Phénomènes de marché - page 7
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J'ai vérifié - il n'y avait rien de tel :) C'est pourquoi je vous demande comment vous avez construit, arrondi, etc.
Il s'agit donc d'une illusion d'optique :o) Vous devriez le vérifier, juste au cas où. Après tout, tous les chiffres sont là, y compris la classification.
Quelle est la procédure de devis ?
s'il devait être connu de manière fiable...
Si l'on savait avec certitude...
Développez-vous toujours des systèmes de prévision stratégique, il serait intéressant de voir les prévisions ?
Développez-vous toujours des systèmes de prévision stratégique, il serait intéressant de voir les prévisions ?
Et c'est tout, le concours est clos. (Je vous rappelle les participants : Yusuf Khoja, ce Matemat et Volnoviki (il y en a beaucoup à l'étranger)).
Leader : Yusuf Khoja a été retiré - ils ont trouvé du dopage (beaucoup d'herbe là...) Conseiller - radié...
2ème place (s'est transformé en première place sans problème) (plus c'est obscur, mieux c'est - qui va discuter ?)
3ème place (le topicstarter - n'a pas décollé...(pour des raisons objectives))
Il y a plusieurs domaines de recherche sur lesquels je travaille depuis longtemps. L'une d'elles est l'hypothèse audacieuse selon laquelle les incréments d'un processus de cotation sont essentiellement une superposition de plusieurs processus plus simples. Cette "superposition" peut être une somme, un produit ou une transformation plus complexe.
Pourquoi ? Si seulement parce que le processus de citation est supercomplexe, mais pas du tout aléatoire (il s'agit de différentes classes de processus et on peut les distinguer si on le souhaite). Il s'agit d'un sujet distinct pour les conversations autour d'une tasse de quelque liquide, mais à propos, il y a une preuve.
Le phénomène que je veux présenter, peut-être, est connu de quelqu'un, et peut-être pas, ou pas connu de tous. En tout cas, je n'ai vu sa mention nulle part. Prenons l'EURUSD M15 (données Alpari depuis environ 10 ans) et examinons ses incréments.
Maintenant, regardons l'histogramme, mais en général, on les regarde comme ceci
ou comme ça :
J'ai cherché cette manifestation de la superposition de toutes les manières, en appliquant les méthodes les plus perverties et, ... et elle est apparue, directement, à la vue de tous, ou plutôt une des manifestations. Et il a suggéré le lieu de recherche - les "structures subtiles", si l'on peut dire, et c'est ce que j'ai trouvé.
Maintenant, regardez attentivement, le premier argument de la fonction histogramme est le nombre d'intervalles, par lequel la fréquence des événements sera comptée (le graphique est limité, c'est-à-dire que les queues sont très longues), l'apparence du graphique est modifiée :
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (quelque chose apparaît)
h=166
h=700
En augmentant encore, h fusionne déjà tout, rien ne sera visible.
Vous pouvez clairement voir qu'un petit processus se trouve à l'intérieur du grand ; je leur ai donné des noms, processus "alpha" et "omega". Je les ai nommés "alpha" et "omega". Maintenant, je dois les classer en appliquant la méthode de tâtonnement scientifique. J'ai obtenu la matrice suivante pour la classification de deux processus :
Désignation des colonnes :
Nous devons maintenant parcourir toute la série temporelle des incréments M15 et rassembler ces deux processus, ce que je fais. Pour clarifier, "assembler" signifie additionner tous les incréments pris sur ces intervalles pour chaque classe de processus. Il est clair qu'il y aura des omissions, mais je n'en tiens pas compte pour l'instant, c'est-à-dire si l'on ajoute zéro pour l'événement de classe opposé.
Processus ALPHA (l'ensemble du processus et un fragment de ses incréments) :
Processus OMEGA (l'ensemble du processus et un fragment de ses incréments) :
Lesvoici, les taureaux et les ours.:о) Mais non, je ne crois pas en ces animaux, je pense que ce zoo est plus grand au Forex, c'est une jungle là-bas. Nous pouvons maintenant passer au modèle de marché. Il correspond bien, bien ... presque bien au modèle de base que j'utilise - les systèmes stochastiques à structure aléatoire (décrits brièvement ici https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Il s'avère qu'il existe presque ( !!!) deux processus linéaires, entre lesquels il y a commutation, c'est-à-dire qu'il y a une autre possibilité de décrire un modèle adéquat, bien ... théorique au moins :o). Vous pouvez calculer la matrice de transition d'un état à l'autre. Et il peut sembler - c'est "ça", non, ce n'est pas encore "ça". Quand "ça" viendra - je le dirai :o) il y a vraiment des complexités, les processus ne sont pas linéaires, voici une augmentation dans un fragment :
Ou bien il faut être plus précis (j'ai triché), mais il y a beaucoup de bruit dedans, une mauvaise corrélation linéaire, les transitions ne sont pas encore claires, mais il ne semble pas y avoir de "markovisme", c'est-à-dire qu'il y a une dépendance et qu'on ne la trouve pas.
En général, chers collègues, il est possible de discuter de la philosophie, de la théorie et de la pratique. D'ailleurs, le phénomène fonctionne sur tous les t.frames relativement petits.Je peux soutenir l'auteur dans le fait que j'ai moi-même obtenu des fonctions de densité similaires, c'est-à-dire avec une alternance de pics et de creux sur toute la gamme. J'ai même voulu en faire quelque chose, mais je l'ai oublié.
Je voudrais remarquer que j'ai fait un histogramme non pas sur les premières différences, mais sur leurs moyennes mobiles. J'ai aussi droit à une "coquille Saint-Jacques", si je ne me trompe pas...
Développez-vous toujours des systèmes de prévision stratégique, il serait intéressant de voir les prévisions ?
Jusqu'à présent, théoriquement dans le sens où j'essaie de trouver un moyen d'affiner la prévision. Bien sûr, il est bon que le modèle soit suffisamment précis (la corrélation des premiers lags de l'erreur du modèle est inférieure à 0,03), mais le temps "tue" le modèle, chaque lag apporte de nouvelles opportunités de mouvement de prix et il est très difficile d'attraper un fort mouvement confiant pendant quelques mois. Mais j'y pense. C'est comme si si tu le faisais pendant longtemps, tu obtiendrais quelque chose. Je pense qu'il y aura des prédictions, laissez-moi y réfléchir :o)
Et c'est tout, le concours est clos. (Je vous rappelle les participants : Yusuf Khoja, ce Matemat et Volnoviki (il y en a beaucoup à l'étranger)).
Leader : Yusuf Khoja a été retiré - ils ont trouvé du dopage (beaucoup d'herbe là...) Conseiller - radié...
2ème place (s'est transformé en première place sans problème) (plus c'est obscur, mieux c'est - qui va discuter ?)
3ème place (le topicstarter - n'a pas quitté le départ ... (pour des raisons objectives))
"nous verrons qui est qui" (C)
Ici, je vais étendre ma conscience au niveau d'un hodja et c'est tout, je vais prendre la première place :o)
Je peux soutenir l'auteur dans la mesure où j'ai moi-même eu des fonctions de densité similaires, c'est-à-dire avec une alternance de pics et de creux sur toute la plage. Je voulais même l'utiliser d'une manière ou d'une autre, mais j'ai oublié.
Je tiens à noter que j'ai fait un histogramme non pas sur les premières différences, mais sur leurs moyennes mobiles. Il s'agit aussi de "coquille Saint-Jacques", si je ne me trompe pas...
Merci pour les encouragements. Il est vraiment difficile d'utiliser ce phénomène, mais voyons si nous pouvons trouver un moyen.
Merci pour votre soutien. Il est vraiment difficile d'exploiter ce phénomène, mais réfléchissons-y, il y a peut-être un moyen.
Ce n'était pas le cas avant, mais maintenant ça l'est ! Phénomène :))
Pakukas, le phénomène est là, les raisons pour lesquelles on ne le voit pas sont très simples :
mais si c'est là ? Peindre votre barbe d'un jaune piquant ? Très bien, il suffit de repeindre la barbe sur votre avatar. Et si ce n'est pas le cas, je quitterai le forum et je ne m'occuperai certainement plus de votre incapacité à utiliser TA et VA. Un accord ? :о)))