Négocier un portefeuille de paires de devises - page 10
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Je me suis gratté la tête à ce sujet aussi. Il s'avère que plus les parcelles sont petites, plus la probabilité d'ajustement est élevée.
Moins il y a de sites, plus le calcul est difficile.
Un exemple de ce calcul consiste à trouver la direction positive des instruments du portefeuille. Nous avons 2 points de temps. Nous ne savons pas comment se comporte la courbe d'équilibre du portefeuille entre ces points. Des informations supplémentaires sont nécessaires. Si nous prenons, par exemple, 10 points temporels, la situation entre les points extrêmes sera affinée, c'est-à-dire que nous obtiendrons de nouveaux extrema. Plus il y aura de points de temps de ce type, plus la situation sera clarifiée. Il arrive un moment où il n'est plus nécessaire d'affiner les données et où l'erreur de calcul n'est pas significative.
Plus le nombre de sites est faible, plus le calcul est approximatif.
Un exemple de ce calcul consiste à trouver la direction positive des instruments du portefeuille. Nous avons 2 points de temps. Nous ne savons pas comment se comporte la courbe d'équilibre du portefeuille entre ces points. Des informations supplémentaires sont nécessaires. Si nous prenons, par exemple, 10 points temporels, la situation entre les points extrêmes sera affinée, c'est-à-dire que nous obtiendrons de nouveaux extrema. Plus il y aura de points de temps de ce type, plus la situation sera clarifiée. Il arrive un moment où il n'est pas nécessaire d'affiner les données et où l'erreur de calcul n'est pas significative.
La tâche de l'indicateur Portfolio Currency v2 est de fixer les mouvements de groupe des instruments de trading du portefeuille.
La question reste de savoir où fixer le point de référence et sur quelle base ? Je pense que la raison en est son éloignement du pic de la courbe d'équilibre par la valeur spécifiée. Par exemple, le portefeuille comporte 10 instruments. Nous sélectionnons 100 pips pour chaque instrument. La distance totale de l'extremum par rapport au niveau zéro est supérieure à 1000 pips. En mode optimisation - recherche de la direction de mouvement positive pour chaque instrument du portefeuille - nous trouvons le point de départ.
Le point de départ est le 29.06.11 18:00. L'heure peut être précisée si nous passons à une période inférieure. La valeur maximale de la courbe d'équilibre est égale à 1092 points, la valeur actuelle est égale à 1057 points. Le mouvement maximal est égal à 283 points, le mouvement minimal est égal à 4 points.
Nous ouvrons des positions dans les directions spécifiées par l'indicateur. Le niveau TP est égal, par exemple, à 60 points. L'intervalle de la grille est égal, par exemple, à 200 points. La largeur maximale de la grille est égale à 1057 points. Nous disposons maintenant de toutes les données nécessaires pour calculer le volume de la position pour chaque instrument : le montant que nous risquons, la largeur de grille maximale de 105 pips et un intervalle de grille de 20 pips.
Si l'indicateur change la direction du trading pendant le processus de trading, la position est verrouillée. Par exemple, une position de vente sur USDJPY - mouvement de 4 pips est le premier candidat pour le verrouillage.
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J'ai adapté l'indicateur Portfolio Currency pour le système de trading T101.
Le TS original http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Cet indicateur dispose d'une calculatrice originale pour déterminer la direction générale du portefeuille unique de 14 paires de devises.
Réalisation de ma propre version de l'indicateur pour T101
L'Id est une sorte d'ensemble, chaque prochain doit en avoir un de plus.
Ensuite, le premier indicateur compte le point de base pour le deuxième, le deuxième pour le troisième, etc.
Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à en avoir plus de trois.
Qu'est-ce qu'un "point de base" ? Un point de départ pour l'optimisation ? Est-ce que nous nous retournons lorsque nous atteignons le prélèvement maximal autorisé ?
Est-ce rentable, ou est-ce toujours un gouffre après une sur-optimisation ?
Pips - distance positive minimale de la courbe Balance en pips par rapport au niveau zéro au point final de l'intervalle de temps. Ce paramètre détermine le point de départ de la courbe d'équilibre lors de l'optimisation.
Je l'ai vérifié.
Il s'avère que plus la sur-optimisation est fréquente, plus les résultats sont mauvais.
Vous pouvez jouer avec. Commencez par les paramètres par défaut.
Pendant ce temps, l'indicateur dans MT4 a montré l'image suivante.
Je vous rappelle que l'optimisation a été faite sur 100 chandeliers W1 jusqu'au 01.07.2010.
Vous pouvez maintenant tester l'idée d'optimisation. Dans la nouvelle version de mon indicateur, la période colorée en jaune a été optimisée. Il est suivi d'un graphique qui n'est pas affecté par l'optimisation.
Paramètres de l'indicateur :
extern int Lengh=100 ; //Longueur de l'analyse
extern int Shift=0 ; //À partir de quel chandelier il faut optimiser
extern string FileName="Symbols.csv" ; //fichier avec symboles et directions (-1 sell, 1 buy)
extern bool ConsiderSwap = false ; //Compter les swaps
extern bool OptimizeProfit = true ; //Optimisation par le profit(optimisation rapide)
extern bool OptimizeDrowDown = false ; //Optimisation par drawdown
extern color ColorOptimize = Yellow ; //Couleur du rectangle, ombrageant l'intervalle optimisé