Statistiques de dépendance entre guillemets (théorie de l'information, corrélation et autres méthodes de sélection de caractéristiques) - page 27
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Franchement, il n'est pas exagéré de penser que la structure du résidu est incroyablement similaire aux effets de la volatilité.
L'idée est bonne, voici un graphique SB généré avec la même volatilité que l'EURUSD. Alexey, auriez-vous l'amabilité d'effectuer une analyse pour elle. Voyons s'il y a des différences.
Vous ne devez pas prendre une seule volatilité, mais pour EURUSD 3 ou plus (cela dépend des filtres DC). Car les ticks ne sont pas seulement +1/-1 point, et SB est généré par un point par tick.
Franchement, il n'est pas exagéré de penser que la structure du résidu est incroyablement similaire aux effets de la volatilité.
Si la volatilité est correctement prise en compte, il s'agit alors d'effets de mémoire pour le signe du changement de prix sur la barre zéro. S'il y a des problèmes de volatilité, alors il s'agit de volatilité résiduelle + d'autres dépendances.
La question est la suivante : comment s'assurer que nous avons pris en compte toute la volatilité ?
Si la volatilité est correctement prise en compte, il s'agit alors d'effets de mémoire pour le signe du changement de prix sur la barre zéro. S'il y a des problèmes de volatilité, alors il s'agit de volatilité résiduelle + d'autres dépendances.
La question est la suivante : comment s'assurer que nous avons pris en compte toute la volatilité ?
О ! J'ai une idée : je vais essayer de prendre la série initiale EURUSD H1 aujourd'hui, de prendre ses retours et de mélanger au hasard les signes de changement de prix. Eureka, ce sera la volatilité exacte avec un mouvement de prix ascendant/descendant semblable à celui d'une pièce de monnaie. Ce qui reste alors, en comparant les données, ce sont les dépendances de signe net.
Est-ce que je pense correctement ? Que suggérez-vous ?
Franchement, il n'est pas exagéré de penser que la structure du résidu est incroyablement similaire aux effets de la volatilité.
vous n'avez pas besoin de prendre un seul bœuf, mais pour EURUSD 3 ou plus (cela dépend des filtres de la société de courtage). Parce que les ticks ne sont pas seulement +1/-1 points, et SB est généré avec un point par tick.
La prise en compte des effets de tic pourrait constituer une deuxième étape, disons la fixation des rendements réels.
Je me demande si Yurixx regarde toujours ici, je me souviens qu'il faisait ce genre de choses.
О ! Voici une idée : je vais essayer de prendre la série initiale EURUSD H1 aujourd'hui, d'en tirer des retours et de mélanger les signes de mouvement de prix de manière aléatoire. Eurêka, ce sera la volatilité exacte avec un mouvement de prix ascendant/descendant semblable à celui d'une pièce de monnaie. Ce qui reste alors, en comparant les données, ce sont les dépendances de signe net.
Est-ce que je pense correctement ? Que suggérez-vous ?
Je pense que toute volatilité n'est pas néfaste pour nous et que, dans l'idéal, nous pouvons bénéficier de la direction et de l'ampleur du mouvement des prix. Il n'est donc guère utile de se battre pour éliminer complètement la volatilité, à mon avis. J'ai proposé une autre approche (normalisation au profil), mais puisque vous l'avez choisie, tout d'abord, il faut vérifier plusieurs réalisations avant de tirer des conclusions, et ensuite, il ne faut pas s'attarder sur la volatilité, ce n'est pas le seul effet connu, la même récupérabilité est aussi une propriété établie des séries de prix.
La normalisation par rapport au profil laisse toujours des corrélations, je l'ai essayé. En outre, il existe une forte dépendance à la volatilité aux décalages les plus proches, et la normalisation ne permet pas de l'éliminer complètement.
Et le rendement est de combien (en ce qui concerne un certain nombre de rendements) ? S'il y avait un +, il suivrait - avec une probabilité légèrement plus élevée ?
О ! Voici une idée : je vais essayer de prendre la série initiale EURUSD H1 aujourd'hui, d'en tirer des retours et de mélanger les signes de mouvement de prix de manière aléatoire. Eurêka, ce sera la volatilité exacte avec un mouvement de prix ascendant/descendant semblable à celui d'une pièce de monnaie. Ce qui reste alors, en comparant les données, ce sont les dépendances de signe net.
Est-ce que je pense correctement ? Que suggérez-vous ?
oui, également une option :) vous pouvez même choisir un signe au hasard - "+" avec une probabilité de 0,5 et "-" avec la même probabilité
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
Il semble que j'ai généré par défaut, c'est-à-dire que le coefficient était de 8. Ce qui m'a également surpris, c'est que l'amplitude du SB était plusieurs fois supérieure à l'amplitude réelle.
Je suggère de traiter un seul échantillon de EURUSD_RAND pour le moment, et lorsque le problème sera résolu, connectez également les autres échantillons.
La normalisation par rapport au profil laisse toujours des corrélations, je l'ai essayé. En outre, il existe une forte dépendance à la volatilité aux décalages les plus proches, et la normalisation ne permet pas de l'éliminer complètement.
Et le rendement est de combien (en ce qui concerne un certain nombre de rendements) ? S'il y avait un +, il suivrait - avec une probabilité légèrement plus élevée ?
Pour les ticks, le moins serait suivi d'un nа beaucoup plus probable