Nouvelles tendances de l'analyse technique. - page 16
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Si je vérifie un TS et que je constate que les résultats en dehors de l'intervalle d'optimisation sont perdants, je le rejette immédiatement et passe à la vérification du TS suivant. Et je ne publie jamais les résultats d'un tel TS sur le forum. J'ai probablement déjà rejeté plusieurs centaines de ces TS. Toute ma programmation consiste uniquement à coder des conditions d'entrée et de sortie en utilisant les fonctions d'Igor Kim, de temps en temps je dois créer les miennes.
Après avoir lu votre message, mon premier réflexe est de m'excuser auprès de la personne offensée.
Et puis je vois :
1) Vous avez supprimé le premier rapport de la page précédente. Pourquoi ?
2) Je vous ai simplement demandé de changer la date de début de 2008.08.08 à 2006.08.08, afin de répondre à la question : que se passe-t-il sur le SL ?
Au lieu de cela, vous modifiez le SL de 1000 à 5000 et désactivez les transactions courtes. Et vous postez un rapport.
Pourquoi ? Qui en a besoin ? Quelles conclusions intéressantes peut-on en tirer ?
.............
Je ne comprends vraiment pas qui vous essayez de tromper ?
Peut-être toi-même ?
Et nous nous entêtons à vous empêcher de le faire...
Si c'est le cas, alors excusez-moi.
La fréquence des fluctuations de prix.
de haut en bas ou de haut en bas autour de quelque chose ?
Et qu'avez-vous vu là, Thomas l'incroyant. Tu as vu quelque chose de vert ? C'est lié au travail sur le prix d'ouverture... Ce n'est pas en mode tic-tac.
khorosh, êtes-vous prêt à affirmer exactement cela - en testant un système avec au plus une transaction ouverte à un moment donné?
J'ai une hypothèse : soit il s'agit d'un problème évident du testeur, détecté uniquement par vous, soit d'un problème d'ADN.
Dans le premier cas, vous feriez bien d'écrire au support technique à ce sujet, et dans le second... contacter l'ADN.
Vous n'aurez rien ici. J'ai déjà essayé de le découvrir, c'est un secret commercial (et "fréquence" est, à mon avis, un hommage à l'auteur de l'idée, c'est-à-dire DC2008) :
La fréquence est une sorte de fluctuation des prix sur le marché. La variation du prix peut être à la hausse ou à la baisse. (d'où le filtre 1, le filtre 2) A chaque tic, la fréquence peut changer.
......... . ...............Un vercode encore différent pour le calcul des fréquences. J'ai écrit plus haut que, dans un cas, nous regardons la fluctuation de fréquence vers le haut, dans l'autre cas, nous regardons la fluctuation de fréquence vers le bas. Dans le troisième, nous examinons les deux.
Il n'est pas clair comment l'oscillation peut être ascendante ? Après tout, la notion même d'"oscillation" inclut un mouvement cyclique à la hausse et à la baisse.
Ou par "mouvement de hausse des prix", entendez-vous simplement un mouvement de tendance à la hausse?
Après avoir lu votre message, mon premier réflexe est de m'excuser auprès de la personne offensée.
Et puis je vois :
1) Vous avez supprimé le premier rapport de la page précédente. Pourquoi ?
2) Je vous ai simplement demandé de changer la date de début de 2008.08.08 à 2006.08.08, afin de répondre à la question : que se passe-t-il sur le SL ?
Au lieu de cela, vous modifiez la valeur du SL de 1000 à 5000 et désactivez les transactions courtes. Et vous postez un rapport.
Pourquoi ? Qui en a besoin ? Quelles conclusions intéressantes peut-on en tirer ?
.............
Je ne comprends vraiment pas qui vous essayez de tromper ?
Peut-être toi-même ?
Et nous nous entêtons à vous empêcher de le faire...
Si c'est le cas, alors excusez-moi.
Donc vous n'avez pas regardé attentivement le premier rapport. Comme on dit, on regarde dans le livre et on voit la figure. Et dans le premier rapport, la valeur stop était de 5000 et les positions courtes étaient désactivées. Naturellement, vous ne pourrez pas tirer de conclusions si vous ne pouvez même pas déterminer correctement la valeur du stop loss à partir du rapport. Et encore plus, vous ne pouvez pas voir que seules les transactions d'achat sont présentes.
Copie ça. Je vais y regarder de plus près à la maison ce soir.
Pourquoi avez-vous supprimé le premier rapport alors ?
Je l'aurais comparé sur place et la mésaventure ne serait pas arrivée...
Copie ça. Je vais y regarder de plus près à la maison ce soir.
Pourquoi avez-vous supprimé le premier rapport alors ?
Ainsi, j'aurais pu le comparer sur place et la mésaventure ne serait pas arrivée...
khorosh, êtes-vous prêt à affirmer exactement cela - en testant un système avec au plus une transaction ouverte à un moment donné?
J'ai une hypothèse : soit il s'agit d'un problème évident du testeur, détecté uniquement par vous, soit d'un problème d'ADN.
Dans le premier cas, vous feriez bien d'écrire au support technique à ce sujet, et dans le second... contacter l'ADN.
Je ne considère pas ça comme un pépin. Le solde doit-il toujours être égal à l'équité sur une transaction ouverte ? Il me semble qu'ils ne seront égaux qu'à la clôture de la transaction ou suis-je défectueux dans mon ADN ?
Je ne considère pas ça comme un pépin. Le solde doit-il toujours être égal à l'équité sur une transaction ouverte ? Il me semble qu'ils ne seront égaux qu'à la clôture de la transaction ou ai-je un défaut d'ADN ?
Le graphique du rapport du testeur est tracé sur des points discrets et le nombre de ces points est égal au nombre de transactions.
Ainsi, s'il n'y a pas de chevauchement des transactions, la courbe d'équité est identique à l'équilibre.