Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 32
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Vous connaissez manifestement l'influence du regroupement de la volatilité sur les échéances inférieures, et pourtant vous en tirez des conclusions selon lesquelles les échéances supérieures seraient plus bruyantes. La seule base pour cela est votre croyance. Si vous voulez vraiment comparer différentes échelles de temps, ne les comparez pas directement, mais comparez leurs résidus des effets de la volatilité, sinon tout cela ressemble à une croyance de votre part.
L'effet de regroupement de la volatilité mentionné est présent sur tous les horizons temporels, et sur les plus élevés également. Je ne sais pas quels TF sont les plus bruyants...
Et les résidus des effets de la volatilité sont également faibles sur tous les horizons temporels et il est problématique de choisir le meilleur TF à cet égard. Mais il y a un "mais". Sur les graphiques journaliers, il n'y a pas d'autocorrélation totale des lags voisins par information mutuelle, et nous pouvons en profiter en supprimant les prédicteurs mutuellement informatifs du modèle (si nous voulons prédire la volatilité). Sur les barres horaires, par exemple, c'est presque impossible à faire, car les barres voisines ont une corrélation plus forte entre elles qu'avec la barre zéro.
faa1947:
C'est l'économétrie qui justifie une prévision un pas à l'avance et montre les raisons d'une détérioration fatale de la prévision plusieurs pas à l'avance.
Et que dit l'économétrie à propos des prévisions de longueur similaire ?
La prédiction se réalise (le moment de la prédiction est marqué d'un "x") 17 pas en avant. Que dit l'économétrie des méthodes de prévision adoptées dans Adverse Tactics ?
N'a-t-il pas étudié l'appareil mathématique et les primitives géométriques de l'AT ? Ou bien est-il impossible de prévoir plus d'un pas en avant parce que c'est impossible ?
NASDAQ Daily
Un autre exemple est la prévision à 41 pas :
Nikkei 225 Trimestriel
Prévoir quelques centaines de pas en avant :
USDCHF Mensuel
Les prédictions à long terme sur un tel horizon sont le lot des génies, des charlatans et des idiots.
Si vous êtes un génie, où est votre PAMM ou l'article sur vous dans Forbes ?
Les prédictions à long terme sur un tel horizon sont le lot des génies, des charlatans et des idiots.
A court terme, s'il vous plaît :
GAZP 5 min
S'il vous plaît à court terme :
GAZP 5 min
Ce n'est pas comme ça que ça se passe !
Vous établissez les prévisions d'aujourd'hui pour demain avec un signal commercial spécifique (vente ou achat). Publiez-le aujourd'hui. Vérifiez demain. Et ainsi de suite pendant dix jours. À la fin, nous résumons les métiers.
Nous avons même créé une branche spéciale pour vous.
Dots, tu es encore en vie ou quoi ? Arrêtons les conneries sur les modèles qui leur donnent un caractère mystique, et allons à l'essentiel. Retour des tailles d'incréments et de leurs combinaisons .
En particulier, comment avez-vous trouvé ces formes exactes de motifs.
Ce n'est pas comme ça que ça se passe !
Faites les prévisions d'aujourd'hui pour demain avec un signal de trading spécifique (vente ou achat). Publiez-le aujourd'hui. Demain, vous le vérifiez. Et ça continue ainsi pendant dix jours. À la fin, vous obtenez un résumé des transactions.
Si vous n'avez pas encore compris, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit.
Je suis ici pour parler de la pensée scientifique actuelle dans le domaine de la prévision. Sur les tendances, les perspectives...
Quant à vous, c'est ma dernière réponse. Si c'est intéressant, faites le tri, ce n'est pas le cas ;)
Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit.
Je suis ici pour parler de la pensée scientifique actuelle dans le domaine du pronostic. Sur les tendances, les perspectives...
Quant à vous, c'est ma dernière réponse. Intéressant, faire avec, non ;)
1. pourquoi faisiez-vous des dessins à l'époque ?
2. l'économétrie n'interdit pas de faire des prévisions pour un nombre quelconque de pas en avant - la qualité des prévisions se détériore.
3) L'économétrie est une discipline scientifique dans le cadre de laquelle on peut faire des prévisions et les évaluer mathématiquement. Tactique adverse - quelque chose qui vous permet de faire une prévision, mais qui n'a pas d'appareil pour évaluer mathématiquement sa qualité.
4. qu'en est-il de la pensée scientifique actuelle dans le domaine de la prévision ? Je ne connais que l'analyse de corrélation et de régression, NS, les méthodes d'experts. Qu'y a-t-il d'autre ?