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Le marché est un système dynamique contrôlé.
Oleg avtomat, 2018.07.20 22:09
Pas vraiment. Dans ce cas, la seconde partie (considérée comme un acteur unique ou comme une coalition) est l'environnement externe, dont l'opposition s'exprime indirectement par l'erreur de contrôle.
En termes de théorie des jeux, il est nécessaire d'identifier la stratégie de l'adversaire.
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv.
Il est possible de faire une telle estimation. Mais cela doit se faire, encore une fois, à travers l'erreur de contrôle (incohérence).
Avez-vous déjà pris des mesures dans ce sens ?
Ce problème me préoccupe depuis longtemps, mais il n'a pas vraiment fait son chemin... Mais maintenant, grâce à Aleksey Nikolayev, je commence à comprendre. Je vais m'y mettre. Voyons ce que ça donne.
Lisez attentivement la théorie des jeux. Elle ne fonctionne que lorsque la stratégie de l'adversaire est inchangée (règles du jeu d'autant plus), et il n'y a souvent aucune solution pour la pluralité des joueurs.
Il y a toujours une solution - lisez jusqu'à l'équilibre de Nash. Bien sûr, les stratégies mixtes n'ont pas toujours un sens, mais dans notre cas, on peut les trouver.
En outre, le TS concerne le jeu avec la nature (l'environnement) - là, au contraire, il y a un problème de choix parmi l'abondance de solutions (quel est exactement le rapport risque/gains à optimiser). En fait, l'optimisation du conseiller expert est un exemple du problème de ce domaine.
Lisez attentivement la théorie des jeux. Elle ne fonctionne que lorsque la stratégie de l'adversaire est inchangée (les règles du jeu encore plus), et pour plusieurs joueurs, il n'y a souvent pas de solution du tout.
Le Forex est un jeu avec une queue de tigre. Si vous prenez le marché comme un jeu, vous ne manquerez pas de rencontrer le visage du tigre. Personne ne jouera sérieusement un jeu aussi risqué avec le marché. Tu jettes ça hors de ta tête. Le marché est régi par des lois économiques. Sur un marché normal, pour décrire correctement la formule de profit, il faut tenir compte de 17 variétés réelles et virtuelles de prix, estimer, à l'aide de données réelles, le volume virtuel maximum du marché et un coefficient qui tient compte de l'offre et de la demande pour un produit donné. Si l'un d'entre eux n'est pas pris en compte, vous n'atteindrez jamais l'égalité des bénéfices selon cette formule et la formule évidente de la différence entre le revenu et toutes sortes de coûts fixes et variables. Sur les marchés financiers, la tâche de déterminer ces paramètres de marché est compliquée, mais, indirectement, ils peuvent être estimés et avoir un effet positif.
J'ai suggéré à Oleg à de nombreuses reprises d'abandonner l'idée de la gestion du marché. La gestion et le marché sont deux concepts qui s'excluent mutuellement, ils sont aux antipodes. Si le marché peut être géré, alors ce n'est plus un marché.
Il y a toujours une solution - lisez jusqu'à l'équilibre de Nash. Bien sûr, les stratégies mixtes n'ont pas toujours un sens, mais dans notre cas, on peut les trouver.
En outre, le TS concerne le jeu avec la nature (l'environnement) - là, au contraire, il y a un problème de choix parmi l'abondance de solutions (quel est exactement le rapport risque/gains à optimiser). En fait, l'optimisation du conseiller expert est un exemple du problème de ce domaine.
L'équilibre de Nash ne concerne que les jeux déterministes dont les résultats sont connus. Tout le reste n'est qu'une simple optimisation et je ne sais pas comment (et pourquoi) la théorie des jeux devrait y être appliquée.
L'équilibre de Nash ne concerne que les jeux déterministes dont les résultats sont connus. Tout le reste est de l'optimisation ordinaire et je ne sais pas comment (et pourquoi) faire intervenir la théorie des jeux.
Si l'idée initiale d'une étude est défectueuse, l'optimisation ne résoudra pas le problème. Il faut d'abord formuler une idée plausible, liée d'une manière ou d'une autre au marché, puis la développer progressivement.
Si l'idée initiale d'une recherche est défectueuse, l'optimisation ne résoudra pas le problème. Il est nécessaire de formuler d'abord une idée plausible liée d'une manière ou d'une autre au marché, puis de la développer progressivement.
Et pourquoi faudrait-il formuler quoi que ce soit, si tout a été formulé par plusieurs générations de commerçants. Il n'y a pas grand-chose d'autre à inventer, si ce n'est vos propres nouveaux dérivés.
pourquoi formuler quelque chose alors que tout a été formulé il y a longtemps par plusieurs générations de traders. Il n'y a pas grand-chose d'autre à inventer, si ce n'est vos propres nouveaux produits dérivés.
Nom, les principaux points de vue sur le marché, qui ont été formulés il y a longtemps par plusieurs générations de traders. Dans l'ensemble, ils n'existent pas, et c'est pourquoi les traders sont en difficulté.
Citez les principales opinions sur le marché formulées par plusieurs générations de traders il y a longtemps. Ils sont largement absents, c'est pourquoi les commerçants sont en difficulté.
Dans la théorie des jeux, autant que je m'en souvienne, l'économie est vue comme une enchère avec tout ce que cela implique. Il n'y a pas d'autres modèles. L'arbitrage (statistique) en tant qu'inefficacité temporaire et voie vers l'efficacité du marché est la stratégie la plus couramment formulée.
L'équilibre de Nash ne concerne que les jeux déterministes dont les résultats sont connus. Tout le reste est de l'optimisation ordinaire et comment (et pourquoi) impliquer la théorie des jeux, je ne sais pas.
Je ne comprends pas vraiment votre terminologie. Par exemple, un jeu stochastique(l'équilibre de Nash existe) est déterministe pour vous ou non ? Si tous les mouvements dans un jeu sont non déterministes (complètement aléatoires), alors ce jeu n'appartient naturellement pas au domaine de la théorie des jeux. Mais sur le marché, il me semble que tous les mouvements ne sont pas aléatoires.
Encore une fois, même dans le cas des jeux de la nature, il n'y a pas de "simple optimisation" - une modification du critère d'optimisation peut changer radicalement la stratégie optimale et il n'y a aucun moyen de sélectionner ce critère de manière unique. Dans un jeu avec des humains, les choses sont beaucoup plus compliquées.
La théorie des jeux permet de construire des modèles d'incertitude résultant non pas d'un hasard aveugle (comme chez le théoricien), mais de l'opposition d'autres personnes. Voici un article qui compare ces types d'incertitude. L'auteur semble avoir une bonne compréhension des jeux et des marchés.