Négocier un portefeuille de paires de devises - page 8
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Par quelle caractéristique optimalisez-vous votre indicateur ? Profit, drawdown ou déviation ? Utilisez-vous un algorithme génétique ?
Par optimisation de l'indicateur, nous entendons la détermination de la différence positive entre le prix de la bougie de clôture à la fin de l'intervalle de temps et le prix de la bougie d'ouverture au début de l'intervalle de temps pour chaque instrument du portefeuille.
À l'avenir, on souhaite modifier l'algorithme d'optimisation : rechercher des combinaisons de directions pour les instruments du portefeuille afin d'obtenir la valeur de profit minimale absolue et le drawdown minimal, c'est-à-dire la variante de couverture des instruments du portefeuille sur l'intervalle de temps sélectionné.
L'implémentation requiert l'énumération de toutes les variantes. Le nombre total de variantes est égal à 2 à la puissance de N, où N - le nombre d'instruments dans le portefeuille. Peut-être que quelqu'un peut aider - un code prêt. Je vous en serais très reconnaissant.
kharko:
Par optimisation de l'indicateur, nous entendons la détermination de la différence positive entre le prix de la bougie de clôture à la fin de l'intervalle de temps et le prix de la bougie d'ouverture au début de l'intervalle de temps pour chaque instrument du portefeuille.
Et qu'y a-t-il à optimiser ? Nous prenons de la valeur :
double profit = Close[0] - Open[i] ;
if (profit > 0.0) {
// Pose longue.
} else {
//pose courte.
}
Examinons les instruments qui présentent des valeurs de profit plus élevées et ajoutons-les au portefeuille.
Comme cette approche ne tient pas compte du drawdown, nous ne pouvons obtenir le profit maximal que d'une seule manière : nous ne pouvons conserver dans notre portefeuille que l'instrument dont la valeur de profit est la plus élevée.
À l'avenir, on souhaite modifier l'algorithme d'optimisation : recherche de combinaisons de directions pour les instruments du portefeuille afin d'obtenir la valeur de profit minimale absolue et le drawdown minimal, c'est-à-dire la variante de couverture des instruments du portefeuille à l'intervalle de temps sélectionné.
L'implémentation requiert l'énumération de toutes les variantes. Le nombre total de variantes est égal à 2 à la puissance de N, où N est le nombre d'instruments dans le portefeuille. Peut-être que quelqu'un peut aider - code prêt. Je vous en serais très reconnaissant.
Essayer de trouver toutes les variantes alors qu'il existe déjà des algorithmes plus performants est une chose délibérément stupide à faire. La roue a été inventée il y a longtemps et elle se trouve dans l'open source, puisque le projet est open-source :
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Vous alimentez l'algorithme avec des cotations, vous obtenez un portefeuille diversifié de manière optimale sans effet de levier.
L'algorithme utilisé est l'algorithme de Brown-Robinson, qui est basé sur le théorème Minimax de Von Neumann-Morgenshtern. C'est-à-dire que, selon le théorème ci-dessus, il minimise la perte - le drawdown sur le portefeuille à une section donnée de l'historique (tout autre portefeuille donnera une valeur MiniMax plus petite, et donc un drawdown plus grand). On peut également prouver mathématiquement que l'algorithme de Brown-Robinson trouve les meilleures situations d'arbitrage, qui ont eu lieu à la période historique traitée par l'algorithme.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
Ce n'est pas tout à fait clair. La théorie E-V veut que le portefeuille le moins rentable, ou celui dont la variance est la plus faible, ait la plus petite perte. Elle ne sera bien sûr pas diversifiée. Dans ce contexte, l'idée de rechercher le portefeuille le moins risqué est pour le moins bizarre. D'ailleurs, il n'y a pas quelques questions au portefeuille r lui-même :
1. Qu'entend-on par la notion de portefeuille "optimalement diversifié" ?
2. Où se situera le portefeuille r par rapport au front E-V effectif ?
3. Comment le portefeuille r se comporte-t-il lors de l'OOS et quelle est sa robustesse face aux risques extrêmes ?
4. En fait, en quoi est-il meilleur qu'un portefeuille E-V classique ?
Et utiliser quelque chose juste parce que c'est ouvert, sans comprendre comment ça marche, personne de sensé ne le ferait.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
Qu'y a-t-il à chercher ? Prenez l'indice dollar et l'eurusd, ouvrez dans une direction, et vous aurez de la chance - leurs corrélations sont proches de -1, et cela signifie que vous n'aurez ni profit ni perte, ce dont vous avez besoin. Et le côté de la balance sur lequel vous vous trouverez dépendra de la direction dans laquelle l'écart entre ces instruments évoluera.
3. Comment le portefeuille r se comporte-t-il lors de l'OOS et dans quelle mesure résiste-t-il aux risques extrêmes ?
Dans un cas prospère, cela peut être par exemple comme ceci :
C'est un autoclave de l'avant (cycle de trois jours entre les optimisations). Chaque optimisation sur une période de 3x88=264 jours.
Mais il ne s'agit PAS d'une multidevise. Nous optimisons ici un portefeuille de 864 Expert Advisors négociant sur un symbole (dans ce cas EURUSD, M30).
Honnêtement, la photo n'est pas impressionnante. Dans l'ensemble, il n'est pas meilleur qu'un portefeuille basé sur le lancer de fléchettes. Dans ce contexte, il semble absurde les déclarations de l'auteur qui affirme, et je cite :
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(une autre partie de l'absurdité suit)
De toute évidence, l'auteur n'est pas conscient du fait que la variance elle-même constitue le risque. Par conséquent, l'affirmation "Le risque potentiel de tout portefeuille R est toujours négatif, même s' il n'y a pas de titres sans risquedans ces mêmes portefeuilles" est pour le moins fausse, et suggère l'inclination de l'auteur à la démagogie.
En outre, le portefeuille r ou toute autre "théorie de portefeuille géniale" du type "lancer de fléchettes" se situera toujours sur le plan de la VaR, et obéira donc à ses lois, y compris la relation risque-rendement non linéaire.
Z.I. Reshetov, où sur le graphique présenté par MetaDriver se trouve "une tendance strictement ascendante sans creux" ? !!! Où sur le graphique se trouvent "des bougies peintes uniquement en blanc" ?
P.S. Reshetov, où sur le graphique montré par MetaDriver se trouve "une tendance strictement ascendante sans creux" ? !!! Où sur le graphique se trouvent les "bougies colorées uniquement en blanc" ?
Ils sont là, dans l'histoire. (Vraiment tout blanc, ce qui est tout à fait conforme à la publicité, je confirme.) Et la photo montre collé en avant... :)
A proprement parler, Reshetov n'est pas à blâmer. Il a fait de son mieux. Ici les plaintes à l'administration forex. Pourquoi ne regardent-ils pas l'analyse, ces trous du cul ? Je suis contre !
Qu'y a-t-il à optimiser ?
Il est facile de prouver que, puisque cette approche ne tient pas compte du drawdown, il n'y a qu'un seul moyen d'extraire le maximum de profit : ne garder dans le portefeuille que l'instrument dont la valeur de profit est la plus élevée.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Vous alimentez l'algorithme avec des cotations et obtenez un portefeuille diversifié de manière optimale qui ne comprend pas d'effet de levier.
Nous utilisons l'algorithme de Brown-Robinson qui est basé sur le théorème Mini-Max de Von Neumann-Morgenshtern. C'est-à-dire que selon le théorème ci-dessus, il minimise les pertes - le drawdown du portefeuille à la partie donnée de l'historique (tout autre portefeuille donnera une valeur plus petite de la miniMax, et donc un drawdown plus grand). On peut également prouver mathématiquement que l'algorithme de Brown-Robinson trouve les meilleures situations d'arbitrage, qui ont eu lieu à la période historique traitée par l'algorithme.
Encore une fois. L'objectif est différent. Il ne s'agit pas de sélectionner des instruments pour le portefeuille, mais de trouver une direction pour tous les instruments du portefeuille afin qu'ils se couvrent mutuellement. Un exemple d'une telle couverture est un portefeuille d'instruments pour le système T101.
14 outils. Au cours de la semaine dernière, la courbe d'équilibre du portefeuille a varié dans la fourchette des 118 p.
Je vais le répéter. L'objectif est différent. Il ne s'agit pas de sélectionner des instruments pour le portefeuille, mais de trouver la direction de tous les instruments du portefeuille afin qu'ils se couvrent mutuellement.
Eh bien, c'est exactement ce que fait R-Portfolio, c'est-à-dire qu'il sélectionne les instruments qui ont été couverts (ont eu le meilleur arbitrage sur toute la période des données historiques) + les volumes d'investissement dans ces mêmes instruments en pourcentage + les directions des instruments.
Mais pas pour tous les instruments, comme vous en fixez la tâche, mais seulement pour ceux qui sont les mieux couverts. Les instruments restants sont coupés du portefeuille R, car leurs relations de corrélation sont très probablement instables - peu couvertes. En d'autres termes, R-Portfolio a besoin de recevoir les cotations des instruments à placer dans le portefeuille. Et il fera le reste tout seul.
Sachez tout de suite qu'un petit nombre d'instruments et un petit nombre de points de données historiques (barres) conduiront sciemment à un ajustement.