Économétrie : une prévision d'avance - page 70
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Continuez à escorter la muv jusqu'à ce que le prix soit à nouveau en dessous de la muv. Comment ce suivi fonctionne-t-il ? Dans ce cas, nous fermons la petite position que vous avez ouverte sur la ligne verticale de gauche, et ouvrons une nouvelle microposition sur une nouvelle barre. C'est-à-dire que notre muv est à nouveau pertinente, c'est-à-dire que nous avons exactement la muv sur la barre actuelle. C'est l'"accompagnement" de la muv. Et maintenant nous faisons cela jusqu'à ce que le prix soit à nouveau en dessous de la muv.
J'ai tendance à croire qu'en enseignant sur le flux des données de prix, ceci n'est pas du tout réalisable/recevable.
Mon attitude à ce sujetest ici .
L'accumulation de mouvements dans mon exemple est le processus qui consiste à vendre régulièrement le prix sur 13 barres. C'est...
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
Nous ne pouvons pas le faire instantanément, nous devons le faire progressivement en 13 étapes.
L'accumulation de mouvements dans mon exemple est le processus qui consiste à vendre régulièrement le prix sur 13 barres. C'est...
sell( Clo[12] + Clo[12] + ... + Clo[ 0 ] ) == sell( 13 * MA( 0; 13 ) )
Nous ne pouvons pas le faire instantanément, nous devons le faire progressivement en 13 étapes.
Tout cela est formidable, bien sûr, mais vous ne gardez pas à l'esprit que les micropositions (aka 1/13 mouve) ne seront pas clôturées au prix des 13 anciennes barres, mais au prix de la barre zéro actuelle. Par conséquent, sur la barre suivante, vous ne pouvez pas synchroniser la position avec la valeur de la muv, mais la muv peut le faire : elle supprime simplement la barre la plus ancienne du calcul et prend la plus récente. La seule chose que l'on puisse faire dans cette situation est d'augmenter encore la période de calcul de la moyenne. Mais le problème est qu'à mesure que la période de calcul de la moyenne augmente, le prix s'éloigne de plus en plus de la moyenne, et il faut de plus en plus de temps pour que le prix revienne à sa valeur moyenne.
Prenez et calculez vous-même ce que deviendra l'équité à la 13ème barre après avoir commencé à acheter. Il n'y a pas de compensation, nous échangeons dans le DC !
Je vends vraiment la muv et je fais vraiment attention à ce que les positions courtes ouvertes au total correspondent à la muv vendue (enfin, bien sûr, avec un facteur 13), en faisant de "l'accompagnement".
C'est l'idée suivante sur l'augmentation de la période - une idée très utile, d'ailleurs. Mais pour l'instant, nous devons comprendre le principe de base.
Je l'ai pris pour quelqu'un d'autre, je l'ai pris pour quelqu'un d'autre.
Une telle polyvalence d'une branche - un roman !
Mes cinq centimes (San Sanych, pardonnez-moi si vous le pouvez) .
Les gars, l'espace des prix est unidimensionnel. Et si quelqu'un a des idées sur la participation du temps dans ce désordre, rappelons-nous la quantification sous forme de barres (chandeliers).
Qu'est-ce que R^2 a à voir avec ça alors ?
Qu'est-ce que R^2 a à voir avec ça ?
Oui, elle l'est par rapport à NS. J'ai essayé de remplir les blancs, mais j'ai échoué.
San Sanych, - excusez-moi, mais l'analyse de régression...
Il s'avère que - pas R^2, mais juste h-quelque chose !?
San Sanych, - excusez-moi, mais l'analyse de régression...
Il s'avère que - pas R^2, mais juste h-quelque chose !?