Systèmes de prospective stratégique - page 14
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Vous avez montré un espace de probabilité à 3 dimensions, pour autant que j'aie compris, à titre d'exemple - pour que ce soit clair. Et dans vos calculs, quel est l'espace de probabilité de quelle dimension, si ce n'est pas un secret ?
A titre d'exemple, mais c'est un calcul réel pour une modification de mon système. Comme je l'ai écrit, j'utilise (ou du moins j'essaie d'utiliser) des systèmes dont la structure aléatoire est la base. Il n'y a que trois mesures pour toutes les modifications : la densité de probabilité, le temps et le prix (ou plutôt la fonction de conversion du prix).
Le mien, par exemple (dans un problème similaire, mais résolu de manière différente), est à 6 dimensions.
Si ce n'est pas un secret commercial, pouvez-vous m'en dire plus ?
Je suis également curieux de connaître votre ressource de calcul, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour calculer, et ce qui affecte le temps de comptage (la plage de prédiction, par exemple, combien affecte-t-elle ?) ?
Pour un devis, il faut 2 ou 3 heures pour faire une prévision à 5 jours et détecter un changement de tendance :o(
Sur la photo postée, c'est 80-100 pas, c'est assez loin. Mais vous montrez 5 points sur les graphiques de prévision. Qu'est-ce que ça a à voir ?
5 jours, c'est l'agrégation. De nombreuses décisions architecturales n'ont pas encore été stabilisées. Toujours en quête de créativité :o)
Les premiers résultats "rapides" des statistiques sur la durée des tendances (selon leur système de classification). Pour presque toutes les cotations, il s'agit d'une distribution de Weibull avec les paramètres suivants :
Le plus critique pour le système est la durée des tendances à 1, 2, 3 jours. Il est peu probable que le système soit si sensible qu'il soit capable de détecter de telles tendances. La probabilité qu'une tendance dure moins de ou égale à 3 jours est de 12%. Je pensais que ce serait moins, autour de 2-7% :o(
Je ne veux pas entrer dans les détails, et ça ne marchera pas en deux mots, mais je vais essayer. Certaines dépendances fonctionnelles sont définies le long de la ligne, qui forment l'espace de calcul des paramètres (par exemple, l'un d'eux est le partitionnement nécessaire de la densité multidimensionnelle) de l'autre espace. Dans cet espace suivant, la densité multidimensionnelle est construite et les paramètres de son changement sont calculés. Ensuite, comme vous l'avez fait - un balayage de la densité bidimensionnelle dans le temps est construit, selon la tendance établie (tendance stochastique de la densité). Je pense maintenant à la dépendance à établir, qui doit déterminer quelle fonction de densité dans quelles conditions est la meilleure candidate pour la valeur prédite (quand moyenne, quand mode, quand autres fonctions...) Il y a 6 mesures au total (avec des imbrications).
A propos de l'agrégation - en gros, cela signifie que la prévision n'est pas comptée pour 5 points, mais pour plus. Je n'ai que 7-10 points en 2 heures qui peuvent être comptés, j'utilise Close. J'ai longuement réfléchi à (H+L)/2, mais j'ai décidé d'y réfléchir à deux fois avant de l'utiliser, parce qu'il n'est pas clair comment les calculs flottant par rapport à des délais discrets peuvent influencer le système, qui a un schéma de calcul orienté pour travailler avec des délais discrets.
L'ensemble du calcul est dans MT5, mais je veux une dll. Le système fonctionne avec à peu près ces distributions (section transversale) :
Il arrive parfois que les dépendances soient fluides, mais rarement.
Je ne veux pas entrer dans les détails, et ça ne marchera pas en deux mots, mais je vais essayer. Certaines dépendances fonctionnelles sont définies le long de la ligne, qui forment un espace pour le calcul des paramètres (par exemple, l'un d'eux est un partitionnement nécessaire de la densité multidimensionnelle) d'un autre espace. Dans cet espace suivant, la densité multidimensionnelle est construite et les paramètres de son changement sont calculés. Ensuite, comme vous l'avez fait - un balayage de la densité bidimensionnelle dans le temps est construit, selon la tendance établie (tendance stochastique de la densité). Maintenant je pense établir une dépendance qui devrait déterminer quelle fonction de densité dans quelles conditions est le meilleur candidat pour la valeur prédite (quand moyenne, quand mode, quand autres fonctions...) Il y a 6 dimensions au total (avec emboîtement).
Conceptuellement compris, j'ai un peu plus simple, plus proche du "classique".
À propos de (H+L)/2, j'ai réfléchi longuement, mais j'ai décidé de réfléchir à nouveau avant de l'utiliser, ...
J'ai fini par passer à Open[] uniquement en raison des règles de calcul.
J'ai compliqué le modèle en incluant les cotations d'influence des voisins dans les prévisions, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer pendant le week-end. Il n'y a pas de prévisions maintenant, la "machine à remonter le temps" a été démontée et il faudra quelques jours pour la mettre à niveau. :о(
J'ai compliqué le modèle en incluant les cotations d'influence des voisins dans les prévisions, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer pendant le week-end. Il n'y a pas de prévisions maintenant, la "machine à remonter le temps" a été démontée et il faudra quelques jours pour la mettre à niveau. :о(
Les premiers résultats "rapides" des statistiques sur la durée des tendances (selon leur système de classification). Pour presque toutes les cotations, il s'agit d'une distribution de Weibull avec les paramètres suivants :
Le plus critique pour le système est la durée des tendances à 1, 2, 3 jours. Il est peu probable que le système soit si sensible qu'il soit capable de détecter de telles tendances. La probabilité qu'une tendance dure moins de ou égale à 3 jours est de 12%. Je pensais que ce serait moins, autour de 2-7% :o(
Je crois que vous avez dit que vous analysez sur le marché quotidien. Il n'y a donc pas de tendances à 3 jours sur la TF quotidienne et il ne peut pas y en avoir par définition. Sur la TF 4 heures, une tendance à 3 jours est définie et peut être analysée. Exactement comme une tendance.
Une bonne cause n'aurait pas dû être démontée...
Je crois que vous avez dit que vous analysiez sur le graphique quotidien. Ainsi, les tendances à trois jours sur l'échelle de temps quotidienne n'existent pas et ne peuvent pas exister par définition. Sur l'échelle de temps de 4 heures, une tendance à 3 jours est déterminée et peut être analysée. Exactement comme une tendance.
C'est une question de classification. Je n'utilise pas de zig-zag pour identifier les tendances car les valeurs des prix aux extrema locaux sont littéralement complètement aléatoires. On peut le dire autrement, le prix aux extrema locaux de ZZ est si rare qu'il est tout simplement impossible de trouver des régularités. En termes pratiques, elle n'est d'aucune utilité, toute hypothèse fondée sur elle revient à pointer un doigt dans le ciel.
Une autre classification est utilisée qui nous permet d'espérer prédire les tendances. Mais cette classification a ses propres subtilités, c'est rare, mais une tendance de 1 jour complet peut apparaître sur les comptes quotidiens (à partir de la date de changement de tendance). Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, souvent une telle tendance d'un jour peut être une barre avec un très grand écart, c'est-à-dire que dans celle-ci la "somme directionnelle" des incréments est très grande. Ensuite, après l'"explosion" (ou le "décalage"), le système entre dans le "rythme" du marché pendant une longue période et il est possible de faire des prévisions. Mais le système sera très probablement erroné à ces périodes.