Résistance et support sur l'indicateur CCI - page 6

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Geronimo:

Examinons l'indicateur CCI http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/cci/.


Allez, qu'est-ce que tu veux régler ?
 
Oui, qu'est-ce que c'est ?
 

Для того, чтоб сосчитать значение CCI на последний период, делаем следующее:

  1. pour chacune des n dernières périodes, nous calculons un prix typique en utilisant la formule TC = (MAX+MIN+CLOSE)/3
  2. calculer une moyenne mobile simple de la période n de ces prix types (cette valeur est appelée SMATP pour simple moving average of typical price)
  3. Considérons l'écart moyen (EM) : prenons le quotient, où le diviseur est n et le dividende est la somme des modules des différences entre le SMATP et le prix type de chaque période.
  4. nous calculons l'ICC selon la formule ICC=(TC - SMATP)/(Const - AO), où Const est la constante 0,015, fixée par l'auteur de l'indice

Cet indicateur est considéré comme l'un des plus sensibles - Pourquoi ?

Parce qu'ils prennent un prix typique, un simple MA.

D'où vient la constante de 0,15 ?

Comment choisir les périodes optimales pour chaque instrument et pour chaque cadre ?

En outre, l'interprétation de l'indicateur suscitera des questions.
 

"Après tout, on prend un prix typique, un simple MA, ..."

Le CCI utilise une moyenne mobile simple au lieu d'une moyenne exponentielle, de sorte que les prix du passé lointain seront écartés et n'affecteront pas les résultats.

"D'où vient la constante de 0,15 ?" = voulait probablement écrire 0,015

Une constante arbitraire de 0,015, utilisée dans la formule de l'ICC, a été ajoutée pour mettre l'indice à l'échelle de sorte que 70 à 80 % des valeurs se situent dans une fourchette comprise entre +100 % et -100 %. Le postulat de Lambert était que les fluctuations entre les limites des canaux étaient considérées comme aléatoires et sans valeur pour le commerce. Lambert a suggéré d'être long uniquement lorsque le CCI était supérieur à +100. Une baisse significative en dessous de +100 serait un signal de sortie d'une position longue. Les règles pour une position courte sont les mêmes : vendre en dessous de -100, racheter au-dessus de -100.

"Comment sélectionner les périodes optimales pour chaque instrument et pour chaque cadre ?"

Pour la sélection de la période de l'ICC, Lambert a recommandé d'utiliser 1/3 d'un cycle complet. Ainsi, si vous observez un cycle de 60 jours (les points bas se produisent tous les 60 jours), nous vous recommandons d'utiliser un CCI à 20 périodes.
Par défaut, la période du CCI est fixée à 14, il suit donc 42 cycles de barres (14x3). Lambert a effectué des recherches qui suggèrent que la longueur de la période du CCI devrait être fixée à moins d'un tiers de la longueur du cycle. Il a testé un certain nombre de durées de période différentes, pour aboutir à 20 comme nombre standard, mais a suggéré que ce nombre soit ajusté pour chaque marché individuellement. Vingt est la valeur par défaut de l'ICC dans la plupart des programmes.

 

Après tout, on prend un prix typique, une simple MA, ...

Comment choisir les périodes optimales pour chaque instrument et pour chaque cadre ?

En outre, l'interprétation de l'indicateur suscitera des questions.

Tous les indicateurs, y compris les oscillateurs, sont dans une certaine mesure basés sur la moyenne mobile du prix.

Comment sélectionner les périodes optimales - 1) regarder le graphique visuellement et sélectionner ce qui semble optimal 2) optimiser les paramètres dans le conseiller expert ou dans Excel.

En fait, vous devez d'abord décider de l'interprétation - la façon dont vous allez l'utiliser, car il existe plusieurs variantes, puis résoudre le problème précédent.

 
renoshnik:

Ainsi, si vous observez un cycle de 60 jours (les points bas se produisent tous les 60 jours), nous vous recommandons d'utiliser un CCI à 20 périodes.

Je pense que cela n'a pas de sens, si les prix suivaient toujours le même cycle, ce serait facile.
 
ZZZEROXXX:
Je pense que c'est une absurdité, si les prix suivaient toujours les mêmes cycles, tout serait facile.

Ceci est un exemple de tuning, vous pouvez modifier l'indicateur selon l'algorithme quand vous le souhaitez...
 
renoshnik:

Il s'agit d'un exemple de tuning, selon l'algorithme, vous pouvez modifier l'indicateur quand vous le souhaitez...
J'ai compris, ce n'est pas un reproche à votre égard, mais à l'égard de cette approche en général, c'est juste que maintenant, sur le graphique, ça ressemble à des conneries, et on ne sait pas pourquoi 1/3.
 
ZZZEROXXX:
J'ai compris, je ne te critique pas, j'essaie juste de comprendre sur un graphique et j'ai du mal à comprendre pourquoi 1 / 3


Les recherches de Lambert ont montré que pour obtenir les meilleurs résultats, la moyenne mobile utilisée dans le CCI doit être inférieure à un tiers de la longueur du cycle estimé.

Cependant, les tableaux de résultats des tests ont montré que la moyenne mobile à cinq périodes était la plus performante, quelle que soit la longueur du cycle...

Essayez de définir CCI = 50 ... J'utilise par exemple 47 sur le "câble" .....

 
Eh bien, cela dépend de la façon dont vous l'utilisez, si vous observez les déviateurs, les surachats, c'est une chose, mais les perforations et autres motifs vaudous, c'en est probablement une autre.
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