Nouvelles tendances de l'analyse technique. - page 6

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zoritch:
Je vais commencer par le célèbre chat de Schrodinger.
Lorsqu'ils disent qu'il y a un chat dans la boîte dans la superposition "vivant" et "mort", ils ne veulent pas dire qu'il y a deux chats à la fois, dont l'un est définitivement vivant et l'autre définitivement mort, et qui pourraient interagir (par exemple, interférer l'un avec l'autre pour rentrer dans la boîte). Il n'y a qu'un seul chat dans cet état quantique.
En langage mathématique, cet état peut être décomposé en une base d'"états à vitalité bien définie" avec des projections non nulles sur les états de base "vivant" et "mort". C'est comme des vecteurs dans l'espace qui peuvent pointer non seulement strictement le long des axes de coordonnées, mais aussi d'une certaine manière obliquement. Les états "vivant" et "mort" sont orthogonaux l'un à l'autre et n'interagissent pas, puisque - conventionnellement parlant - ils correspondent à deux possibilités d'observation mutuellement exclusives...
La physique quantique en tant qu'approche est faible pour le marché et vieille en tant que tendance. Qu'est-ce que ce Schrödinger a résolu ? Pas grand-chose. J'ai ouvert la boîte, le chat est mort. Ou vivant. Comme la chance l'a voulu. Tant que vous ne le mesurez pas (ouvrez la boîte, soyez un observateur), vous ne pouvez rien dire sur le chat. Et le marché est encore plus compliqué. Si au début, tout semble être comme dans la physique quantique, jusqu'à ce que vous ouvriez, vous ne savez pas si vous aurez un bénéfice ou un élan, mais ensuite, après avoir ouvert, cela devient beaucoup plus compliqué - le chat, c'est-à-dire la position est soit vivante soit morte, c'est-à-dire que vous avez soit un bénéfice soit une perte. Quand fermer la boîte ? La physique quantique répond-elle à cette question ? C'est vrai.
 
DC2008:

Le marché étant très volatile, je recommande de choisir une période d'optimisation de 2 mois au maximum et de 2 semaines au minimum. Mais en principe, l'idée est bonne.

Si vous le souhaitez, un petit conseil : les fréquences quantiques d'achat et de vente doivent être calculées séparément, car leurs fréquences rentables ne coïncident pas. C'est-à-dire que vous devriez obtenir deux graphiques de spectre de fréquences.

Bonne chance.

Merci beaucoup pour les conseils.

J'ai optimisé chaque semaine depuis un mois. Je calcule les fréquences à la fois pour l'achat et la vente (je ne l'ai pas mentionné). Dans les transactions réelles, je donne déjà la priorité aux lots sur la tendance.

J'ai essayé une approche lorsque des transactions inversées sont ouvertes à des fréquences perdantes. (c'est-à-dire qu'à une fréquence rentable, nous trafiquons sur notre TS, et à une fréquence non rentable, les signaux sont inversés).

Avec cette approche, il est important de sélectionner une stratégie qui peut être filtrée correctement. Par exemple sur les stratégies 1 minute, le filtrage n'est pas très bon. Et sur H1, le nombre de transactions est 4 fois moins important. En conséquence, nous n'avons que deux transactions par semaine (au lieu de 8 à 10 habituellement), mais les résultats de ces transactions sont positifs.

 
Et tout cela (en un mois sur M15) est calculé en 7 heures sur 4 cœurs sur un processeur pas du tout faible. C'est beaucoup. Avez-vous essayé d'optimiser les calculs de manière programmatique ?
 
C'est un beau thème. C'est amusant. Tout le monde s'amuse. A propos des fréquences - ils sont pratiquement en train de tirer. Essayez de comparer vos "fréquences" avec les heures d'ouverture des différentes bourses, les communiqués de presse et les heures de conférence de toutes sortes de banquiers qui vous dorlotent et vous obtiendrez des "sinus et des quanta"))).
 
Mathemat:
Et tout cela (par mois sur M15) est calculé pendant 7 heures sur 4 cœurs d'un processeur pas très faible. C'est beaucoup. Avez-vous essayé d'optimiser les calculs de manière programmatique ?

Oui, c'est le temps qu'il faut. Le code de programmation comporte une boucle gourmande en ressources qui s'exécute à chaque tic. C'est pour ça que c'est si long.

J'ai essayé d'optimiser le code. 7 heures a été le meilleur résultat.

L'optimisation est beaucoup plus rapide dans MT5, mais elle se bloque pour une raison quelconque.

Mais là encore. J'ai besoin des résultats de cette optimisation uniquement pour la suite des opérations. L'heure n'a pas beaucoup d'importance ici. L'essentiel est que je dispose de suffisamment de temps pour payer le week-end.

 
FION:
Beau thème. Amusant. Tout le monde brûle. A propos des fréquences - pratiquement en train de tirer. Essayez de comparer vos "fréquences" avec les heures d'ouverture des différentes bourses, les communiqués de presse et les heures de conférence de divers banquiers et vous obtiendrez des "sinus et quanta"))).

Je me tourne vers Fion, Vitu et Sanjkku.

Les fréquences quantiques sont presque une nouvelle tendance dans les études de marché. Vous n'avez pas réussi dans vos recherches, probablement parce que chacun met sa propre signification dans le concept de fréquences quantiques.

Avec les fréquences quantiques, je n'ai aucune idée de la façon de construire des canaux. Saneeeek a essayé. (au maximum on peut écrire un indicateur qui affiche les fréquences sous forme de barres, similaire à l'indicateur Volumes)

Les fréquences quantiques ne tiennent pas du tout compte du temps. La fréquence au moment de l'ouverture d'une affaire et le résultat de cette affaire sont pris en compte. Trouver une quelconque régularité entre l'ouverture des sessions de négociation, et la fréquence du marché est impossible. L'actualité dépend du temps, mais pas la fréquence.

Dans la première seconde de l'heure, la fréquence peut être d'une, dans une minute - d'une autre, et dans 10 minutes - d'une autre. Et par exemple si sur un TS classique je dois entrer à l'ouverture d'une bougie, dans le cas de l'analyse de fréquence la transaction devra être ouverte à 7 minutes d'une heure.

Par exemple, pour un achat, il faut entrer un peu plus bas que la bougie d'ouverture (2), un peu plus rentable qu'à l'ouverture de la bougie (1). Dans ce cas, le TP est plus grand et le SL est plus petit.

 
serler2:

Oui, c'est le temps qu'il faut. Le code de programmation comporte une boucle gourmande en ressources qui s'exécute à chaque tic. C'est pour ça que c'est si long.

J'ai essayé d'optimiser le code. 7 heures a été le meilleur résultat.

L'optimisation est beaucoup plus rapide dans MT5, mais elle se bloque pour une raison quelconque.

Mais là encore. J'ai besoin des résultats de cette optimisation uniquement pour la suite des opérations. L'heure n'a pas beaucoup d'importance ici. L'essentiel est que cela se règle en fin de semaine.

Le processus peut être accéléré de 10 fois ! En outre, je dois faire en sorte que l'optimiseur MT4 dessine le spectre.

Alexei a raison, pensez à changer l'algorithme.

 
serler2:

Je me tourne vers Fion, Vitu et Sanjkku.

Les fréquences quantiques sont presque une nouvelle tendance dans les études de marché. Vous avez échoué dans vos recherches, peut-être parce que chacun met sa propre signification dans le concept de fréquences quantiques.

...

Pourquoi chercher un chat noir dans une pièce sombre quand il n'y est pas du tout...
 
DC2008:

....... Les fréquences quantiques pour l'achat et la vente doivent être calculées séparément, car leurs fréquences rentables ne coïncident pas. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir deux graphiques de spectre de fréquences.

Pour pouvoir considérer quoi que ce soit au niveau des quanta, il faut avoir une conscience quantique.

Vous pouvez trouver suffisamment de littérature à ce sujet (conscience quantique) sur l'internet. Ce n'est pas si simple.

 
DC2008:

Vous pouvez accélérer le processus par un facteur de 10 ! En outre, nous devons effectuer le tirage au sort du spectre par l'optimiseur MT4.

Alexey a raison, pensez à changer l'algorithme.

Je vais essayer, mais je doute de pouvoir obtenir une compensation de temps significative.
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