Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 236
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Il y a une possibilité de précipitations.
... Mais aussi aucune indication de crédibilité :)
... Mais aussi sans indication de crédibilité :)
quoi et ?
Pouvez-vous expliquerce qu' est une prédiction, etdans quelles conditions, en ce qui concerne le marché des changes?
Je peux essayer.
La prévision météorologique, d'ailleurs, est également faite selon le schéma"le prix au temps t1 sera dans l'intervalle Prix1<X<Prix2 avec la probabilité P1". Seulement, au lieu du prix, la température et la probabilité P1 ne sont généralement pas annoncées, pour ne pas effrayer les gens)).
La situation est plus certaine avec la météo qu'avec le marché. Parce que le temps a une stricte périodicité annuelle. Il est clair qu'il existe certaines variations, mais ces variations se situent dans un couloir assez étroit - les températures estivales sont estivales et les températures hivernales sont hivernales, et elles ne se renverseront pas. La présence d'une périodicité annuelle stricte permet de déterminer une certaine température de base pour chaque jour de l'année dans une zone donnée. Disposer d'une telle base de référence est un avantage très important.
Mais ce ne sont pas les prévisions météorologiques qui nous intéressent ici ;))))
Je peux essayer.
Bien sûr, Alexei. Formulez-la.
Bien sûr, Alexei. Dites-le.
J'essaie.
Une prévision pour tout système dynamique contrôlé est une information permettant d'évaluer la situation - rien de plus, mais rien de moins.
En même temps, l'étape de l'évaluation de la situation est directement suivie par l'étape de la prise de décision, de sorte que la prévision est intéressante non pas dans le sens de la façon dont les choses vont se terminer, mais seulement dans le sens de ce qui a commencé.
D'où la conséquence : il est inutile d'utiliser le résultat de la prévision pour déterminer les valeurs de TR et SL, mais il est stupide de ne pas l'utiliser pour prendre des décisions concernant l'ouverture ou la fermeture de positions.
Pour déformer Carl Clausewitz, je vais essayer de le citer : "...La science militaire ne doit pas accompagner le commandant directement sur le champ de bataille, elle doit seulement le préparer à cette bataille...". Quelque chose de similaire ( :
Pourquoi ai-je besoin d'une prévision ?
Prendre une position rentable pour entrer sur le marché. Je ne sais pas où le marché va aller, mais je sais exactement où entrer sur le marché sur la base d'une analyse avec le résultat le plus probable. Ma tâche consiste à conserver les transactions rentables en coupant celles qui ne le sont pas. Si je respecte certaines règles, mon TS sera toujours rentable à distance. Le marché est, de manière assez surprenante, prévisible. Il suffit de le comprendre. Bien sûr, cela ne fonctionnera pas rapidement. Des années d'étude du patient vont porter leurs fruits.
Au début de mon hobby, lorsque j'étais trader sur le marché des changes, j'avais l'habitude de voir la précision virtuose des entrées et sorties multiples d'autres traders. Cela a blessé mon ego et m'a fait apprendre les secrets du marché étape par étape. Chaque jour, le marché devient plus facile et il y a moins de mystères.
Prévisionniste :
Ici, vous avez les probabilités présentes. Cela signifie que vous devez les définir au préalable afin de pouvoir faire une prédiction. Vous n'attribuez pas ces probabilités de but en blanc. Le Forex étant un phénomène non stationnaire, les probabilités changent tout le temps, et vous devez les mettre à jour périodiquement (idéalement à chaque tick). Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et qui n'ont pas de solution univoque --- et il s'agit seulement de calculer des probabilités, sans les prévisions, qui ajoutent leurs propres complications. Si vous faites tout cela, vous devez savoir quelles tâches intermédiaires doivent être résolues. Et, je dois le souligner, ces tâches sont parfois assez extraordinaires.
Mais ce serait beaucoup plus clair si vous pouviez montrer la prévision pour un outil commode pour vous XXX/YYY. Cet exemple particulier de prévision pourrait clarifier de nombreuses tâches et problèmes explicites et implicites. Cela donnerait immédiatement une spécificité et un sens à la discussion sur les prévisions.
Quoi qu'il en soit, donne-moi les prévisions, on va les décortiquer.
C'est une question pour moi ? J'ai une approche plus simple : entrée des données économiques, sortie de la prédiction de l'outil 1 ou 2 étapes à l'avance, à l'intérieur du modèle comme y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) où n est l'indice de temps, m est l'indice du paramètre d'entrée. L'essentiel du succès est :
1. choisir les bonnes données d'entrée
2. conversion correcte des données d'entrée
3. choisir le bon modèle
Vous disposez également d'un modèle avec des entrées et des sorties. Dans votre cas, la sortie est une décision de position : ouvrir, fermer, ne pas toucher. Dans mon cas, la sortie est une prédiction numérique de l'instrument. Dans votre cas, la sortie est l'entrée du prix. Dans mon cas, l'entrée est constituée de données économiques. Les paires de devises ne sont pas prédites car elles dépendent de l'économie de deux pays et je dispose déjà de 10 000 données économiques pour les États-Unis uniquement. J'ai déjà posté la prédiction du S&P500 il y a quelques pages.
Les modèles économiques peuvent être différents. Par exemple, le modèle de Steve Keen, basé sur les équations différentielles et le solde de trésorerie http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/papers/PaperPrePublicationProof.pdf. Il est considéré comme le seul modèle à avoir prédit le krach de 2008. Mais elle a aussi ses problèmes. La Réserve fédérale américaine utilise le modèle DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium). Son code Matlab se trouve ici http://www.mathworks.com/help/econ/examples/modeling-the-united-states-economy.html. Mon modèle veut et est proche du modèle DSGE, mais s'en distingue considérablement. Lisez ce lien et vous apprendrez peut-être quelque chose de nouveau.
C'est une question pour moi ?
Pas nécessairement pour vous. Plus au prévisionniste en général. Plus précisément, le prévisionniste qui répète très souvent, à tort et à travers, comme un mantra "probabilité-probabilité-probabilité-probabilité...".
Mon modèle est plus simple : l'entrée est constituée de données économiques, la sortie est une prédiction de l'outil 1 ou 2 étapes à l'avance, dans un modèle comme y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) où n est l'indice de temps, m est l'indice du paramètre d'entrée. L'essentiel du succès est :
1. choisir les bonnes données d'entrée
2. conversion correcte des données d'entrée
3. choisir le bon modèle
Vous ne révélez pas la relation fonctionnelle de F(). Ne croyez pas que j'essaie de le déduire... non. Mais je soupçonne, (et quelque chose me dit ;)) Que c'est une régression... et que...
C'est un schéma bien connu. C'est connu depuis longtemps. On en a beaucoup parlé depuis les années 1960, considéré de haut en bas. Il fonctionne dans les sections de mouvement régulier. Les problèmes surviennent lorsque la tendance change. Surtout en mode commutation. De nombreux travaux ont été consacrés à ce problème. Mais il n'y a pas de solution satisfaisante jusqu'à présent. Ainsi, les limites de son travail satisfaisant sont connues.
Mais il y a une nuance. Si votre modèle ne fonctionne pas avec des probabilités, alors il n'y a aucune raison de parler de probabilités sur la base de votre modèle. À moins que vous ne calculiez post facto la fréquence du résultat du modèle dans une région compacte. Mais ce sont, en général, des béquilles.
Pourquoi ai-je besoin d'une prévision ?
Prendre une position rentable pour entrer sur le marché. Je ne sais pas où le marché va aller, mais je sais exactement où entrer sur le marché sur la base d'une analyse avec le résultat le plus probable. Ma tâche consiste à conserver les transactions rentables en coupant celles qui ne le sont pas. Si je respecte certaines règles, mon TS sera toujours rentable à distance. Le marché est, de manière assez surprenante, prévisible. Il suffit de le comprendre. Bien sûr, cela ne fonctionnera pas rapidement. Des années d'étude du patient vont porter leurs fruits.
Au début de mon hobby, lorsque j'étais trader, j'avais l'habitude de voir la précision virtuose des entrées et sorties multiples d'autres traders. Cela a blessé mon ego et m'a fait apprendre les secrets du marché étape par étape. Chaque jour, le marché devient plus facile et il y a moins de mystères.
C'est le slogan. De plus, un slogan contradictoire en interne.