Négocier un portefeuille de paires de devises - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, quel début et quelle fin positifs pour martin ))))
au moins tu peux jouer avec Martin plus longtemps :-)
Où puis-je voir votre Martin ?
Original TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Le calculateur original pour déterminer la direction générale du portefeuille unique de 14 paires de devises est intégré dans l'indicateur.
Je vous ai donné le lien vers le site http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru.
Je vous ai donné le lien vers le moniteur : ... Par conséquent, vous ne pouvez pas espérer de bénéfice - 2 mois = 10 pour cent ... et puis le prix va monter à 1,30 dans un mois, 3 "pertes" de 40 pour cent et vous êtes foutu, résultant en moins 100 pour cent en 6 mois ... donc ... Pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant que les cours ne montent à 1,30, puis trois "pertes" de 40 pour cent, ce qui donne 100 pour cent de pertes en 6 mois. alors ? ou une autre option, vous retirez vos 10 000 dollars, puis vous en perdez sept gagnés et vous vous retrouvez à nouveau avec zéro (et la fois suivante, vous perdez). depuis 1999, le quid est lié à six devises et la tendance est latérale, le drawdown (depo) doit être suffisant pour toute la hauteur du graphique, avec une marge de 50 pour cent. et avec cinq signes alpari, vous ne pouvez pas le sortir.....
Par conséquent, vous ne pouvez espérer aucun bénéfice - 2 mois = 10 % ... et puis le prix va monter à 1,30 dans le mois qui suit, 3 "pertes" de 40 % chacune, et vous êtes foutu, ce qui donne moins 100 % sur 6 mois ... et alors ? Quant à l'autre option, vous avez retiré vos 10 000 dollars, puis vous en avez perdu sept gagnés pour vous retrouver avec zéro (et la fois suivante, vous perdrez). depuis 1999, le quid a été lié à six devises et la tendance est latérale. avec martin, le drawdown (depo) devrait être suffisant pour toute la hauteur du graphique, avec une marge de 50%. et avec cinq compteurs alpari, vous ne pouvez pas échouer.....
C'est en fait une bonne idée. Je vais devoir le tester sur MT5. Vous pouvez construire un canal et acheter (augmenter les taux) lors des baisses et vendre (diminuer les taux) lors des sommets :
Vous pouvez utiliser les développements de Reshetov pour mettre en œuvre cette idée :
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
C'est en fait une bonne idée. Je vais devoir le tester sur MT5. Vous pouvez construire un canal et acheter (augmenter les taux) lors des baisses et vendre (diminuer les taux) lors des sommets :
Vous pouvez utiliser le développement de Reshetov pour mettre en œuvre l'idée :
https://www.mql5.com/ru/forum/112224
Il y a quelque temps, j'étais fasciné par le développement de Reshetov, mais je n'ai pas réussi à obtenir des résultats stables.
Maintenant, avec des yeux neufs, j'ai regardé à travers la branche. Reshetov a proposé l'idée d'une utilisation maximale des fonds. Sa mise en œuvre s'est avérée comporter de gros risques pour le dépôt. La principale raison est le choix de l'effet de levier. L'effet de levier de 1:100 est très important pour un tel système. Je pense que la taille de l'effet de levier devrait être comprise entre 1:10 et 1:50. Si vous ajoutez au développement de Reshetov la sélection de la direction pour chaque instrument du portefeuille (indicateur Portfolio Currency v2), le résultat devrait être bon.
Eugène, spb...
J'étais autrefois fasciné par le développement de Reshetov, mais je n'étais pas en mesure d'obtenir des résultats cohérents à l'époque.
Maintenant, j'ai un nouveau regard sur le fil. Reshetov a proposé l'idée de maximiser l'utilisation des fonds. Sa mise en œuvre s'est avérée comporter des risques élevés pour le dépôt. La principale raison est le choix de l'effet de levier. L'effet de levier de 1:100 est très important pour un tel système. Je pense que la taille de l'effet de levier devrait être comprise entre 1:10 et 1:50. Si vous ajoutez au développement de Reshetov la sélection de la direction pour chaque instrument du portefeuille (l'indicateur Portfolio Currency v2), vous devriez obtenir un bon résultat.
Eugène, spb...
La réduction du lot de travail et l'augmentation du dépôt lisseront l'effet de l'effet de levier. Mais je ne pense pas que ce soit une question d'effet de levier. Il s'agit des résultats insatisfaisants du TS.
En réduisant le lot de travail et en augmentant le dépôt - vous lisserez l'effet de levier. Mais je pense que ce n'est pas une question d'effet de levier. Il s'agit des résultats insatisfaisants du TS.
Je ne qualifierais pas le développement de Reshetov de TS car les règles d'entrée et de sortie des positions ne sont pas définies. C'est un moyen de maintenir des positions ouvertes.
Réduire le volume de la position initiale et augmenter le dépôt ne servira à rien, car le volume total de la position dépend directement de l'effet de levier. Plus l'effet de levier est faible, plus le montant de la garantie allouée pour maintenir la position est important, et par conséquent, cette position résistera davantage aux mouvements de prix opposés, c'est-à-dire qu'elle présentera moins de risques.
La formule de Reshetov pour le calcul du volume de la position pour un instrument :
Volume des positions = Risque * Fonds propres / (Nombre d'instruments * Valeur du lot) - Volume total des positions ouvertes
Où 0 < Risque <= 1 - coefficient.
Si le volume de la position est positif et dépasse le volume minimum autorisé, nous ajoutons une nouvelle position du volume correspondant. Si le volume de la position est négatif, nous fermons la position du volume correspondant.
Cette formule attribue des parts égales de fonds à chaque instrument. Je pense que nous devrions réécrire la formule de la manière suivante :
Volume des positions = Risque * (Solde / Nombre d'instruments + Profit) / Valeur du lot - Volume total des positions ouvertes
Où, Profit - profit de l'instrument.
Ainsi, de nouvelles positions seront ajoutées aux instruments dont les positions sont ouvertes dans la tendance, et vice versa.