Économétrie : une prévision d'avance - page 44

 

Non, nous allons devoir nous attarder ici. Nous devons clairement comprendre à quel moment l'adaptation du modèle au processus (Modèle = f( Processus)) devient l'adaptation du processus au modèle (Processus = f( Modèle)).

Et cela se produit lorsque nous disons enfin : "Ce modèle fonctionne, c'est presque un processus ! Il faut l'adapter !". Cela arrive toujours, car en fin de compte, c'est l'utilisation pratique des modèles que nous visons.

 

Mathemat:

Non, je vais devoir m'attarder ici. Nous devons bien comprendre le moment où l'adaptation du modèle au processus ( Modèle = f( Processus)) se transforme en adaptation du processus au modèle ( Processus = f( Modèle)).

Et cela se produit lorsque nous disons enfin : "Ce modèle fonctionne, c'est presque un processus ! Il faut l'adapter !". Cela arrive toujours, car en fin de compte, c'est l'utilisation pratique des modèles que nous visons.

Ce processus existe indépendamment de notre modèle. Par conséquent, il n'y a jamais de dépendance fonctionnelle du processus par rapport au modèle. Au contraire, le modèle est fonctionnellement lié au processus indépendant original, c'est-à-dire qu'il existe une dépendance fonctionnelle du modèle par rapport au processus.

On considère que le modèle fonctionne, par exemple, si la différence |Modèle-Processus| < eps, où eps>0 est une mesure de proximité.

On peut autrement, de nombreuses façons différentes, définir un modèle de travail, par exemple Intégral[(Modèle - Processus)^2]dt --> min

Il est possible d'introduire une erreur de vitesse, c'est-à-dire d'introduire la dérivée première de l'erreur dans la fonction à minimiser.

On peut alors introduire la dérivée seconde de l'erreur.

Puis, diverses combinaisons de celles-ci, et ainsi de suite.

Dans l'ensemble, il y a une grande place pour la créativité ici.

 
anonymous:

IMHO

Si le modèle ne fonctionne pas bien, nous élaborons une autre théorie

.
Ce que nous voyons actuellement, c'est un nombre limité de théories et un nombre illimité de modèles.
 
faa1947:
Ou proposer un autre modèle dans le cadre de la théorie. Nous observons maintenant - un nombre limité de théories et un nombre illimité de modèles.

Il est beaucoup plus facile d'inventer une nouvelle théorie. D'un point de vue pratique, il est probable qu'elle ne soit pas non plus d'une grande utilité, surtout si la cause et l'effet sont mélangés, alors pour les analphabètes, elle semblera tout à fait "plausible" en surface, comme celle de Yusufkhoji, par exemple. Mais l'auteur d'une énième bêtise devient automatiquement le chef d'une secte.

Mais où est le plaisir ? Quelqu'un a reçu un prix Nobel d'économétrie et il ne se soucie pas de savoir si la théorie est correcte ou non. Et quelqu'un d'autre, ayant cru à cette absurdité très théorique, ne fait maintenant que se planter.

 
Reshetov:

Où est le plaisir dans tout ça ? Quelqu'un a reçu un prix Nobel d'économétrie et ne se soucie pas de savoir si la théorie est correcte ou non. Et quelqu'un d'autre, ayant cru à cette absurdité très théorique, ne fait maintenant que se planter.

Voici le manuel, je ne vois pas une seule position pour laquelle ils ont donné un Nobel. Pouvez-vous me donner un indice ?
 
faa1947:
Voici le manuel, je ne vois pas un seul élément qui a obtenu un prix Nobel. Pouvez-vous me donner un indice ?

ARCH/GARCH Eng et Granger par exemple
 
Avals:

ARCH/GARCH Eng et Granger par exemple

C'est agréable de traiter avec des personnes compétentes.

Mais personnellement, je n'y touche pas dans la terminologie de Reshetov - tout ce qui est utile.

 
faa1947:
Voici le manuel, je ne vois pas un seul élément pour lequel ils ont donné un prix Nobel. Pouvez-vous me donner un indice ?

Je regarde dans un livre, je vois une figue ?

Vous feriez mieux de consulter d'autres sources, notamment l'économétrie, plutôt que de vous attarder sur des manuels absurdes aux méthodologies déjà dépassées, voire fausses.

Par exemple, d'après wikipedia :

L'économétrie non paramétrique est une section de l'économétrie qui ne nécessite pas la spécification des formes fonctionnelles des objets à estimer. Au lieu de cela, ce sont les données elles-mêmes qui forment le modèle.


P.S. Le plus délicieux, je l'ai spécifiquement souligné en gras, pour que vous n'ayez pas à l'avenir à chercher un chat noir dans une pièce sombre, surtout là où il n'y en a pas.

 
faa1947:

C'est agréable d'avoir affaire à des gens instruits.

Mais personnellement, je n'y touche pas dans la terminologie de Reshetov - tout ce qui est utile.

Eh bien, oui. Après tout, c'est toute l'économie mondiale qui est foutue, pas les individus. Les individus ont depuis longtemps épuisé leurs bonus pour avoir merdé.
 

Reshetov:

au lieu de s'accrocher à des manuels absurdes aux méthodologies déjà dépassées, voire fausses.

......Au lieu de cela, ce sont les données elles-mêmes qui forment le modèle.


Ce que vous appelez les nouvelles tendances, j'ai payé ces tendances il y a 30 ou 40 ans. En URSS, les domaines de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes étaient extrêmement bien développés. Cela ne m'intéresse pas.

Le manque d'intérêt des participants à ce forum s'explique non pas par les méthodes paramétriques obsolètes, mais par l'ignorance grossière la plus courante et le désir de se montrer. Et cela se fait en réinventant un autre vélo.

Parcourez ce fil de discussion et vous verrez qu'il n'y a aucune critique constructive de ce que j'expose, ni aucune suggestion pour le développement du semi-produit que j'ai exposé dans le fil.

Il y a quelques pages, nous nous sommes arrêtés avant de définir la stabilité du modèle. Peut-être l'économétrie non paramétrique peut-elle résoudre cette question ? A quoi doit ressembler le modèle pour que l'on puisse se fier à la prédiction ? Mais ne faites pas le test de l'avant.

Ou plus large. Quels problèmes spécifiques non résolus par les méthodes paramétriques peuvent être résolus par au moins une méthode non-paramétrique.