Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 343
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1) Non, les joueurs ne sont pas des traders individuels, mais des groupes homogènes de traders dans lesquels leur totalité est divisée. Il en va de même pour les acteurs institutionnels du marché - ils sont divisés en un ou plusieurs groupes homogènes, dont chacun est perçu comme un acteur distinct.
2) L'objectif est bien sûr beaucoup plus modeste que l'effet sur le prix. 3) J'aimerais comprendre, par des exemples simples, le mécanisme possible conduisant à sa non-stationnarité.
4) Le système dans son ensemble peut être markovien, mais la série de prix elle-même peut très bien être non-markovienne.
1) Vous percevez personnellement, assis devant votre écran, le graphique d'un instrument particulier en tant que trader distinct et non en tant que membre d'un groupe quelconque. Pour vous personnellement, en ce moment, tous les groupes, homogènes ou hétérogènes, représentent dans leur totalité l'élément marché.
2) Il ne s'agit pas pour vous, en tant que négociant, d'influencer le prix. Au contraire, il s'agit de s'assurer que vos actions en tant que trader n'entraîneront pas de réaction de la part de l'élément de marché.
3) Il est temps de comprendre que la stationnarité n'est pas la norme mais l'exception à la règle. Dans le vaste et immense océan de la non-stationnarité, il existe de très rares et très petites îles appelées (pseudo-)stationnarité.
4) De quel type de système parlez-vous ? Si un système doit décrire une série de prix non-markovienne, alors il ne peut pas être un système markovien.
4) De quel type de système parlez-vous ? Si un système doit décrire une série de prix non-markovienne, alors ce système ne peut pas être markovien.
C'est-à-dire quelque chose comme des modèles de Markov cachés- des variables sont ajoutées et le système compliqué est traité comme un système markovien. Je ne crois pas à la capacité magique du passé d'influencer directement l'avenir - seulement à travers le présent, dont les informations ne sont pas disponibles pour nous (mais disponibles pour les faiseurs de marché, par exemple).
1) Vous percevez personnellement, assis devant votre écran, le graphique d'un instrument particulier en tant que trader individuel, et non en tant que membre d'un groupe quelconque. Pour vous personnellement, en ce moment, tous les groupes, homogènes ou hétérogènes, représentent dans leur totalité l'élément marché.
Si nous ne les voyons pas, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Nous pouvons les voir indirectement - en appliquant nos modèles aux prix. C'est une méthode tout à fait normale de connaissance scientifique (personne n'a vu l'électron non plus).
2) Il ne s'agit pas pour vous, en tant que négociant, d'influencer le prix. Au contraire, il s'agit du fait que vos actions en tant que trader n'entraîneront pas de réaction de la part des éléments du marché.
Il y aura une réaction, mais pas à vous personnellement, mais à l'ensemble des opérateurs qui agissent de la même manière que vous. Ne partez pas du principe que les actions des traders sont très particulières.
3) Il est temps de comprendre que la stationnarité n'est pas la norme mais l'exception à la règle. Dans le vaste et immense océan de la non-stationnarité, il existe de très rares et très petites îles appelées (pseudo)stationnarité.
Nous recherchons donc ces îles comme nous le pouvons. Parfois, ils s'avèrent être ce qui, à première vue, semblait être de la non-stationnarité, parfois c'est l'inverse.
C'est un peu comme les modèles de Markov cachés- on ajoute des variables et le système compliqué est traité comme un système markovien. Je ne crois pas à la capacité magique du passé à influencer directement l'avenir, mais uniquement à travers le présent, dont les informations ne sont pas disponibles pour nous (mais disponibles pour les faiseurs de marché, par exemple).
Des systèmes de rétroaction - et pas de magie, et la foi ne joue aucun rôle ici.
Le retard en matière de transport est un exemple de cet impact.
Si nous ne les voyons pas, cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Nous pouvons les voir indirectement - en appliquant nos modèles aux prix. Il s'agit d'une méthode parfaitement normale de connaissance scientifique (personne n'a vu l'électron non plus).
Il y aura une réaction, mais pas à votre égard personnel, mais à l'égard d'un ensemble de traders agissant de la même manière que vous. Vous ne devez pas supposer que les actions des traders sont très particulières.
Nous recherchons donc ces îles comme nous le pouvons. Parfois, ils s'avèrent être ce qui, à première vue, semble instable ; parfois, c'est l'inverse.
Vous et moi voyons le problème différemment et le résolvons différemment.
Je vous souhaite beaucoup de succès.
Des systèmes de rétroaction - et pas de magie, et la foi ne joue aucun rôle ici.
Le retard dans les transports est un exemple de ce type d'influence.
Il s'agit simplement d'une simplification du modèle de processus, bien qu'elle soit très utile.
Vous et moi voyons le problème différemment et le résolvons différemment.
Je vous souhaite de réussir.
De même. Bonne chance à nous tous.
Il ne s'agit que d'une légère simplification du modèle de processus, bien qu'elle soit très utile.
De même. Bonne chance à nous tous.
Tr.lag n'est pas une simplification du modèle de processus, mais un élément du modèle de processus.
Tr.lag n'est pas une simplification du modèle de processus, mais un élément du modèle de processus.
Il s'agit du résultat d'un processus complexe, qui n'est généralement pas étudié en détail, et qui est donc traité comme une donnée dès le départ.