Économétrie : une prévision d'avance - page 69
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Et vous utilisez un réseau de propagation linéaire à une couche avec Hodrick-Prescott comme entrée et la prédiction comme sortie.
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
Votre déclaration devrait donc se lire comme suit : "Je ne crois pas aux réseaux multicouches non linéaires".
et de façon encore plus précise, on pourrait dire quelque chose comme ça : "Je ne crois à rien qui ne soit pas dans Eviews" ;))))
Il n'existe pas de réseaux multicouches linéaires car ils sont mathématiquement réductibles à des réseaux monocouches. Donc, la déclaration de faa1947 devrait se lire comme suit : "Je ne crois pas aux réseaux non linéaires". Plutôt étroit d'esprit.
Il y en a.
Simple, convergent - mais tant qu'ils ne sont pas convergents, ils arrivent :)
Vladimir : La perspective de SanSanych n'est pas étroite, mais sa tâche est spécifique, il me semble. imho, bien sûr.
Et il a une prise bulldog...
Les Nets sont sous-estimés.
Je suis sûr que c'est le cas.
J'essaie toujours de remettre le sujet sur les rails. Mes indications sur la qualité du modèle conduisent à une augmentation de sa prévisibilité?
Voici Avals qui présente la tendance. Si à la fin de l'échantillon, cet échantillon a son score de tendance, alors peut-être cela donnera-t-il une prévisibilité ?
Mais on ne le sait pas, une chose est claire : on apprend quelque chose à la boîte noire et on y croit. Puis le testeur et la foi grandit, grandit et la vidange future du dépôt est proportionnelle à cette foi, car il n'y a pas de statistiques sur l'utilisation. Combien de publications sur les SN ai-je vues et pas une seule fois je n'ai vu le R-carré dans le texte.
D'ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'une boîte noire.
Essayez de sortir les résultats de tous les calculs qui vous intéressent via l'indicateur. Il peut s'agir de sommes dans les neurones, de sorties après la fonction d'activation, etc.
Vous obtiendrez des images illustratives et des connaissances utiles.
Vous aurez ainsi une idée claire du fonctionnement de cette boîte noire, mais désormais totalement transparente.
D'ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'une boîte noire.
Essayez de sortir les résultats de toutes les données qui vous intéressent par le biais de l'indicateur. Il peut s'agir de sommes dans les neurones, de sorties après la fonction d'activation, etc.
Vous obtiendrez des images illustratives et des connaissances utiles.
Vous aurez ainsi une idée claire du fonctionnement de cette boîte noire, mais désormais totalement transparente.
Bien sûr (pas de compensation !) : 13 opérations distinctes, les positions sont différentes.
Merci d'essayer de donner un sens à ce chiffre.
Maintenant, une fois de plus, lentement et prudemment : nous prenons un grand moment dans le temps et commençons à vendre le muv en petites portions. La période du mouvement choisie à l'avance - disons, 13. Lorsque nous vendons une muv, nous avons déjà décidé à l'avance que l'opération de rachat n'aura lieu que lorsque le prix sera supérieur à la muv. Mais nous ne savons pas ce qu'il adviendra du prix après 13 mesures. Supposons qu'à la 13ème barre, le prix est toujours au-dessus de la muv. Oui, nous avons manqué (c'est une situation typique, pas une exception).
Nous continuons à patcher le mouvement jusqu'à ce que le prix soit à nouveau en dessous du mouvement. Comment faire le suivi ? Dans ce cas, nous fermons la petite position que nous avons ouverte sur la ligne verticale de gauche et ouvrons une nouvelle microposition sur une nouvelle barre. C'est-à-dire que notre muv est à nouveau pertinente, c'est-à-dire que nous avons exactement la muv sur la barre actuelle. C'est l'"accompagnement" de la muv. Et maintenant nous faisons cela jusqu'à ce que le prix soit à nouveau en dessous de la muv.
C'est le moment où nous attrapons le prix afin de racheter la totalité du prix. Mais d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de racheter le prix si nos fonds propres sont supérieurs au solde (dans ce cas, l'opération "I" est réalisée). Nous ne rachetons que si l'équité est inférieure au solde.
Supposons que le prix doive être racheté. Ensuite, nous continuons à maintenir le mouvement jusqu'à ce que le prix soit plus élevé (comme souligné en bleu ci-dessus). Nous devrons peut-être le faire 50 à 60 fois ou plus. Mais la muv ne restera pas éternellement d'un seul côté du prix, non ? Dès qu'il sera de l'autre côté de la mouve - finita la comédie, nous couvrons toutes les positions ouvertes et fixons le profit total de l'opération "Y".
Tout ce raisonnement semble compliqué jusqu'à ce que vous saisissiez l'essentiel : c'est stat.arb entre muv et prix. Le seul véritable problème est la nécessité de l'accumulation initiale de muv et de son accompagnement.
P.S. J'ai regardé votre dessin et j'ai réalisé que vous rachetez la muv, et non que vous la vendez. Donc la situation dans ce cas est juste favorable, et nous pouvons vendre le prix en toute sécurité. Et nous pouvons attendre pour vendre le prix plus tard.
OK, ne développons pas le sujet ici, car cela perturbe le sujet de l'auteur du sujet.
Plus près du carré R, s'il vous plaît.
J'ai tendance à croire qu'en enseignant sur le flux des données de prix, ceci n'est pas du tout réalisable/recevable.
Voici ce que j'en pense.
Bien sûr (pas de filet !) : 13 opérations distinctes, les poses sont différentes.
Merci d'essayer de donner un sens à ce modèle.
Maintenant, une fois de plus, lentement et prudemment : prenez un moment de fondue dans le temps et commencez à vendre la muv en petites portions. La période du mouvement choisie à l'avance - disons, 13. Lorsque nous vendons une muv, nous avons déjà décidé à l'avance que l'opération de rachat n'aura lieu que lorsque le prix sera supérieur à la muv. Mais nous ne savons pas ce qu'il adviendra du prix après 13 mesures. Supposons qu'à la 13ème barre, le prix est toujours au-dessus de la muv. Oui, nous avons manqué (c'est une situation typique, pas une exception).
Nous continuons à patcher le mouvement jusqu'à ce que le prix soit à nouveau en dessous du mouvement. Comment faire le suivi ? Dans ce cas, nous fermons la petite position que nous avons ouverte sur la ligne verticale de gauche et ouvrons une nouvelle microposition sur une nouvelle barre. C'est-à-dire que notre muv est à nouveau pertinente, c'est-à-dire que nous avons exactement la muv sur la barre actuelle. C'est l'"accompagnement" de la muv. Et maintenant, nous faisons cela jusqu'à ce que le prix soit à nouveau en dessous du mouvement.
C'est le moment où nous attrapons le prix afin de racheter la totalité du prix. Mais d'ailleurs, il n'est pas nécessaire de racheter le prix si nos fonds propres sont supérieurs au solde (dans ce cas, l'opération "I" est réalisée). Nous ne rachetons que si l'équité est inférieure au solde.
Supposons que le prix doive être racheté. Ensuite, nous continuons à maintenir le mouvement jusqu'à ce que le prix soit plus élevé (comme souligné en bleu ci-dessus). Nous devrons peut-être le faire 50 à 60 fois ou plus. Mais la muv ne restera pas éternellement d'un seul côté du prix, non ? Dès qu'il sera de l'autre côté de la mouve - finita la comédie, nous couvrons toutes les positions ouvertes et fixons le bénéfice total de l'opération "Y".
Tout ce raisonnement semble compliqué jusqu'à ce que vous saisissiez l'idée principale : c'est stat.arb entre muv et prix. Le seul véritable problème est la nécessité d'accumuler initialement des muv et de les accompagner.