Phénomènes de marché - page 73
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Cher Monsieur, vous n'avez rien expliqué et ne semblez pas avoir compris quoi que ce soit. La forme de la distribution n'est pas importante, elle n'est pas importante ( !), qu'en est-il de la forme, pourquoi vous acharnez-vous sur elle ?
...
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est beaucoup plus simple que cela : le processus de "formation des tics" est complètement différent du processus de "formation des gauss". Qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre ? Ce sont des processus différents. Différents.
Si tu ne veux pas savoir exactement comment les tics se forment, c'est ton choix. La botanique, après tout, est un jeu de chiffres détachés, rien de surprenant ici. Mais. Une question simple : comment le gauss est-il formé ?
Les "classiques" nous disent des choses simples à ce sujet. Disons que nous avons une sorte de processus constant. Ce processus présente différentes caractéristiques qui peuvent être mesurées. Prenez une caractéristique et mesurez-la plusieurs fois. Si une caractéristique est influencée par un grand nombre de petits facteurs indépendants, de valeur approximativement égale, on obtient une gaussienne. C'est bien sûr plus compliqué (jusqu'à la philosophie du terme "hasard") que ce que j'ai écrit ici, mais en termes très simples, c'est quelque chose comme ceci. L'idée est la suivante.
Maintenant, plus loin. Le processus d'achat et de vente d'un actif sur la bourse. Est-elle constante ? Personnellement, il me semble qu'elle ne l'est pas (c'est-à-dire qu'elle est non stationnaire). Si j'ai raison, alors il ne devrait pas y avoir de gauss. Supposons que j'aie tout faux et que le processus du marché soit constant, en termes de "physique". Eh bien, examinons les facteurs, à savoir s'ils sont nombreux, s'ils sont petits, indépendants, etc. - Si au moins une question ne trouve pas de réponse, c'est fini, votre gauss est fichu. Et elle est, à mon avis, ruinée.
Là-dessus. Lorsque je m'oppose à une nouvelle recherche d'un Gauss sur le marché, je veux dire deux choses. 1). La forme de distribution de l'une des caractéristiques du processus d'achat et de vente d'un actif sur le marché, qui est habituellement utilisée - le prix - bien qu'elle puisse ressembler à une gaussienne, elle ne l'est pas. C'est impossible. 2). Le processus d'achat et de vente d'un actif sur le marché est complètement différent d'un "mouvement brownien". Pas un processus gaussien.
D'où la conclusion.
Et ne vous énervez pas, la conversation était avec le Dr M. Pourquoi vous avez fait irruption dans le cours paisible de la discussion avec un sabre à la main est totalement incompréhensible.
Даже и не знаю, как ещё пояснять. Уж чего проще: процесс "тикообразования" совершенно отличается от процесса "гауссообразования". Что тут может быть не понятно?! Это разные процессы. Разные.
Mais ce n'est pas comme si j'avais écrit quelque part que ces processus sont "les mêmes".
La botanique, après tout, est un jeu avec des chiffres détachés de la réalité, il n'y a rien de surprenant ici.
La botanique est aussi une expérience, qui donne parfois un bon produit pour l'esprit :o)
Une question simple : comment se forme le gauss ? ... Maintenant, plus loin. Le processus d'achat et de vente d'un actif sur le marché ...
J'ai fait quelques hypothèses sur la "physique" du processus de cotation à l'aide d'un modèle d'imitation et j'ai essayé d'obtenir un résultat de cotation qui serait proche du résultat réel. La "réalité" a été définie par les caractéristiques suivantes :
En fait, j'ai modélisé le commerce de plus de 100 banques et chaque banque a son propre comportement en matière de respect des "obligations" (conventionnellement parlant). Le retour d'information (c'est-à-dire la prise de décision sur la base du quotient déjà obtenu) et la spéculation n'ont pas encore été faits, mais j'ai déjà obtenu des résultats intéressants (probablement ce sont les miens, et juste pour cette raison - intéressants :o). Pour simplifier la modélisation, la banque exprime les intérêts de plusieurs personnes, c'est-à-dire que je modélise une banque plutôt qu'un ensemble de participants uniques qui expriment leurs intérêts par l'intermédiaire de la banque.
Peut-être que je vais partager, mais évidemment pas maintenant, la recherche n'est pas encore terminée et le temps est très court. Jusqu'à présent, l'objectif est simple : obtenir un quotient un peu proche de la vérité, pas d'identification et d'utilisation dans la pratique. Tout est primitif.
C'est pourquoi. Quand je m'oppose à une nouvelle recherche d'un gauss sur le marché, je veux dire deux choses. 1). La forme de distribution de l'une des caractéristiques du processus d'achat et de vente d'un actif sur le marché, qui est habituellement utilisée - le prix - bien qu'elle puisse ressembler à une gaussienne, elle ne l'est pas. C'est impossible. 2). Le processus d'achat et de vente d'un actif sur le marché est complètement différent d'un "mouvement brownien". Pas un processus gaussien.
Je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de processus gaussien, loin s'en faut. En outre, il faut essayer de trouver une technologie qui soit "libre" de toute forme de distribution. Eh bien... si cela fonctionne.
SZS et ne vous énervez pas, la conversation était avec le Dr.M. pourquoi vous avez fait irruption dans le cours paisible de la discussion avec une épée à la tête - n'est pas du tout clair.
Oui, je m'excuse si je me suis énervé et si j'ai agité l'épée. Mais je n'ai vraiment blessé personne. Juste en mode combat :o)
Au fait, j'adore lire certains auteurs, et vous Sergei, et Peter. La vie serait plus grise sans vous. Mais vous allez parfois un peu "trop haut". Il est préférable de corriger que de perdre une lecture favorite. Bien que le mot "lire" soit plutôt inapproprié ici. J'aime aussi les autres auteurs des posts. Même si la plupart d'entre eux sont toujours à la limite de la faute. Mais c'est la vie.
(Je me tais sur la science, pourquoi discuter de ce que vous ne comprenez pas).
Je me demandais pourquoi je n'étais pas banni. Eh bien, si c'est le cas...
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J'aimerais me relire, voir si j'ai raté quelque chose.
Relisez-le, relisez-le.
Relisez certaines choses. Vous savez, l'homme n'était pas stupide. ))) Mais ce n'est clairement pas dans ce fil. Serge va me faire ressembler à du houmous.
Je me demande si mes tensions mentales avec moi-même ne devraient pas être affichées quelque part ici. Non. Ce serait cruel. A moi-même. Une telle foule ici...))
J'ai fait un peu de relecture. Tu sais, pas stupide...
Heh, il a lu des trucs. Et nous devons lire tout..... Ne tirez pas de conclusions hâtives....
PS : C'est parti, ils vont probablement remettre ces messages sur le tapis. ....
J'aimerais moi aussi disposer d'un bouton "supprimer". Donnez-moi ce bouton, s'il vous plaît, j'ai l'impression que tout le monde en a un depuis longtemps et que je suis le seul à ne pas l'avoir. Je voudrais...
J'aime le sens de l'humour du professeur =) Impossible d'impressionner... L'auto-ironie est impressionnante. L'auto-ironie, c'est génial (soulignez où vous voulez).
Tu es sûr de vouloir le faire ? Eh bien, il n'est pas trop tard pour dire non...