comment identifier les points de retournement de prix - page 20
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Et lorsque le TS fermera à temps les entrées infructueuses et prolongera les entrées réussies, le pourcentage de transactions rentables diminuera au moins de moitié.
Le rapport entre le bénéfice moyen et la perte moyenne est encore plus mauvais - environ 1:20. Et les transactions rentables - 96%. Alors quel est le problème ici ?
Ce serait une connerie si le facteur de profit était supérieur à 1,14. Il est trop peu fiable et peut facilement osciller en dessous de 1.
Savez-vous ce qu'est le ratio de Sharpe ? Votre courbe d'équilibre est très peu convaincante - il suffit de déplacer la partie commençant par 262 transactions vers le début de la période pour que le dépôt soit épuisé. La courbe doit ressembler à une ligne droite lorsqu'elle est vue de loin. La rentabilité est d'au moins 2. IMHO.
Est-il possible d'évaluer l'indicateur de cette manière ? Cela n'a pas de sens lorsque les positions de fermeture ne sont pas utilisées. Par exemple, prenons le même EA pour la même période, changeons le ratio tp/sl et obtenons (voir ci-dessous) - les indicateurs volent dans le ciel. A la fin, nous avons une commande ouverte. Il est clair que le TS ne fonctionnera pas de cette façon. Eh bien, seul un TS peut évaluer son efficacité.
Voici un autre exemple. Changeons un peu plus le tp/sl. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? À la fin, il n'y a même pas d'effondrement. Les positions doivent être s-o-r-r-u-t-y et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons calculer l'efficacité.
Eh bien, peut-être un autre exemple. Appliquons maintenant à l'indicateur les règles les plus simples du trading de tendance en canal et de la fermeture de position. Et qu'est-ce qu'on voit ?
Même période, même indicateur. Déjà mieux ? Y a-t-il donc un intérêt à évaluer l'indicateur par les paramètres de performance appliqués au TS ?
La charge de dépôt est le rapport entre le volume d'une position ouverte et la taille du dépôt, exprimé en pourcentage.
Taille maximale de la position - 5% du dépôt, minimum - 0,01 lot. Une position au maximum est ouverte à la fois (sur la dernière figure, il y a 5 positions ouvertes au maximum). Est-ce pertinent pour l'indicateur en question ?
Bien sûr que oui.
Avec un dépôt de 4 000 ? La charge est d'environ 25%. Pas beaucoup, mais pas peu non plus. Avec un rapport tp/sl = 10/100, il y a plus de chances d'échouer.
Eh bien, c'était une photo, et c'est ce que j'évaluais. Je me fichais de savoir si c'était un indicateur ou un système. L'essentiel est qu'il s'agissait d'un conseiller expert.
Je vois, ce n'est pas le sujet de la photo. ))) Vous devriez évaluer cet autre point : les points de retournement de prix peuvent-ils être considérés comme des points d'entrée réussis ou non ? Beaucoup de gens ici pensent que ce n'est pas le cas. Je pense que tout dépend de la manière dont ils sont filtrés et que la combinaison avec les filtres de canal et de tendance change radicalement la situation. Et je pense que mon point de vue est confirmé par le fait que les ordres sont efficaces à 97% et que le tableau est nivelé lorsque même le système le plus primitif de fermeture des ordres est utilisé. Rien d'autre ne compte dans cette affaire. Voici ce que je pense. Je ne suis pas encore arrivé à TS et EA. Je suis toujours en train de compléter les indicateurs.
Bien sûr que oui.
Avec un dépôt de 4000 ? La charge est d'environ 25%. Pas beaucoup, mais pas trop peu. Avec un rapport tp/sl = 10/100, il a plus de chances de perdre.
Et avec un acompte de 1000 ? Quel type de charge peut être considéré comme "bon" ?
Quel est le lien avec le rapport tp/sl ? Après tout, si nous fermons des positions selon certaines règles, alors, en gros, le sl ne peut pas être exposé du tout.
Votre efficacité "super élevée" de 97% (au fait, d'où vient 97 ? dans l'image 96) n'est absolument pas un avantage statistique : la perte moyenne par transaction est environ 20 fois supérieure au profit moyen.
Vous compensez les entrées extrêmement imprécises avec cela, c'est-à-dire un rapport perte/bénéfice de 20:1 par transaction. Où est le miracle ici ?
Le pourcentage de transactions rentables n'est pas un paramètre auquel il faut prêter attention. D'autres paramètres sont plus importants - drawdowns, facteur de profit, facteur de récupération.
P.S. Ne vous laissez pas berner, vos entrées sont presque indiscernables du hasard en termes d'efficacité : le facteur de profit est très faible et diffère trop peu de 1.
Mathemat:
Le pourcentage de transactions rentables n'est pas le paramètre auquel il faut prêter attention. D'autres paramètres sont plus importants - drawdowns, facteur de profit, facteur de récupération.
Je vois que vous avez ignoré l'essence de la question. Eh bien, c'est parfait. Nous appliquerons votre méthode lorsque j'arriverai à assembler le TS et l'EA.
Comme l'année 2001 ou 2007, une grande partie de cette année est un peu au-dessus de la moyenne.
De même. Quand j'arriverai à construire TC et EA, alors j'irai jusqu'au bout de l'histoire. Je vais poster des captures d'écran. En attendant, ça ne sert à rien, le CT n'est pas encore prêt.
C'est fait. Le vert correspond à une valeur élevée et le rouge à une valeur faible. Le SMA a été utilisé dans l'oscillateur.
A mon avis, les dynamiques de haute et de basse vitesse sont trop brisées - il est difficile d'analyser la divergence.
Au contraire, plus la courbe est brisée, et si les divergences sont divisées en chandeliers hauts et bas, plus les divergences sont fixées - tant latentes que classiques. Maintenant, ils sont clairement visibles sur le graphique (bien qu'ils ne soient pas tous là où vous l'avez montré). Vous n'avez pas confondu "Vert en haut, rouge en bas" ? Peut-être est-ce l'inverse ?
Si vous promettez de me donner l'indicateur, j'écrirai dans mon message personnel les conditions de détermination des signaux sur divergence.
andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
Qu'en pensez-vous ?
andreybs : Quelle est la relation avec le rapport tp/sl ? Après tout, si nous clôturons des positions en respectant certaines règles, alors, grosso modo, le sl peut ne pas être exposé du tout.
La relation est très simple. Voici un exemple. Je ne sais pas ce que signifie sl=100, mais par exemple, c'est 100 pips. Vous avez un dépôt de 1000 $ et vous avez ouvert avec 1 lot. Dans 100 pips votre dépôt viendra kolyan et sl ne vous aidera pas. )))) Les calculs sont tous approximatifs.