus simple.
 
alexeymosc:

Et je n'ai pas compris combien de barres en avant le renversement est prévu.

Que diriez-vous de prédire le nombre de barres avant le renversement en prenant ZZ ?