Qu'est-ce que la technologie Smart Bridge - la couverture des risques de change ? - page 6

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PapaYozh:

Tu n'en as pas envie ?
Pourquoi cet empressement : )))) (sic : ok - la réponse est dans le titre du fil de discussion :))))
 
Tantrik:

...
Que diriez-vous de cette nuit du 12 au 13.10.2011. vous ouvrez les postes et demain nous verrons, discutons ! ...

Et pas de "laissons" ? D'ailleurs...

Tantrik:

Je ne vous ennuierai plus avec des questions aussi stupides. S'il vous plaît.
Je vais commencer par un échange de titres. Quand l'envie me prendra, je montrerai les résultats. J'ai fait les deux - je les ai montrés.

Je ne me lance pas dans des défis et je n'entre pas sur le marché sans savoir où aller.
 
moskitman:

Et pas de "laissez" ? Et en plus.

S'il y a un échange tit-for-tat, j'ouvrirai. Quand l'envie me prend, je montre des résultats. J'ai fait les deux - je les ai montrés.

Je n'y vais pas par défi et je ne vais pas sur le marché sans le savoir.
Quand la situation le sera ! (vous pouvez utiliser une démo).
(ces détroits sont pour les nuls : ))))))
 
Tantrik:
(indice : ok - la réponse est dans le titre du fil :))))
Mais comment je fais couvrir le risque Mais pourquoi ne pas prendre des risques?
 
PapaYozh:
Quelle est la meilleure façon couvrir le risque sans courir le risque ?

Lisez les instructions ! (suivre les instructions de sécurité)
 
PapaYozh:
Quelle est la meilleure façon couvrir le risque sans courir le risque ?
C'est une bonne question, d'ailleurs. La capture d'écran de la page précédente montre, bien qu'implicitement, que le mouvement unidirectionnel (avec de petites déviations) de la monnaie dure un jour ou trois. Assez pour sauter dans le train. Aucune paire de devises ne peut se targuer d'un mouvement aussi stable que le segment de marché.
 
moskitman:

Eh bien, essayons...
Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran avec la ligne verticale jaune correspondant à la nuit du 22 au 23 septembre de cette année :

Je ne peux pas penser à un meilleur indicateur. Sachant que dans ce modèle de marché (simplifié, bien sûr), tout est interconnecté et presque ( !) équilibré, j'en déduis la priorité future du trading sur les monnaies "traînantes", en considérant que l'AUD et le NZD sont survendus, et l'USD et le JPY surachetés.


Où est la logique, Igor ?

Exactement, Andrew, dis-moi, comment était-il possible de savoir les 22 et 23 septembre que nous étions au maximum de la divergence, si l'indicateur n'est pas fixé à un certain niveau et qu'il évolue constamment ?

Quelle est la probabilité (en pourcentage) que la divergence ne soit pas encore au milieu du chemin ou même juste au début ?

 
OnGoing:

Exactement, Andrew, dis-moi, comment était-il possible de savoir les 22 et 23 septembre que nous étions au maximum de la divergence, si l'indicateur n'est pas fixé à un certain niveau et qu'il évolue constamment ?

Quelle est la probabilité (en pourcentage) que la divergence ne soit pas encore au milieu du chemin ou même juste au début ?

J'ai accumulé plusieurs critères pour déterminer le point pivot. Dans la capture d'écran en particulier, il s'agit du renversement simultané de quatre max(min). Parfois, il s'agit de "sept d'une chèvre", comme ce fut le cas le 15 août à 16 heures face au franc. Mais le plus souvent, je regarde l'une des monnaies franchir le zéro - le moment du changement de surachat (vendu) indique dans la plupart des cas la fin de la phase actuelle du "spread". Il doit y avoir une raison fondamentale à cela, mais je ne la connais pas.
 
moskitman:
Bien sûr, le deuxième ! Tout le contraire : à partir du 23.09.2011 pour 2...3 jours AUD et NZD - acheter, et USD et JPY - vendre
Maintenant la situation est complètement différente.

Alors pourquoi charger le dépôt avec un panier médiatisé quand vous pouvez simplement acheter AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY ?

Les prévisions du 23 septembre convergent-elles ?

 
OnGoing:

Alors pourquoi charger le dépôt avec un panier médiatisé quand vous pouvez simplement acheter AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY ?

Les prévisions du 23 septembre convergent-elles ?

Seules questions : quand y aura-t-il un " sauvetage " ? ;)
Au début, je le pensais aussi, et j'ai été très surpris quand ça n'a pas marché. Il s'est avéré que pour que le graphique du panier de commandes axé sur les actions soit plus ou moins corrélé avec le graphique de l'indice ou du cluster (utilisé comme référence pour faire des prévisions), toutes les autres devises doivent participer, car TOUTES doivent être prises en compte. Sinon, ce seront des devinettes imprévisibles.
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