Ne me dites pas alors que l'AT ne fonctionne pas. - page 14

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artikul:

Je suis aussi choqué )))) Probablement parce que l'AT ne fonctionne pas après tout ))))

Une chose est claire : la méthode d'optimisation proposée fonctionne réellement.

Il suffit de démystifier mathématiquement la méthode et de la décomposer.

Mais nous avons besoin d'un conseiller expert plus simple, avec des signaux plus compréhensibles pour voir clairement toutes les BP dans l'analyse.

Quels signaux restent et lesquels sont coupés et pourquoi.

[Vladimir Gomonov]

Reshetov:

Le plus utile ici est la normalisation de la sortie du perceptron pour la comparaison avec une valeur seuil. Je ne l'ai pas encore appliqué dans mes EAs, mais je dois l'essayer.

Je normalise tous les oscillateurs. Et non pas sur le maximum (ce n'est pas judicieux, quel que soit le point de vue), mais sur la variance.

//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

Commentez l'application de la racine de 1/2 comme facteur de normalisation. Ce choix est motivé par le fait que la variance de l'onde sinusoïdale = 0,5, donc l'écart type = sqrt(1/2).

C'est-à-dire que l'écart-type de l'oscillateur résultant sera le même que celui d'une sinusoïde.

--

Je normalise également les coefficients des perceptrons. L'optimisation (ajustement) est plus rapide. Voici ma version de "lattice" dans mql5.

// Par pudeur, je ne joins pas l'indicateur testé. Si vous voulez le tester, vous pouvez ajouter n'importe lequel de vos indicateurs.

[Vladimir Gomonov]

Ah oui ! Il ne fonctionnera pas non plus sans un pilote de marché. Je le mets dans la remorque. Sans commentaire (c'est simple).

[hrenfx]

MetaDriver:
Je normalise tous les oscillateurs en général. Et non pas par le maximum (qui n'est d'ailleurs pas judicieux), mais par la variance.

Il n'y a pas eu de normalisation par maximum.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
Il n'y avait pas de rationnement au maximum.

Je suis désolé. :)

[hrenfx]

MetaDriver:
Désolé. :)

Maintenant, je ne sais pas... Joyeuses fêtes !

A propos du rationnement :

Il faut savoir clairement ce que l'on fait et dans quel but on le fait. Par exemple, il est important de connaître la plage de valeurs de la valeur normalisée. Les conditions pour atteindre les valeurs extrêmes de l'intervalle. Et ainsi de suite.

C'est en raison de considérations de rationnement que les rendements relatifs plutôt qu'absolus fonctionnent. Et en général, le point de vue des VR de prix comporte une certaine universalité.

Ce n'est pas une élucidation, juste une réflexion à voix haute.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

1) Maintenant, je ne sais pas... Joyeuses fêtes !

2) A propos du rationnement :

Il faut savoir clairement ce que l'on fait et dans quel but on le fait. Par exemple, il est important de connaître l'intervalle de valeurs de la valeur normalisée. Les conditions d'atteinte des extrêmes de l'intervalle. Et ainsi de suite.

C'est en raison de considérations de rationnement que les rendements relatifs plutôt qu'absolus fonctionnent. Eh bien, en général, le point de vue des VR de prix comporte une certaine universalité.

3) Il ne s'agit pas d'une élucidation, juste d'une réflexion à voix haute.

1) De même ! :)

2) Il y a un accord total.

3. Je vois.

Quoi qu'il en soit, je suis heureux que vous soyez intéressé par la combinaison de TC. (J'ai probablement encore quelques idées sur la coopération). Je suis intuitivement d'accord avec alsu sur le thème que, quelle que soit la façon dont les citations sont combinées, leurs propriétés ne changeront probablement pas beaucoup. Juste un peu. :) Mais avec le TS, c'est une toute autre affaire. Les BP des signaux commerciaux peuvent avoir des caractéristiques très différentes et très variées. Il y a beaucoup de place pour construire des combinaisons très significatives.

A propos, depuis longtemps maintenant (un an et demi), je construis et teste uniquement des systèmes qui modifient la position nette sur chaque barre, c'est-à-dire avec une "sortie périodique continue".

// Cela ne signifie pas que je les placerai dans une telle version sur le marché. Il est important de bien comprendre ce que l'on fait et dans quel but..... :-))

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

Les signaux de trading BP peuvent avoir des caractéristiques très différentes et très variées. Il y a un énorme potentiel pour construire des combinaisons très significatives.

Seule une base théorique est nécessaire - dernièrement, quelque chose de ce genre a été évoqué ici ... Quand l'esprit de plusieurs personnes commence à travailler dans la même direction en même temps, ce n'est pas bon ;))

A propos, depuis longtemps maintenant (environ un an et demi), je construis et teste uniquement des systèmes modifiant les positions nettes sur chaque barre, c'est-à-dire avec une "sortie périodique continue".

Eh bien oui, ce sont les plus faciles à analyser.

[Vladimir Gomonov]

alsu:
1) J'ai juste besoin d'une base théorique - il y a eu une lueur de quelque chose dernièrement... Quand les esprits de plusieurs personnes commencent à travailler dans une seule direction à la fois, ce n'est pas bon)).
2) Eh bien oui, ce sont les plus faciles à analyser.

1. Arrêtons les conneries théoriques. Oups, je veux dire bien sûr ! ;) Eh bien... J'ai quelques idées. Mais c'est l'avidité qui étouffe, comme d'habitude... :) Peut-être un peu plus tard...

2. Il ne s'agit pas seulement de cela (même si c'est tout à fait normal). Il vous permet de sélectionner des ensembles de CTs qui ont de "bonnes" propriétés additives. C'est-à-dire qu'ils sont plus enclins aux bénéfices de la sommation lorsque les signaux sont additionnés.

[Alexey Subbotin]

MetaDriver:

xre....

J'attends un article de notre mathématicien sur la recherche de dépendance-indépendance comme point de départ. Dans mon esprit, je suis déjà en train de visser ces thèses au sujet de ce fil... Il semble que ce soit la théorie qui explique le tri des signaux "vrais".