comment surmonter les différences entre la démo et la vie réelle - page 7

Nouveau commentaire
 
T-G:
J'ai un cycle pour placer des ordres avec un glissement court, tant que le signal va, donc c'est normal ici, par les prix d'ouverture je ne peux pas, parce que le TS peut impliquer l'entrée sur une barre plusieurs fois, tout comme j'ai été expliqué ici, le courtier ne ferme pas au prix SL et glisse par exemple 1 point à cause de cela sur la démo au moins en quelque sorte gagne, et sur le réel on verse. Pour une raison quelconque, la fonction if (Bid<=OrderVirtualSL - où l'objet OrderVirtualSL est une ligne sur le graphique) s'exécute avec quelques pips de moins que le SL, même dans le testeur.

Avec de tels pips, vous comprenez une chose, que la démo reste une démo...:-))), le réel reste réel... y compris les retards dans l'exécution de vos ordres, les files d'attente, les requotes et tout le reste... Vous devez écrire tout votre code pour de vrai, peaufiner votre hibou de combat pour de vrai, y compris la gestion des erreurs, y compris les requêtes, sans connexion à un courtier (avec la comptabilité de niveau virtuel - il (le suivi des connexions) - est critique) et, avec un sentiment d'accomplissement, vous donner tout ce mal... - Au fait, votre entreprise est étrange... dans le sens où il n'y a pas de micro-comptes... cuisine ? ...:-))
 
Roman.:
... Au fait, votre bureau est étrange... dans le sens où il n'y a pas de micro-comptes... cuisine ? ...:-))
A propos, l'argument d'un courtier sans micro comptes est "les micro comptes n'existent que dans les cuisines".
 
Roman.:

Avec de tels pips, vous comprenez une chose, c'est que la démo reste une démo...:-))), le réel est réel... y compris les retards dans l'exécution de vos ordres, les files d'attente, les requotes et tout le reste... Vous devez écrire tout votre code pour de vrai, peaufiner votre hibou de combat pour de vrai, y compris la gestion des erreurs, y compris les requêtes, sans connexion à un courtier (avec la comptabilité de niveau virtuel - il (le suivi des connexions) - est critique) et, avec un sentiment d'accomplissement, vous donner tout ce mal... - Au fait, votre entreprise est étrange... pas de micro-comptes... cuisine ?? ...:-))
le courtier en question n'a pas de requotes, il ne s'agit pas d'une opération de jeu... bien que... presque tous ceux qui utilisent MT4 soient des opérations de jeu ;))
 
T-G:
Ce courtier n'a pas de requotes, ce n'est pas une cuisine... Bien que... presque tous ceux qui utilisent MT4 ont des cuisines ;))


"Pour attraper une souris, il faut commencer à penser comme une souris" (je ne me souviens plus dans quel film c'était).

Essayez de vous imaginer à la place d'un DC. Comment citeriez-vous pour ne pas échouer vous-même ? Les re-cotations et les dérapages sont des aspects techniques, ils l'ont été et le seront.

 
T-G:

Par exemple, si vous ne savez pas comment utiliser ce robot de trading dans un trading réel, et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez l'utiliser comme un outil pour détecter une erreur aléatoire dans le robot de trading réel, ou pour vérifier la rentabilité du robot.

J'ai un broker stp - le broker n'a pas l'air mauvais et idéalement je m'attendrais à ce qu'il ne joue pas trop contre vous) et un EA qui trade avec des pauses, j'ai aussi un EA avec les mêmes paramètres, maintenant j'ai deux questions :

1) Pourquoi y a-t-il une telle différence de résultats entre la démo et le trading réel ?

La question peut sembler un peu idiote, mais je suis tout de même intéressé à connaître l'avis de traders expérimentés. 2.



Je suis juriste de formation et ce n'est pas clair pour moi non plus, on nous propose de jouer avec qui et dans quelle mesure ? Et si je fais une grosse affaire, qui répondra à mes exigences ? J'ai beaucoup de questions peu claires sur le Forex, le gouvernement a une approche sérieuse de la finance en particulier, alors qu'ici tout est simple, même quelqu'un qui a fait un chiffre de 10 000 à 500 000 dollars sur un compte de démonstration. C'est vraiment une absurdité (fiction).
 
T-G:
j'ai une entrée stop, dois-je la changer en un ordre limite ou voulez-vous dire juste un ordre en attente ? comme on me l'a dit ici, le principal problème n'est pas le placement d'un ordre mais le suivi.

Les arrêts peuvent glisser par définition. Un ordre du marché peut rejoindre par définition.

Limit, en revanche, si le prix était plus élevé ne serait-ce que d'un dixième de point, ne devrait pas glisser. Sauf s'ils trichent, bien sûr.

 
paukas:

Les arrêts peuvent glisser par définition. Un ordre du marché peut rejoindre par définition.

La limite, par contre, si le prix était même un dixième plus élevé, ne devrait pas glisser. Sauf, bien sûr, s'ils trichent.


que voulez-vous dire, stoploss ou buystop (sellstop) ?
 
moskitman:

que voulez-vous dire, stoploss ou buystop (sellstop) ?
Il n'y a pas de différence. Un arrêt reste un arrêt.
 
paukas:
Il n'existe pas d'arrêt limite


Cher Monsieur ! Dites-nous ce qu'il faut faire, bande d'idiots.

Quel type de limite est substitué à quel arrêt ?

 
PapaYozh:


Cher Monsieur ! Dites-nous ce qu'il faut faire, bande d'idiots.

Quelle est la limite de l'arrêt à remplacer ?

Je vais vous donner un indice : rien ne remplace une limite d'arrêt. D'autres questions ?
12345678
Nouveau commentaire