Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 109
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le moment semble bien choisi pour poursuivre la discussion sur la nature des processus dynamiques. Vous vous êtes arrêté au point qu'un seul processus est divisé en 3 composants, liés par un rapport :
Passé (P) + Présent (H) + Futur (B) = 1 processus.
Ici, vous avez eu des commentaires ou une "approche différente".
Et moi, après y avoir réfléchi, je suis obligé d'introduire une autre fonction : l'Histoire (I) et de la présenter comme une somme de ET = P + H.
Maintenant : Histoire (I) + Futur (B) = Passé (P) + Présent (H) + Futur (B) = 1 ;
Les fonctions I, P, H et B sont des fonctions de même classe, de même nature, elles se transforment par des méthodes mathématiques les unes dans les autres sans rompre une séquence logique d'occurrence de chacune des phases d'un même processus à la fin d'un même temps, car elles ont la même "constante de temps", incarnant et révélant la connexion de l'espace et du temps. Isaac Newton avait en effet raison lorsqu'il faisait remarquer que sans processus, il n'y a pas de temps et vice versa.
J'ai des doutes dans plusieurs circonstances.
1) Si le passé est traité comme une intégrale du présent, c'est-à-dire si le passé est une fonction de l'intervalle F(a,b), alors le présent est la différentielle de cette fonction en un point fini de l'intervalle -- dF(b). Par conséquent, la sommation (P+H) est erronée, car elle conduit à un double comptage du Présent.
Pour l'instant, nous devons nous prononcer sur ce point.
J'ai des doutes dans plusieurs circonstances.
1) Si le passé est traité comme une intégrale du présent, c'est-à-dire si le passé est une fonction de l'intervalle F(a,b), alors le présent est la différentielle de cette fonction en un point fini de l'intervalle -- dF(b). Par conséquent, la sommation (P+H) est erronée, car elle conduit à un double comptage du Présent.
Nous devons décider de ce point pour l'instant.
Je suis plus confus par les concepts eux-mêmes)) Comment peut-on ajouter le passé à quelque chose ? Il est peut-être judicieux de parler d'une certaine fonction, qui peut inclure la normalisation, etc. Et surtout, de mettre en évidence une caractéristique mesurable du passé et de l'avenir. Comme :
F(P)+G(B)=1
Et essayer de définir en quelque sorte F et G. Et du point de vue d'une tâche de prévision, il est nécessaire de trouver G avec F connu.
J'ai des doutes sur plusieurs circonstances.
1) Si le passé est traité comme une intégrale du présent, c'est-à-dire si le passé est une fonction de l'intervalle F(a,b), alors le présent est la différentielle de cette fonction en un point fini de l'intervalle -- dF(b). Par conséquent, la sommation (P+H) est erronée, car elle conduit à un double comptage du Présent.
Jusqu'à présent, nous devons nous prononcer sur ce point.
Je suis plus confus par les concepts eux-mêmes). Comment additionne-t-on le passé à quelque chose ? Il est peut-être judicieux de parler d'une certaine fonction, qui peut inclure la normalisation, etc. Et surtout, de mettre en évidence une caractéristique mesurable du passé et de l'avenir. Par exemple :
F(P)+G(B)=1
Et essayer de définir en quelque sorte F et G. Et du point de vue d'un problème de prévision, il faut trouver G, avec F connu.
La normalisation par un est le deuxième point de mes doutes.
Mais si l'on parvient à construire un F(P) adéquat, alors on peut obtenir le champ de vecteurs correspondant, et ceci, à son tour, permettra de construire un opérateur de continuation.
La normalisation par un est le deuxième point de mes doutes.
Mais si nous parvenons à construire un F(P) adéquat, nous pouvons également obtenir le champ vectoriel correspondant, ce qui nous permet de construire un opérateur de continuation.
Pourquoi hésiter, additionnez les trois fonctions et obtenez-en une. Examinez P(t/t) plutôt que F(P) et voyez si cela est adéquat.
Eh bien, s'ils sont construits sur la base d'une normalisation à un, alors naturellement ils s'additionneront à un.
Commençons toutefois par le début, c'est-à-dire par la définition de t,t,n.
Puis on suit la méthode bien connue : 1) on construit une fonction d'échantillonnage convenant à la recherche ; 2) on la discrétise ; 3) à partir de ses échantillons, on détermine t,t,n; 4) à partir de ceux-ci, on construit H(t,t,n); 5) on construit ensuite P(t,t,n); 6) on construit ensuite B(t,t,n); 7) on compare le résultat avec la fonction d'échantillonnage. En conséquence, nous obtenons une erreur d'échantillonnage. Nous verrons ensuite ce qu'il faut faire avec cette erreur.
Ni la théorie des probabilités ni la statistique mathématique ne sont adaptées à la description et à l'étude des processus dans la dynamique.
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Il existe, par exemple, toute une théorie des processus aléatoires passant par des chaînes linéaires, des traités épais ont été écrits. La dynamique non linéaire des processus aléatoires apparaît également de temps à autre dans la littérature. Il est clair qu'il s'agit d'une combinaison de matstatiques et d'autres sections, mais quand même.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Il existe, par exemple, toute une théorie des processus aléatoires passant par des circuits linéaires, des traités épais sont écrits. La dynamique non linéaire des processus aléatoires apparaît également dans la littérature. Il est clair qu'il s'agit d'une combinaison de matstatiques et d'autres sections, mais quand même.
Il n'est pas nécessaire de sortir cette phrase de son contexte. Le contexte y était complètement différent.
Mais dans un souci de clarification, j'ajouterais : dans sa forme la plus pure.
Bien sûr, nous pouvons les utiliser pour déterminer certaines caractéristiques. Mais un autre élément doit être inclus pour une meilleure définition.
Permettez-moi de noter entre parenthèses que pour déterminer ces caractéristiques ou leurs analogues, nous pouvons nous passer avec succès de la télévision et de MC dans leur forme généralement acceptée.
Mais je ne rejette pas du tout la télévision et le cinéma. Vous devez simplement comprendre les limites de leur utilisation.
Nous pouvons nous passer avec succès de la télévision et des médias sous leur forme habituelle.
Mais je ne rejette pas d'emblée la télévision et la SEP. Il faut juste comprendre les limites de leur utilisation.
la folie des grandeurs.
Soyons sérieux - qu'utilisez-vous pour l'analyse ? Ne me parlez pas de systèmes dynamiques contrôlés - j'ai lu ce fil plusieurs fois et il n'y a pas la moindre allusion à ce sujet ici.