Formaliser les approches communes en matière de commerce - page 15
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Non, juste des techniques commerciales.
// Il y a longtemps, dans les années 70, lorsque l'URSS achetait des céréales à la bourse, il y avait une situation amusante. Les volumes de céréales étaient très importants, et au lieu de faire de petits achats au cours de l'année, l'URSS, obéissant à la bureaucratie du plan d'État, a déversé de l'argent chaque année à la même période,
L'URSS, obéissant à la bureaucratie du Gosplan, entrait dans la bourse comme un éléphant affamé, chaque année à la même époque. Tout d'abord, c'était prévu et les prix, même avant les achats, incluaient l'anticipation des besoins de l'URSS.
et a rampé vers le haut. Deuxièmement, les volumes eux-mêmes ont fait grimper le prix encore davantage. Le même volume aurait pu être techniquement acheté dans l'année à un prix inférieur.
Non, juste des méthodes de trading.
// Il y a longtemps, dans les années 70, lorsque l'URSS achetait des céréales à la bourse, il y avait une situation amusante. Le volume des achats était très important et, au lieu de faire de petits achats au cours de l'année, l'URSS, obéissant à la bureaucratie du Comité d'État pour la planification, a déversé de l'argent chaque année au cours de la même période,
L'URSS, obéissant à la bureaucratie du Gosplan, entrait dans la bourse comme un éléphant affamé, chaque année à la même époque. Tout d'abord, c'était prévu et les prix, même avant les achats, incluaient l'anticipation des besoins de l'URSS.
et a rampé vers le haut. Deuxièmement, les volumes eux-mêmes ont fait grimper le prix encore davantage. Le même volume aurait pu être techniquement acheté dans l'année à un prix inférieur.
La division par manipulation a-t-elle pour but de dissimuler son intérêt en obtenant un bon prix d'entrée/sortie ou d'entraîner les autres dans des pertes ? En gros, il s'agit de protéger les siens ou d'enlever ceux des autres.
C'est-à-dire une division sur le but de la manipulation - pour cacher son intérêt en obtenant un bon prix d'entrée/sortie ou pour entraîner les autres dans des pertes ? En gros, il s'agit de protéger ce qui est à vous ou de prendre ce qui ne l'est pas.
1) travailler sciemment avec des volumes qui n'ont pas d'incidence sur le marché
2 Travailler avec des volumes qui pourraient affecter le marché
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Je le laisserais tel quel.
La prochaine grande section du trading peut être les stratégies d'accumulation/distribution. Leur essence est qu'une certaine partie des participants au marché peut avoir tendance à accumuler une importante position globale longue ou courte, puis commencer à fermer leurs positions en masse, créant ainsi un mouvement inverse. Encore une fois, nous ne parlons que d'une partie des participants au marché - le marché est neutre et le volume des positions longues ouvertes est égal au volume des positions courtes ouvertes, si quelqu'un a acheté alors quelqu'un a vendu exactement les mêmes.
On peut citer les méthodes Elliottians, qui s'intéressent essentiellement à la dynamique d'accumulation/distribution pour des traders de différents horizons d'investissement.
Les méthodes de sentiment, qui tentent de jouer sur le dégonflement des bulles spéculatives.
Diverses méthodes d'analyse de la position globale des opérateurs se rejoignent sur une certaine base : par exemple, sur la base des rapports de la CFTC sur les positions des grands spéculateurs/couvreurs/tous les autres.
Ils ont en commun l'oscillateur, qui est essentiellement la valeur relative (et parfois absolue) de la position cumulée du groupe considéré. Il n'est pas toujours calculé à partir des données de prix. Parfois, on utilise des données provenant d'autres marchés (options par exemple), divers indicateurs provenant d'agences spéciales, etc.
Slava, définissez ce que vous alliez étudier et analyser. Cette égalité n'est vraie que pour le dernier. Je pense que vous avez commencé avec les forces dans la tasse et les forces prêtes à couvrir les volumes dans la tasse.
Naturellement, pour une période donnée, vous avez vendu exactement autant que vous avez acheté, qui en douterait.
C'est avec ça qu'il a commencé :
Il y a généralement 4 forces : liquidité pour vendre, liquidité pour acheter, acheteurs du marché, vendeurs du marché.
Vous pouvez l'abréger : LS, LB, MB, MS. Vous pouvez les considérer comme des fonctions du prix et du temps, et la sortie est le volume à acheter ou à vendre : LS(P,t)=V, etc.
Il a lui-même identifié des forces avec les volumes. Pour ma part, je lui ai demandé d'expliquer comment fonctionne une telle "transition p-n-p", quel est l'intérêt d'appeler l'offre et la demande différemment et quelle est la différence pour le marché entre MB et MS.
En considérant les inégalités de type MB >> LS, l'auteur implique implicitement que les modèles sont connus de MB et fixe donc le fait de leur exécution. Il n'y a pas de MB dans la pile, donc les souhaits d'entrée sur le marché peuvent et doivent être expliqués par le fait de l'exécution, et non par le fait de la conception. Si un ordre de marché n'a pas été exécuté, il n'a pas d'effet sur le marché jusqu'à ce qu'il soit exécuté aux dp et dt correspondants. Je comprends ce que vous dites et ce que les autres me font remarquer. Sur le désir d'exécuter sur le marché à un moment donné. Ou pour les ordres de marché qui n'ont pas été entièrement exécutés la première fois. Je défends le fait que la partie non exécutée ne doit pas entrer dans le modèle tant qu'elle n'est pas exécutée, sinon la comptabilité fantôme vous amènera à comptabiliser d'abord le souhait (MV wish) et ensuite l'exécution (MV execute). Il ne s'agit plus de 4 forces, mais de plus en plus de forces de nature différente par rapport au marché.
@Avals : comme vous pouvez le constater, même ceux qui semblent comprendre ce que vous voulez dire ne vous comprennent pas entièrement. Je doute que quiconque comprenne votre passage des 4 forces à la division des approches commerciales. J'aimerais une formalisation plus rigoureuse. Ce que je vois jusqu'à présent, c'est que vous avez décomposé l'offre et la demande en volumes d'ordres de marché et d'ordres à cours limité, que vous les avez appelés différemment - les 4 forces, et que vous avez cité des opinions communément connues sur les approches de négociation (TA, FA, spéculation, investissement, arbitrage). On dirait des pièces sans rapport entre elles.
En résumé : décomposez l'offre et la demande sur le marché en termes de volumes d'ordres à cours limité et d'ordres marché+stop. Nous avons MS, MB, LS et LB. Le rapport de ces volumes nous permet de prévoir le mouvement du marché. Supposons. Il existe différentes approches pour négocier sur le marché. C'est de notoriété publique. J'ajouterais : toute cette approche avec MS, MB, LS et LB n'est applicable qu'après coup, sur l'histoire, lorsque MB et MS sont devenus connus. L'utilité ?
Je précise d'emblée que je ne dispose pas d'une formalisation mathématique stricte de cette question, et que je n'en ai pas besoin. C'est juste par commodité. Certains rapports de ces forces conduisent à certains événements qui sont reflétés sur le graphique. Si, par exemple, la liquidité est faible à un moment donné dans la fourchette négociée par rapport à celle du marché, il y aura une forte volatilité et l'incrément de prix. Le résultat final dépendra du rapport entre les ordres d'achat et de vente sur le marché..
Ils ne le feront pas, imho, au moins un sujet sérieux dans les six derniers mois, qui a besoin de stats, je vais verser dans le fil de l'avalanche pour l'imagination.
quant au sous-texte : génial ! mais je retirerais la FA de la manière de gagner de l'argent, car ce n'est même pas le travail des sociétés d'investissement et autres, mais des institutions gouvernementales (probablement des jeux politiques, je pense aux tendances saisonnières, à la mondialisation et à l'économie mondiale en général) - je pense que les économistes et les politiciens gagnent de l'argent, tandis que les participants au marché utilisent la FA pour les nouvelles et les informations privilégiées
Et encore une chose : je ne sais même pas comment le formuler, mais pour le trading il n'y a que deux quantités physiques : le prix et le temps, alors comment connecter ces deux paramètres dans une approche commune ?
Je pense que cette dernière idée n'est que partiellement pertinente pour le Forex. Je pense que le volume n'est pas moins important pour formaliser l'approche.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi : en général, un trader négocie avec des informations. Les types d'opérateurs diffèrent par les types d'informations et leurs horizons (degré d'influence de l'information en fonction du temps), qu'il prend en compte. La taille du trader (volume et horizon des transactions), la quantité et le type d'informations qu'il utilise, déterminent la structure organisationnelle optimale du trader (hedge-fund, banque, trader privé, etc.).
Les cambistes modernes utilisent sciemment des informations rares, car il n'y a aucun moyen de déterminer objectivement les opinions des cambistes de différents types à une période donnée. Ces informations sont fournies en partie par le volume des transactions, et plus précisément par Time & Sales - une bande des transactions actuelles et passées, qui contient des informations sur les prix, l'endroit où les transactions ont été effectuées, leur volume, l'heure et les teneurs de marché (ECN), par l'intermédiaire desquels ces transactions ont été effectuées. La popularité du forex est due à son accessibilité (liquidité, donc effet de levier) mais pas à la quantité ou à la qualité des informations qui peuvent être échangées.
@Avals : comme vous pouvez le constater, même ceux qui semblent comprendre ce que vous voulez raconter ne vous comprennent pas totalement. Je doute que quiconque comprenne votre passage des 4 forces à la division des approches commerciales. J'aimerais une formalisation plus rigoureuse. Ce que je vois jusqu'à présent, c'est que vous avez décomposé l'offre et la demande en volumes d'ordres de marché et d'ordres à cours limité, que vous les avez appelés différemment - les 4 forces, et que vous avez cité des opinions communément connues sur les approches de négociation (TA, FA, spéculation, investissement, arbitrage). On dirait des pièces sans rapport entre elles.
En résumé : décomposez l'offre et la demande sur le marché en termes de volumes d'ordres à cours limité et d'ordres marché+stop. Nous avons MS, MB, LS et LB. Le rapport de ces volumes nous permet de prévoir le mouvement du marché. Supposons. Il existe différentes approches pour négocier sur le marché. C'est de notoriété publique. J'ajouterais : toute cette approche avec MS, MB, LS et LB n'est applicable qu'après coup, sur l'histoire, lorsque MB et MS sont devenus connus. L'utilité ?
L'essentiel n'est pas dans leur évaluation. Le fait est qu'il s'agit d'une description de l'infrastructure qui sous-tend la tarification. Presque toutes les méthodes, leurs défis et leurs problèmes peuvent être décrits en fonction de ces forces. Qu'il s'agisse de la manipulation décrite ci-dessus ou de la question de la formation des niveaux de support et de résistance, il est facile de la décrire en termes de ces 4 forces. En général, il s'agit d'une base nécessaire, surtout pour ceux qui ne comprennent pas complètement ou ne sont pas familiers avec ces concepts. Je ne suggère pas de les utiliser directement pour concevoir un système de trading, mais cela aide à comprendre à quoi s'attendre et où chercher les niveaux/mesures d'entrée/sortie. Bien sûr, dans le cadre d'une méthode de trading particulière.
Est-il possible de gagner de l'argent directement à partir de l'arithmétique ? :) Probablement seulement si vous êtes un enseignant et un peu. Mais vous devez toujours connaître l'arithmétique - c'est la base. Il en va de même pour la liquidité et le marché
.
Je pense que ce dernier point n'est que partiellement pertinent pour le forex. Je pense que le volume n'est pas moins important pour formaliser l'approche.
Je suis bien conscient que les volumes font bouger les prix, mais, à mon avis, la liquidité des marchés aujourd'hui est énorme et les volumes ne peuvent être vus que dans l'histoire. Peut-être que les marchés d'actions ou de matières premières offrent moins de liquidité et que vous pouvez calculer le volume qui fera bouger le prix, mais sur les "marchés papier", seuls quelques soumissionnaires peuvent avoir des informations non seulement sur les volumes futurs, mais aussi sur les volumes actuels.
bien que le volume et le temps et le prix et ... même des "diables en maillot de bain rayé", mon objectif de la discussion est d'apprendre à identifier les mouvements de prix dans la manipulation, et l'offre/demande.
il y a des omissions dans le tableau "toutes les transactions". Ceci est visible par les numéros de transaction : 35508966, puis 35508979 et ainsi de suite. Je ne sais pas quel type de courtier et de logiciel, mais il semble qu'il ne s'agisse pas de tous les marchés.