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C'est ce paramètre qui vous renseigne sur la rentabilité potentielle du système dans son ensemble.
Pour moi, le facteur bénéfice est beaucoup plus informatif, si l'on prend des estimations générales.
Faites en sorte que la cible soit égale à l'arrêt et voyez. Si le système reste rentable, c'est bon.
Pas de cible. J'ai déjà décrit l'idée générale de ces systèmes :
Nous avons un signal -> nous sommes sur le marché.
Le signal disparaît -> nous sortons.
En général, la disparition du signal correspond à l'atteinte d'un seuil de prix, il s'agit donc essentiellement d'un chalut.
Les systèmes suiveurs de tendance se caractérisent par le fait qu'ils restent opérationnels pendant de nombreuses années. C'est leur essence.
Il n'y a pas d'objectifs. J'ai déjà décrit l'idée générale de ces systèmes :
Il y a un signal -> nous sommes sur le marché.
Il n'y a pas de signal -> on sort.
En général, la disparition du signal atteint un certain niveau de prix, il s'agit donc essentiellement d'un chalut.
Les systèmes de suivi de tendance se caractérisent par le fait qu'ils restent fonctionnels pendant de nombreuses années. C'est leur essence.
Et puis ce que le marché donnera. (encore une fois, imho)
Le signal est parti - chalut !
Et ensuite autant que le marché le permet. (encore une fois, imho)
L'astuce est que lorsque le signal a disparu, il s'agit soit d'une supposition, soit d'un renversement. C'est-à-dire que les chances ne sont pas en notre faveur dans tous les cas.
C'est ça le truc, quand le signal a disparu, c'est soit une supposition soit un renversement. Les chances ne sont donc pas en notre faveur dans les deux cas.
à moins que vous soyez déjà dans le noir au moment où le signal s'éteint. Sinon, pourquoi avons-nous besoin d'un tel signal...
Vendredi !!!! Attendez-moi les filles))
Les filles de la réception BCS
Pour moi, le facteur bénéfice est beaucoup plus informatif, si l'on prend des estimations générales.
Le PF n'est pas informatif lors du réinvestissement, il n'est donc pas pratique. Le MO reflète la moyenne des profits/pertes par transaction.
Si le MO de votre TS est relativement constant dans le temps, alors il est raisonnable de supposer que 200 trades sur le forward pourraient rapporter 200 x MO pips.
sauf si au moment où le signal s'éteint, vous êtes déjà dans le noir. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin d'un tel signal...
C'est ça le truc, l'absence de signal de mouvement est essentiellement une alarme de chalut.
Le PF n'est pas informatif lors du réinvestissement, il n'est donc pas pratique. Le MO reflète la moyenne des profits/pertes par transaction.
Si le MO de votre TS est relativement constant dans le temps, alors il est raisonnable de supposer que 200 transactions à terme peuvent rapporter 200 x MO pips.
Cela pourrait bien être le cas... Mais je suis surtout intéressé par la stabilité du système. L'IP est la meilleure façon d'en juger.
Oui, pour être plus clair, il ne s'agit pas seulement de la durabilité (PF n'y est pas directement lié), mais de la probabilité de longues séquences de trades perdants.
Un autre paramètre intéressant est le facteur de récupération. Mais pas sous sa forme habituelle, mais pendant toute la durée du test. Il est donc parfois écrit non pas RF (il est calculé en fonction du temps), mais P:MD (profit par drawdown maximal). Ce paramètre, d'ailleurs, est bon à utiliser pour l'estimation/sélection des paramètres pendant l'optimisation. Voici une petite illustration tirée des tests de mes systèmes :
Le PF n'est pas informatif lors du réinvestissement, il n'est donc pas pratique. Le MO reflète la moyenne des profits/pertes par transaction.
Si le MO de votre TS est relativement constant dans le temps, alors il est raisonnable de supposer que 200 trades sur les forwards pourraient rapporter 200 x MO pips.
Le MO ne fournit pas d'informations sur le risque (drawdown), il est donc inutile pour le MM et le réinvestissement en particulier.