Économétrie : une prévision d'avance - page 46

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yosuf:

et je ne teste pas ses capacités dans la partie statique, c'est-à-dire dans la description de l'histoire.

Je ne comprends rien. La pratique est le critère de la vérité. Comment pouvez-vous aller vers le futur sans vérifier le passé ? Après tout, un contrôle ultérieur dans le futur est un contrôle payant dans le passé. Ou ai-je mal compris quelque chose ? Qu'est-ce que c'est (18)

 
avtomat:

En revanche, je suis toujours extrêmement intéressé par les domaines de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes.


Mais votre déclaration sur l'espace des états était la plus intéressante.
 
faa1947: Qu'est-ce que c'est (18)
C'est la formule centrale de l'article de Yusuf, sur laquelle repose en fait toute la régression.
 
Mathemat:
C'est la formule centrale de l'article de Yusuf, sur laquelle repose en fait toute la régression.
Je l'ai parcouru et je n'ai pas pu le trouver, si le lien ne vous dérange pas.
 
Mathemat:
Modèle de régression universel pour la prévision du prix du marché.

Merci.

J'ai l'impression qu'il s'agit pour ainsi dire d'un analogue sophistiqué de mon modèle additif primitif à 6 sommets. Mais il y a encore plus de questions à son sujet que sur le mien, car j'ai répondu à certaines d'entre elles. Ou ai-je tort ?

 
Question :
yosuf:
... qui est capable de m'affronter avec sa théorie...


Réponse :

Combattez d'abord le testeur de stratégie MQL.

 
yosuf:

EViews a une distribution gamma

Fonctions de distribution statistique

Les fonctions suivantes donnent accès aux fonctions de densité ou de probabilité, à la distribution cumulative, aux fonctions de quantile et aux générateurs de nombres aléatoires pour un certain nombre de distributions statistiques standard.

Quatre fonctions sont associées à chaque distribution. Le premier caractère de chaque nom de fonction identifie le type de fonction:


Type de fonction

Début du nom

Distribution cumulative (CDF)

@c

Densité ou probabilité

@d

Quantile (CDF inverse)

@q

Générateur de nombres aléatoires

@r

Le reste du nom de la fonction identifie la distribution. Par exemple, les fonctions pour la distribution bêta sont @cbeta , @dbeta , @qbeta et @rbeta .

Lorsqu'elle est utilisée avec des arguments de série, EViews évalue la fonction pour chaque observation de l'échantillon actuel. Comme pour les autres fonctions, les entrées NA ou invalides donneront des valeurs NA. Pour les valeurs en dehors du support, les fonctions renverront zéro.

Si vous écrivez votre formule au moyen de la fonction ci-dessus, nous pouvons essayer ensemble de mettre en œuvre votre modèle et d'obtenir une estimation.




 
gpwr:


Je me souviens avoir vu des lignes comme ça quelque part :)

https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page32

Les prévisions ont donné 79.18 ! (maintenant où aller ?)

 

Il y a une semaine, j'ai suggéré un plan d'action :

2. Je suggère à tous ceux qui sont intéressés :

a) discuter de ces résultats

b) moderniser ce modèle

c) proposer leurs modèles
.

3. je suis prêt à mettre en œuvre les résultats de la discussion et de la modernisation dans le code et à poster les résultats.

Permettez-moi de vous rappeler le type de modèles :

a) Pour EURUSD sur les lags : EURUSD = hp(-1 à -4) + hp_d(-1 à -2)

b) Pour DX :

DXM = 1/DX - on utilise l'inverse du quotient

EURUSD = DXM_HP(-1 À -4) + DXM_HP_D(-1 À -2)

Dans ces formules, HP est l'indicateur Hedrick-Prescott, et HP_D est le résidu = kotir - indicateur. Les barres entre parenthèses sont les barres qui précèdent la barre actuelle, (-1 à -4) signifie les 4 dernières barres.

L'équation réelle après évaluation des coefficients avec les variables est la suivante :

EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)

Si vous êtes intéressé, participez à l'exercice d'économétrie!

Bien sûr, certains progrès ont été réalisés. En tout cas, c'était un progrès évident de discuter de l'erreur de prévision, ce qui est une chose impensable pour les apologistes de l'AT.

Mais ce n'est que le début d'un voyage.

J'attends la manne d 'avtomat avec son espace d'état .

Ma suggestion à yosuf d'exécuter son modèle continue.

J'assume également de clarifier l'importance de l'erreur de prédiction.

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