Économétrie : une prévision d'avance - page 35
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à yosuf
Третий год преподаю эконометрику, правда, в своей интерпретации. Эконометрика в нынешнем виде, являясь сравнительно молодой наукой, в основном занимается приспособлением известных функций к различным экономическим процессам и явлениям с последующим оцениванием полученных моделей на предмет адекватности. Думаю, что экономические вопросы заслуживают того, чтобы были исследованы от истоков с получением соответствующих зависимостей какими они не получались на самом деле, вместо "приспособления" функций. Достаточно сказать, что до сих пор не известна формула прибыли в явном виде, например зависимость прибыли от количества или цены реализации продукции. Видимо, еще не нашли соответствующие функции, чтобы приспособить.
C'est un geste puissant... impressionnant.
à C-4
Chacun de nous a sa propre opinion et ses propres cafards, mais ce n'est pas une raison pour descendre à l'humiliation publique. Vivons ensemble. Farnsworth, par exemple, a son propre fil de discussion, où il se moque aussi parfois. Chacun a sa propre tête, et c'est très bien.
Je ne me dispute pas et je ne t'insulte pas, oui, je jure un peu à mi-voix. Mais s'il vous plaît, prenez le sujet, tous mes cafards sont des économètres, chacun d'entre eux, et tous ont un diplôme et une licence, trois licences....
PS: Ok, je m'excuse de faire irruption - je ne veux pas détourner l'attention d'une conversation scientifique sérieuse et profonde ...
Bonne chance et tendances :O)
En plus de Yusuf, dont nous n'avons pas encore entendu un seul mot intelligible sur matstat.
Je ne suis pas contre l'utilisation des statistiques - mais seulement si elle est adéquate, pas avec un canon contre un moineau ou un microscope au lieu d'un marteau. Jusqu'à présent, c'est exactement comme ça que ça se passe.
à faa1947
Je suis tout à fait d'accord, et je n'ai pas vu un seul économètre ici et c'est une très bonne chose,
Je suis généralement contre l'application même de la notion de "statistiques" comme quelque chose de mort, un état passé de tout phénomène ou processus. Tout processus doit d'abord être considéré dans sa dynamique et ce n'est qu'ensuite que des formules viables apparaissent. Vous pouvez appliquer les statistiques pour apaiser votre âme, rien de plus, car elle peut facilement vous tromper en faisant référence à la nature probabiliste des modèles.
Il y a la dynamique et il y a la statique. Vous pouvez utiliser les statistiques pour l'analyse ici et là
Voilà Yusuf, en parlant du diable... Vous donnez au mot "économétrie" un sens très étrange, désolé. Surtout après tout ce gâchis avec (18), pour lequel vous n'avez donné aucune estimation de précision.
yosuf: Третий год преподаю эконометрику, правда, в своей интерпретации.
yosuf : Je m'oppose généralement à l'utilisation même de la notion de "statistiques" comme quelque chose de mort, déjà passé l'état de tout phénomène ou processus.
Continue de brûler, camarade docent !
Non, ne le traduisez pas de PROMT ! Postez l'original, si vous le voulez bien.
P.S. Ce ne serait pas Mikhail, par hasard ? Si c'est le cas, alors je sais de qui vous parlez.
Je vais continuer à chercher, je ne l'ai pas encore trouvé.
C'est n'importe quoi, il y a environ un an, un des participants du forum, qui travaille dans un fonds sérieux en France, a attiré mon attention sur cette science. Et il a même montré des résultats tout à fait convenables. Je ne le maîtrise pas vraiment, mais lorsque vous parlez d'Eviews, je me suis immédiatement souvenu qu'il parlait de ce produit. Il y a aussi un livre qu'il m'a donné. Il n'est qu'en anglais, mais il traite de la prédiction des séries chronologiques en économétrie...... Si je le trouve, je le posterai sur ....... L'économétrie est donc utilisée depuis longtemps pour les prévisions ou l'évaluation des modèles construits, etc. Mais dans ce livre, il y a une vraie discussion sur le forum, je pense que c'était même..... avec des exemples.....
Il y en a plusieurs (ou plutôt, il y en a beaucoup, je veux dire des livres), l'un d'eux est "Ben Vogelvang - Econometrics.Theory and Applications with EViews", l'autre est un gros tome d'économétrie de 1200 pages, (lire) une sorte de MIX avec des cours de base en tervers, statistiques, analyse des séries temporelles, théorie des processus aléatoires, régression, MOC, etc. C'est tout mélangé, mais c'est pratique, c'est tout en tas. Comprenez bien, l'économétrie devient de l'économétrie lorsque l'objet de la recherche est les relations économiques, et ainsi de suite.
Maintenant, l'auteur est occupé à mettre deux doigts dans une prise de courant, à obtenir ... des sensations, à les filtrer (en multipliant par des coefficients, en additionnant, en mettant en évidence les tendances en tant que telles) et à essayer de dire, l'électricité est ...
PS : Ça ne marche pas comme ça, n'inventez pas. Le marché est plus complexe et les approches doivent être différentes.