Négocier un portefeuille de paires de devises
Indicateur Portfolio Currency v2
Principe de fonctionnement.
Nous fixons le point de référence commun à tous les instruments - le prix ouvert de la barre, qui est marqué par la ligne verticale la plus à gauche. Une courbe est tracée à droite de cette ligne, qui montre la somme des déviations de chaque instrument par rapport au point de référence en points.
Comme la valeur du pip des instruments de trading est différente, la valeur du pip de chaque paire de devises est multipliée par le rapport entre la valeur du pip et la valeur moyenne du pip.
Paramètres de l'indicateur :
extern int Complekt = 1; // На одном графике можно загрузить несколько индикаторов с разным значением параметра. extern int Period.Opt = 72; // Временной интервал для поиска оптимального направления по каждому инструменту. // Результат поиска подставляется для расчета и // записывается в файл с именем вида "123456 Portfolio(0).csv", // где 123456 - номер счета, число в скобках - значение Complekt extern string File = "para.csv";// Имя файла, в каждой отдельной строчке которого записан инструмент и // направление торговли. Например, EURUSD;0, где 0 - покупка, 1 - продажа. extern bool Info=true; // Вывод информации на экран от последнего загруженного индикатора. extern bool Mid.Points=false; // Вкл/Выкл усреденное значение стоимости пункта extern color MarkColor = Red; // Цвет вертикальных линий
L'indicateur fonctionne selon 2 modes :
- sélection automatique de la direction optimale de trading pour chaque instrument (le paramètre Period.Opt est supérieur à 0) ;
- sélection manuelle du point de référence et du sens de négociation pour chaque instrument (paramètre Period.Opt = 0).
Le premier mode est utile pour sélectionner la direction de trading pour chaque instrument. Le résultat est écrit dans le fichier, qui peut être utilisé ultérieurement pour le mode manuel.
Le deuxième mode est utile pour la gestion des positions, c'est-à-dire la définition des heures d'ouverture et des directions.
Où acheter et où vendre ?
Ne le tordez pas, pointez votre doigt ! (с)
Et où acheter et où vendre ?
Téléchargez l'indicateur Portfolio Currency v2.
Pour qu'il fonctionne correctement, vous devez préparer un fichier supplémentaire spécifiant le nom de l'instrument et le sens de la transaction (0 - achat, 1 - vente).
Par exemple,
EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0
Le nombre d'instruments de négociation n'est pas limité.
Sélectionnez TF. Les prix avec un temps d'ouverture/fermeture fixe de la bougie sont utilisés dans le calcul. Plus le TF est petit, plus le calcul est précis. Assurez-vous que l'historique des cotations pour le TF sélectionné est téléchargé pour tous les instruments qui font partie du portefeuille (voir Archives des cotations, la touche "F2").
Le paramètre Period.Opt indique l'intervalle de temps auquel l'indicateur détermine la direction du trading pour chaque instrument du portefeuille. La direction du trading est définie comme la différence positive entre le prix de clôture de la dernière bougie ( ligne verticale droite) et le prix d'ouverture de la bougie de départ (ligne verticale gauche).
Une fois que nous avons déterminé le sens de la transaction, nous ouvrons une position.
Lorsque le paramètre Period.Opt est égal à 0, les lignes verticales peuvent être déplacées. La ligne de gauche est définie pour la bougie d'ouverture, et la ligne de droite est décalée vers le futur. L'indicateur montrera le nombre total de pips que l'ensemble du portefeuille d'instruments de trading a dépassé depuis le début.
Téléchargez l'indicateur Portfolio Currency v2.
Pour qu'il fonctionne correctement, vous devez préparer un fichier supplémentaire spécifiant le nom de l'instrument et le sens de la transaction (0 - achat, 1 - vente).
Par exemple,
EURUSD;1
EURGBP;0
EURCHF;1
EURJPY;1
GBPUSD;1
USDCHF;0
USDJPY;0
AUDUSD;1
USDCAD;0
NZDUSD;0
Le nombre d'instruments de négociation n'est pas limité.
Sélectionnez TF. Les prix avec un temps d'ouverture/fermeture fixe de la bougie sont utilisés dans le calcul. Plus le TF est petit, plus le calcul est précis. Assurez-vous que l'historique des cotations pour le TF sélectionné est téléchargé pour tous les instruments qui font partie du portefeuille (voir Archives des cotations, la touche "F2").
Le paramètre Period.Opt indique l'intervalle de temps auquel l'indicateur détermine la direction du trading pour chaque instrument du portefeuille. La direction du trading est définie comme la différence positive entre le prix de clôture de la dernière bougie (ligne verticale droite) et le prix d'ouverture de la bougie de départ (ligne verticale gauche).
Une fois que nous avons déterminé la direction du commerce - ouvrir des positions.
Lorsque le paramètre Period.Opt est égal à 0, les lignes verticales peuvent être déplacées. La ligne de gauche est définie pour le chandelier d'ouverture, et la ligne de droite est décalée vers le futur. L'indicateur montrera le nombre total de pips que l'ensemble du portefeuille d'instruments de trading a dépassé depuis le début.
Il serait utile d'inclure un exemple de fichier dans l'archive ou, mieux encore, de créer un fichier par défaut qui puisse être modifié ultérieurement.
Il manque encore une photo pour plus de clarté
Il y a deux indicateurs dans la capture d'écran.
Il serait préférable de mettre un fichier d'exemple dans l'archive également, ou de créer un fichier par défaut, qui peut être modifié ultérieurement.
L'archive contient un fichier d'exemple "123456 Portfolio(1).csv".
Le fichier par défaut ne peut pas être créé, car son rôle principal est de définir les instruments de trading du portefeuille.
La valeur moyenne des points est la somme de toutes les valeurs des points divisée par le nombre d'instruments.
Est-ce que j'ai bien compris ?
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Ce n'est pas la première fois qu'un sujet comme celui-ci est abordé sur le forum et qu'après une discussion animée, il se tait. J'espère qu'il se développera à l'avenir.
La règle principale est d'ouvrir/fermer toutes les positions simultanément. Vous pouvez ajouter des positions pour des instruments de négociation distincts. Fermeture de toutes les positions après le niveau spécifié de profit total.
Lorsque l'on négocie avec un seul instrument, il n'y a que deux possibilités : rentable et perdant. La probabilité est de 50/50. L'écart augmente la probabilité de la variante perdante.
Un portefeuille d'instruments de négociation réduit la probabilité de choisir la pire option - c'est-à-dire lorsque toutes les positions s'avèrent être déficitaires/profitables après un certain temps. Il existe 1024 variantes pour 10 paires de devises. À un certain intervalle de temps de l'histoire des cotations, chaque variante a une tendance et une correction. Si nous dessinons un graphique, où la ligne horizontale représente les nombres de variantes et la ligne verticale les valeurs finales de la tendance triées par ordre décroissant, nous obtiendrons l'image suivante.Si nous ajoutons un ou deux symboles, nous n'avons plus que 2 variantes : la plus rentable et la plus perdante. La probabilité de choisir l'une de ces variantes diminue.
Probabilité = 1 / (2^N) * 100%,
où N est le nombre d'instruments de négociation dans le portefeuille.
50% ou 512 options sont rentables et 50% ou 512 options sont non rentables. Le fait d'avoir un écart augmente le nombre d'options perdantes. Entre les variantes dont les résultats sont maximaux et minimaux, il existe des variantes dont les résultats sont proches de zéro. J'ai dessiné le graphique comme une ligne inclinée. En fait, il s'agira d'une courbe symétrique à l'axe horizontal. On peut en déduire que plus de 50% des options ont une courbe d'équilibre qui varie dans une fourchette limitée autour de la ligne horizontale.
Supposons, par exemple, que la variante avec le résultat maximal a été choisie à un certain intervalle de temps de l'historique des devis. Cette variante présente la valeur maximale de la correction, qui montre l'étendue de la variation de la courbe d'équilibre. À l'avenir, la variante sélectionnée peut encore présenter le résultat maximal, mais il est plus probable qu'elle passe dans le groupe des variantes dont la portée est limitée autour de la ligne horizontale.