Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 215
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La théorie sans la pratique est morte et la pratique sans la théorie est aveugle.
Des mots en or ! Mais pour évaluer le travail de mon algorithme, en mode apprentissage, un historique des tics est suffisant. Dans la pratique, le travail de l'algorithme sera de 1 sur 1, la seule différence sera le bénéfice, en raison du spread flottant et de toutes sortes de cas de force majeure.
_new-rena:
J'utilise un historique en tick, sinon, pour une fréquence de transactions donnée (pas d'algorithme), cela ne fonctionnera pas, car il y a déjà une perte de mouvement de prix sur les minutes. Si ma théorie est correcte, le type de marché et la fréquence des transactions (étape de l'algorithme) ne font absolument aucune différence. Si ma théorie est correcte, le marché et la fréquence des transactions (étape de l'algorithme) ne feront absolument aucune différence.
Pas question. Dis-moi les tics - quoi et comment. Je suis sûr que ça va marcher.
.... En pratique, l'algorithme fonctionnera à l'identique, seul le bénéfice sera différent, en raison du spread flottant et de toutes sortes de cas de force majeure.
Seule la pratique montrera ce qui se passera dans la pratique. Je suis sûr que le processus de test révélera de nombreux facteurs non pris en compte et de nombreux dangers cachés. En outre, sans pratique, ces facteurs et ces pièges ne sont pas visibles et ne peuvent donc pas être pris en compte immédiatement. Et je vous souhaite de réussir à surmonter les difficultés.
Des mots d'or ! Mais pour évaluer le travail de mon algorithme, en mode apprentissage, un historique des tics est suffisant. En pratique, l'algorithme fonctionnera à l'identique, la seule différence sera le bénéfice dû au spread flottant et à toutes sortes de cas de force majeure.
Par exemple, si vous entrez en utilisant des ordres stop, vous perdrez beaucoup sur le slippage..... (même une stratégie ne servira à rien)
De plus, sans la pratique, ces facteurs et ces pièges ne sont tout simplement pas visibles, et ne peuvent donc pas être pris en compte immédiatement. Et je vous souhaite de réussir à surmonter les difficultés.
Je n'utilise pas d'autres données que le prix, donc seul le spread et les cas de force majeure similaires (slippage, déconnexion, etc.) peuvent affecter le profit, mais ils n'affecteront que le profit, rien ne peut affecter les performances de l'algorithme.
P.S. Dans l'exemple où le spread est de 25 pips, l'impact d'un slippage de 10 pips sur chaque transaction et d'un spread de 15 pips est indirectement évalué.
Par exemple, si vous entrez avec des ordres stop, vous perdrez beaucoup en slippage..... (même une stratégie ne serait pas utile)
P.S. résultats quotidiens _https://forum.mql4.com/ru/49576/page315#942027
Je n'utilise pas d'autres données que le prix, donc seul le spread et les cas de force majeure similaires (slippage, déconnexion, etc.) peuvent affecter le profit, mais ils n'affecteront que le profit, rien ne peut affecter les performances de l'algorithme.
P.S. Dans l'exemple où le spread est de 25 pips, l'impact d'un slippage de 10 pips sur chaque transaction et d'un spread de 15 pips est estimé indirectement.
Allez droit au but - mettez votre algorithme au travail. Il y aura alors un sujet de discussion. En attendant, désolé, il n'y en a pas.