Négocier un portefeuille de paires de devises - page 4
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Je suis en train de faire des recherches sur quelque chose de similaire. J'utilise également des grilles (grid reader), mais j'ouvre et ferme uniquement par les signaux des indicateurs CCp(https://www.mql5.com/ru/articles/1464), mais les signaux eux-mêmes ne sont pas tels que décrits dans l'article, mais un peu différents. L'Expert Advisor commence à acheter la devise si son indice est négatif et tourne dans le sens d'une valeur positive. Si ce n'est pas le cas, alors nous attendons la prochaine colline et augmentons les lots dans un pari non rentable. Si la devise a changé le signal dans la direction opposée - je ferme toutes les positions sur cette devise et ouvre dans l'autre direction. Mais je suppose que ce n'est pas si important. L'essentiel est qu'il y ait un gril :)
Lorsque nous atteignons le profit fixé, toutes les transactions sont fermées.
Avec ce type d'Expert Advisor, Manov a négocié au Championnat 2010(https://championship.mql5.com/2010/ru/users/Manov), mais il a fermé chaque paire de devises uniquement si elle était rentable et sans aucun signal (juste un autre groupe de transactions ouvertes dans la direction opposée à la précédente), mais j'ai décidé de l'essayer avec toutes les devises en général, en utilisant des signaux spécifiques.
Et voilà ce que j'ai obtenu : http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
Le conseiller expert a perdu presque tous ses bénéfices, car il n'avait "aucun frein". Il s'est négocié sans ce qu'on appelle un stop loss total. Maintenant, je l'ai un peu corrigé. Je veux vérifier l'option suivante : fermer toutes les positions lorsqu'une perte donnée est atteinte et attendre 2 semaines que le marché se stabilise.
Recherche en cours....
Et voilà ce que j'ai obtenu : http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=29695&lang=ru
L'EA a perdu la quasi-totalité de ses bénéfices parce qu'elle "n'avait pas de freins". Il s'est négocié sans ce qu'on appelle un stop loss total. Maintenant, je l'ai un peu corrigé. Je veux vérifier cette option : fermer toutes les positions lorsque la perte spécifiée est atteinte et attendre 2 semaines pour que le marché se stabilise.
Martin sans freins va tout perdre d'un coup. Avec les freins, il perdra par portions, déterminées par le niveau de l'arrêt total. Manov n'a pas été le seul à échanger Martin lors du championnat, mais il a été le chanceux - il fallait bien que quelqu'un ait de la chance. D'ailleurs, il a été à plusieurs reprises au bord du MC et seul son graphique d'équilibre est beau, et l'équité - on ne la souhaite pas à l'ennemi.
Martin sans freins va tout perdre d'un coup. Avec les freins, il perdra par portions, déterminées par le niveau de l'arrêt total. Manov n'a pas été le seul à échanger Martin lors du championnat, mais il a été le chanceux - car il fallait bien que quelqu'un ait de la chance. D'ailleurs, il a été à plusieurs reprises au bord de la MC et seul son graphique d'équilibre est beau, et l'équité - on ne peut pas la souhaiter à l'ennemi.
Je sais :)
J'essaie d'y attacher quelque chose pour le rendre moins rigide. Je l'ai même écrit en MQL5 pour l'exécuter dans le Strategy Tester. Il semble que ce soit encore pire que dans la démo pour une raison quelconque :)
Je vais démissionner si je perds pour la deuxième fois.
Grider n'est pas un Martin,
Si les lots d'ordre dans la grille sont les mêmes, alors OUI. Mais l'auteur ci-dessous parlait de Manov ("EA similaire") et Manov a Martin, d'où la conclusion.
.... Lorsque le volume total est alloué, la probabilité de profit augmente, car chaque nouvelle position rapproche le seuil de rentabilité de toutes les positions du prix actuel...
... et en même temps rapproche le compte du niveau MC. )))
Une grille de positions est une façon de négocier et rien de plus. L'essentiel est que les fonds investis dans une grille de positions ne dépassent pas le montant que le trader est prêt à risquer dans une seule série. Le dépôt est divisé en plusieurs parties. Une partie du dépôt est investie dans la création d'une grille de positions, c'est-à-dire que les volumes de positions sont calculés pour un certain nombre de niveaux et d'échelons de la grille.
Cependant, nous nous sommes éloignés du sujet de la branche. Je propose d'utiliser un indicateur qui permet de trouver les directions des mouvements positifs sur chaque instrument de trading inclus dans le portefeuille sur la période sélectionnée. Je propose de considérer le portefeuille d'instruments comme un tout ou comme un nouvel instrument de négociation. Je propose de développer conjointement un TS basé sur cet indicateur.
Tout n'est pas encore perdu :)
C'est pas comme si j'avais une pure martin. Il m'arrive de fermer des transactions sur un signal !
Après tout, dans quelle direction dois-je ouvrir toute la "pile" d'ordres ? Le fait est que certains instruments "à évolution rapide" peuvent couvrir partiellement l'écart, mais s'ils se replient à nouveau.... cela signifie-t-il que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour ouvrir un grand nombre d'ordres et attendre que la balance affecte 0,00001 pour cent du dépôt ?
les mêmes instruments qui feront monter l'ensemble du groupe pendant un certain temps le feront aussi rapidement redescendre -....nombre d'ordres ne peuvent pas être fermés rapidement, tout a été calculé depuis 38 ans - nous perdons 15-20% (possible) de profit sur les spreads et encore plus sur la perte de temps lors de la fermeture des transactions -....
ou peut-être que je discute de la mauvaise théorie ? corrigez-moi...
Tout n'est pas encore perdu :)
C'est pas comme si j'avais une pure martin. Il m'arrive de fermer des transactions sur un signal !
où puis-je voir votre martin ? voici le mien....