Négocier un portefeuille de paires de devises - page 2

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alexx_v:
Est-ce que je rate quelque chose ou est-ce que l'indicateur virtuel d'équité des chirurgiens fait la même chose depuis longtemps maintenant ?

Ça ne semble pas tout à fait juste. Le Surgeon's Equity compte à la clôture de chaque barre, mais la manière de le faire n'est pas très claire ici.

Dommage qu'il n'y ait pas de code :(

 
Mais le but est le même, n'est-ce pas ?
 

Le but est le même, je pense.

Il serait intéressant d'entendre une interprétation plus détaillée de cette idée.

 
BoraBo:

La valeur moyenne des points est la somme de toutes les valeurs des points divisée par le nombre d'instruments.

Est-ce que j'ai bien compris ?


Oui, c'est vrai.

 
BoraBo:

Ça ne semble pas tout à fait juste. Le Chirurgien est calculé par Equity à la clôture de chaque barre, mais la façon dont il est fait ici n'est pas très claire.

Dommage qu'il n'y ait pas de code :(

Lorsque vous chargez l'indicateur, 2 lignes verticales sont créées. La ligne verticale de gauche est le point de départ et indique l'heure d'ouverture de la bougie. Le niveau du prix d'ouverture de la bougie est le point de référence pour fixer l'écart du prix à chaque bougie successive. En déplaçant la ligne verticale de droite, vous pouvez voir le montant de la déviation en pips pour chaque instrument séparément et la déviation totale de l'ensemble du portefeuille.

L'écart pour chaque instrument est calculé comme la différence entre le prix d'ouverture de la bougie de départ et le prix de clôture des bougies suivantes.

         if(Mid.Points)
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point * cost.point / cost.total.point ,0);
         else
            delta = NormalizeDouble((close - open) / point,0);  

La principale différence par rapport à l'indicateur Virtual Equity est qu'il est calculé en pips et qu'il existe une option permettant de sélectionner automatiquement la variante qui présente le résultat maximal pour un cadre temporel donné.

 
Cela fait maintenant 2 semaines que je trade un Expert Advisor semi-automatique qui utilise les données de Portfolio Currency v2.
.
Pendant cette période, j'ai essayé différentes méthodes de négociation. Les résultats sont sur la photo.



J'ai opté pour la variante suivante :
- ouverture simultanée de positions pour tous les instruments du portefeuille, en utilisant les lectures de l'indicateur ;
- L'indicateur Portfolio Currency v2 est chargé sur l'échelle de temps horaire avec une période d'optimisation de 25 barres ( paramètre Period.Opt) ;



- une grille de position de 300 pips par incréments de 50 pips est construite pour chaque instrument ;
- les positions sont fermées lorsque le bénéfice total calculé de 50 p est atteint .

 Le bénéfice calculé est calculé selon la formule :
Profit = tous.les coûts * Total.TP / Num.Para
où,
all.cost += Valeur du point de l'instrument * Volume de la position de l'instrument,
Total.TP - bénéfice total en points,
Num.Para - nombre d'instruments dans le portefeuille.



Dans la troisième ligne du coin supérieur droit, les informations suivantes sont affichées : le profit calculé dans la devise de dépôt, à la réalisation duquel toutes les positions sont fermées, le niveau de profit actuel pour les positions avec une magie spécifiée, le nombre total de positions ouvertes avec une magie spécifiée.

Login : 1306481
Investisseur : 8gumonc (mot de passe en lecture seule)
Serveur - InstaForex-Demo.com
Dossiers :
stat.zip  27 kb
 
comment se fait-il qu'il y ait une largeur de 300p et un pas de 50p ? comment calculez-vous le lot pour chaque paire ?
 
Impossible de télécharger, l'archive est cassée. Veuillez le retélécharger.
 
grell:
Impossible de télécharger, l'archive est cassée. Veuillez le retélécharger.
J'ai essayé de télécharger... Tout fonctionne et se décompresse...
 
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