Créer un robot de trading - page 6
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J'ai quelques questions sur les variables à la volée :
1. Si je comprends bien, la valeur de Q0 est prise dans le passé ? En tout cas, comment est-il calculé ?
2. les trois valeurs différentes de l'indicateur s1, s2, s3 dépendent-elles des paramètres de distribution n ; m (généralement alpha, bêta) ?
3. pouvez-vous donner une idée des valeurs des variables pour chacun des trois indicateurs, en général ?
...Pouvez-vous donner un exemple de.
1. Dès que vous introduisez 3 valeurs de taux réels dans l'algorithme, vous obtenez d'abord une valeur estimée de Q0, qui, avec d'autres introductions, sera affinée en tant que résultat de la prévision à l'aide de la formule ci-dessus qui contient la distribution Gamma, de sorte que nous pouvons considérer qu'une partie de cette valeur est réellement prise dans le passé et affinée dans le futur. Et l'un des indicateurs - le quatrième, appelons-le quantitatif, sera guidé par sa valeur et donnera l'autorisation d'entrer s'il est possible d'au moins doubler l'écart, d'accord, pourquoi avons-nous besoin d'une entrée inutile. Vous avez correctement noté que l'histoire est indispensable ici, en outre, j'ai identifié les trois fonctions, distribuent parfaitement le même Q0 pour les trois périodes - passé, présent et futur, en les additionnant nous obtenons toujours une valeur analytiquement précise de Q0, qui élargit notre compréhension de ce qui se passe dans la philosophie de l'origine des événements, en termes simples, l'algorithme montre immédiatement combien a changé dans le passé, à ce jour, si vous considérez les délais quotidiens, et combien peut encore changer dans l'avenir, avant d'atteindre une position stable.
2. L'équation de tendance linéarisée, (j'ai pu linéariser analytiquement l'équation ci-dessus contenant la distribution Gamma sans aucun problème), nous permet de formuler qualitativement s1, s2 et s3, qui donnent notre verdict sur notre éventuelle présence sur le marché comme +1 et -1, guidés respectivement s1- sur la tangente de la pente de cette équation linéaire, s2- sur le fait et le moment de son éventuel croisement avec la ligne d'abscisses, indiquant un changement de tendance et s3- le rapport des parts de cette droite dans les zones positives (BAU) et négatives (SELL), évaluant la tendance en question dans son ensemble, en tenant compte du processus de déstabilisation historique et futur, donc les 3 indicateurs sont qualitatifs et sans doute, comme vous l'avez bien noté, dépendent des paramètres de la distribution Gamma, oui, ils sont habituellement alpha et beta, mais j'ai choisi une autre désignation afin de leur donner une essence physique, par exemple, j'ai n- nombre de "cellules" dans le modèle multicellulaire de la "boîte noire" et tau (à partir de maintenant, ce sera l'un des paramètres) n'est rien d'autre que la constante de temps du processus transitoire considéré.
3. Les valeurs de ces indicateurs ne peuvent être que +1 ou -1, donc, par exemple, si le résultat de leur addition l'algorithme donne le résultat +3- nous pouvons entrer sur le marché avec BAU, moins-3 avec SELL, dans d'autres cas - AUT- hors du marché.
D'ailleurs, l'analyse des données historiques factuelles a montré une chose effrayante - le marché ne nous donne pas toujours l'occasion de nous en rapprocher, même dans les cas où nous pensons que le vrai moment d'entrée est arrivé, le marché punira immédiatement un tel optimiste ! Le dicton est vrai ici - tout ce qui brille n'est pas or. Le marché vit par lui-même, indépendamment de nous, de terribles lois et ce n'est que parfois, et une toute petite fraction de la part totale, que nous pouvons y maîtriser et reprendre tout ce qui est entre ses mains. Et l'homme, cupide par nature et confiant dans ses capacités, ne veut pas croire en cette réalité objective, en partie sans que cela soit de sa faute, car les processus du marché se situent dans un domaine différentiel et notre esprit n'est pas adapté pour les percevoir de manière adéquate, alors nous parions sur un robot "sans émotion" dépourvu de ces lacunes.
1. Dès que vous entrez 3 valeurs de prix réelles dans l'algorithme, vous obtenez la première valeur Q0 estimée, qui sera spécifiée avec d'autres entrées comme résultat de la prévision selon la formule ci-dessus qui contient la distribution Gamma, nous pouvons donc supposer que nous prenons réellement une partie du passé et la spécifions dans le futur. Et l'un des indicateurs - le quatrième, appelons-le quantitatif, sera guidé par sa valeur et donnera l'autorisation d'entrer s'il est possible d'au moins doubler l'écart, d'accord, pourquoi avons-nous besoin d'une entrée inutile. Vous avez correctement noté que vous ne pouvez pas vous passer de l'histoire, de plus, j'ai constaté que les trois fonctions distribuent parfaitement le même Q0 pour les trois périodes - passé, présent et futur, en les additionnant, nous obtenons toujours une valeur analytiquement précise de Q0, ce qui étend notre compréhension de ce qui se passe dans la philosophie de l'origine des événements, pour parler simplement, l'algorithme montre immédiatement combien le prix a changé dans le passé, à ce jour, si vous considérez les délais quotidiens, et combien il peut encore changer dans l'avenir, avant qu'il n'atteigne une fourchette stable.
2. L'équation de tendance linéarisée, (j'ai réussi à linéariser analytiquement sans faille l'équation ci-dessus contenant la distribution Gamma), nous permet de formuler qualitativement s1, s2 et s3, qui donnent leur verdict sur notre éventuelle présence sur le marché comme +1 et -1, orientant respectivement s1- sur la tangente de la pente de cette équation linéaire, s2- sur le fait et le moment de son éventuel croisement avec la ligne d'abscisses, indiquant un changement de tendance et s3- le rapport des parts de cette droite dans les zones positives (BAU) et négatives (SELL), évaluant la tendance en question dans son ensemble, en tenant compte du processus de déstabilisation historique et futur, donc les 3 indicateurs sont qualitatifs et sans doute, comme vous l'avez bien observé, dépendent des paramètres de la distribution Gamma, oui, ils sont habituellement alpha et beta, mais j'ai choisi une autre désignation afin de leur donner une essence physique, par exemple, j'ai n- nombre de "cellules" dans le modèle multicellulaire de la "boîte noire" et tau (à partir de maintenant, ce sera l'un des paramètres) n'est rien d'autre que la constante de temps du processus transitoire considéré.
3. Les valeurs de ces indicateurs ne peuvent être que +1 ou -1, donc, par exemple, si le résultat de leur addition l'algorithme donne le résultat +3- nous pouvons entrer sur le marché avec BAU, moins-3 avec SELL, dans d'autres cas - AUT- hors du marché.
D'ailleurs, l'analyse des données historiques factuelles a montré une chose effrayante - le marché ne nous donne pas toujours l'occasion de nous en rapprocher, même dans les cas où nous pensons que le vrai moment d'entrée est arrivé, le marché punira immédiatement un tel optimiste ! Le dicton est vrai ici - tout ce qui brille n'est pas or. Le marché vit par lui-même, indépendamment de nous, de terribles lois et ce n'est que parfois, et une toute petite fraction de la part totale, que nous pouvons y maîtriser et reprendre tout ce qui est entre ses mains. Et l'homme, cupide par nature et confiant dans ses capacités, ne veut pas croire en cette réalité objective, en partie sans faute de sa part, car les processus du marché se situent dans un domaine différentiel et notre esprit n'est pas adapté pour les percevoir de manière adéquate, alors nous parions sur un robot "insensé", dépourvu de ces lacunes.
Hmm... votre raisonnement est bien plus profond qu'il n'y paraissait au premier abord. D'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, cela demande un certain effort de traduire tout cela en MQL4. :)
En ce qui concerne le marché, je suis tout à fait d'accord. J'ai écrit à plusieurs reprises que nous avons besoin d'un marché calme, sans influences spontanées (non calculables/prévisibles), pour améliorer les résultats positifs du trading.
P.s. Et aussi, yosuf, je pense que tout le monde serait intéressé de voir les résultats (j'insiste - les résultats) de vos calculs sous forme graphique. C'est-à-dire que pour de tels cas, je fais généralement des captures d'écran d'excell pour montrer la relation de cause à effet entre mes calculs et le(s) mouvement(s) de prix "avec les doigts". Si ça ne vous dérange pas.
A partir de là, je pense qu'il est préférable de continuer la conversation ici. Qui va mettre en place un groupe de travail pour créer un robot trader, impliquant des programmeurs, des développeurs, des traders, des sponsors et éventuellement moi ?
yosuf:
Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
et je vais ajouter, mettre en gras et souligner la citation de yosuf dans l'autre fil : (Vita)
Je ne suis pas du tout d'accord ! Nous devons respecter sa majesté le temps et le traiter avec le respect qui lui est dû, notamment Le temps est primordial dans ces processus et le prix est un produit du temps.. aussi difficile que cela soit pour nous, nous devons tenir compte du temps réel, la seule déviation est de prendre des intervalles de temps égaux, ce qui ne contredit pas les lois de la statistique.
Je veux contester l'essence de l'élément mis en évidence et j'ai une bonne raison pour cela. A mon avis, bien sûr. ;)
On rappelle souvent sur ce forum combien il est difficile de chercher un chat noir dans une pièce sombre. J'aimerais avoir mon mot à dire en la matière et dire où les spécialistes des études de marché cherchent le chat noir. Et je commencerais par me poser la question suivante : dans quel espace cherchent-ils le chat ? Une donnée évidente pour nous est l'espace du prix-temps. Nous sommes habitués au fait que le temps est une dimension de l'espace dans lequel nous vivons, le prix change aussi dans le temps dans lequel nous vivons, donc sans réfléchir, le prix a aussi été placé dans l'espace prix-temps. Ma question est la suivante : est-elle valable ? Le chat appelé "prix" vit-il dans un espace dont l'une des coordonnées est le temps ? Plus précisément, existe-t-il une dépendance " légitime " de l'évolution des prix par rapport au temps ?
Avant de répondre à cette question puérile, je vais essayer de vous montrer combien elle est légitime, en vous donnant une analogie sur la position des planètes sur une pente céleste. Imaginez que je prenne l'annuaire téléphonique d'une métropole et qu'à partir de la n-ième page, je prenne 1000 noms et trouve d'une manière ou d'une autre leurs dates de naissance. A la suite de ces dates, j'ai calculé les positions des planètes et, dans l'ordre des noms de famille dans le répertoire, j'ai posté les positions des planètes sur le forum astronomique avec une question : laquelle sera la prochaine dans cet ordre ? Après tout, personne ne peut le prédire. Et le fait que la position des planètes change d'une mesure à l'autre ne confirme en rien qu'il existe une dépendance au numéro de la mesure ou aux positions précédentes. Pour pouvoir prédire, il faut connaître la dépendance "légitime" - la séquence des dates de naissance des personnes figurant dans l'annuaire téléphonique.
Je vais maintenant essayer d'exposer mes doutes sur la dépendance elle-même.
Malheureusement, il est impossible de se passer ici d'une approche philosophique. Mais nous avons de la chance : le temps est une lecture d'horloge. C'est toute la signification philosophique du temps que nous donne la plus récente théorie physique largement acceptée. Cette définition suffit aux physiciens pour nous expliquer le fonctionnement de l'univers. Le piège, qui ne permet pas d'utiliser le temps pour expliquer le fonctionnement du monde des prix, est la différence entre les lois qui régissent les horloges des physiciens et des commerçants. Les horloges des physiciens, qu'il s'agisse de la révolution de la Terre autour d'un axe, de l'oscillation d'un pendule ou de l'atome de césium, sont toutes basées et fonctionnent dans le cadre des lois du même système - l'univers - et reposent sur seulement 4 types d'interactions physiques. La chance des physiciens est que leurs horloges sont déjà normalisées au taux (durée) de ces 4 interactions. C'est pourquoi il est si relativement facile de trouver, par exemple, la dépendance du mouvement des corps célestes par rapport au temps - la durée d'un processus est mesurée par la durée d'un autre processus, alors que les deux processus ne dépassent pas les mêmes lois d'évolution. Dans le jargon des traders, la Terre qui tourne autour du Soleil négocie la course selon les mêmes lois que le pendule d'une horloge qui indique le temps de course, c'est-à-dire que la Terre négocie réellement le "temps".
Les traders négocient-ils le temps ? Ce n'est pas une question très rigoureuse, mais l'esprit de doute qu'elle doit véhiculer. Tant que nous considérons un système physique simple comme Soleil-Terre, nous pouvons facilement mesurer son taux de développement par le développement d'un système tout aussi simple comme le pendule terrestre. Plus le système physique devient complexe, ouvert, etc., plus les lois de son développement sont importantes. Même le rythme de développement des systèmes vivants, s'il n'est pas linéaire, s'exprime néanmoins à travers le temps. Ce qui est naturel - une plante ou un animal dans le cadre des processus physiologiques dépend encore directement des 4 types d'interactions, et donc la durée du processus vivant basé sur la physique-chimie, bien que par le biais des exposants, peut être exprimée par la durée du processus non vivant - le mouvement du pendule. Une percée qualitative, à mon avis, se produit lorsque le processus commence à se détacher de la réalité physique, s'abstrait des lois de l'univers et se déplace dans l'espace psychique, dont les objets sont irréels dans de nombreux sens, y compris l'assujettissement aux lois physiques. Je ne suis pas le premier à dire que les lois par lesquelles les processus de la noosphère se développent sont faiblement dépendantes des lois de la physique. Je peux dire sans me tromper que l'évolution du prix ne dépend pratiquement pas des lois physiques de l'Univers, ce qui signifie que normaliser son espace de développement en balançant un pendule revient à chercher un chat noir dans une pièce sombre. Pire encore, pour être précis, le chat est là (prix) mais l'espace de la pièce ne l'est pas.
Le temps est la mauvaise dimension de l'espace dans lequel évolue le prix. Toute tentative de trouver une relation entre le prix et le temps est sciemment vouée à l'échec.
Je veux m'opposer à l'essentiel de ce qui a été souligné et j'ai de bonnes raisons de le faire. A mon avis, bien sûr. ;)
Le forum nous rappelle souvent combien il est difficile de chercher le chat noir dans une pièce sombre. J'aimerais avoir mon mot à dire en la matière et dire où les spécialistes des études de marché cherchent le chat noir. Et je commencerais par me poser la question suivante : dans quel espace cherchent-ils le chat ? Une donnée évidente pour nous est l'espace prix-temps. Nous sommes habitués au fait que le temps est une dimension de l'espace dans lequel nous vivons, le prix change aussi dans le temps dans lequel nous vivons, donc sans réfléchir, le prix a aussi été placé dans l'espace prix-temps. Ma question est la suivante : est-elle valable ? Le chat appelé "prix" vit-il dans un espace dont l'une des coordonnées est le temps ? Plus précisément, existe-t-il une dépendance " légitime " de l'évolution des prix par rapport au temps ?
Avant de répondre à cette question puérile, je vais essayer de vous montrer combien elle est légitime, en vous donnant une analogie sur la position des planètes sur une pente céleste. Imaginez que je prenne l'annuaire téléphonique d'une métropole et qu'à partir de la n-ième page, je prenne 1000 noms et trouve d'une manière ou d'une autre leurs dates de naissance. A la suite de ces dates, j'ai calculé les positions des planètes et, dans l'ordre des noms de famille dans le répertoire, j'ai posté les positions des planètes sur le forum astronomique avec une question : laquelle sera la prochaine dans cet ordre ? Après tout, personne ne peut le prédire. Et le fait que la position des planètes change d'une mesure à l'autre ne confirme en rien qu'il existe une dépendance au numéro de la mesure ou aux positions précédentes. Pour pouvoir prédire, il faut connaître la dépendance "légitime" - la séquence des dates de naissance des personnes figurant dans l'annuaire téléphonique.
Je vais maintenant essayer d'exposer mes doutes sur la dépendance elle-même.
Malheureusement, il est impossible de se passer ici d'une approche philosophique. Mais nous avons de la chance : le temps est une lecture d'horloge. C'est toute la signification philosophique du temps que nous donne la plus récente théorie physique largement acceptée. Cette définition suffit aux physiciens pour nous expliquer le fonctionnement de l'univers. Le piège, qui ne nous permet pas d'utiliser le temps pour expliquer le fonctionnement du monde des prix, est la différence entre les lois qui régissent les horloges des physiciens et des commerçants. Les horloges des physiciens, qu'il s'agisse de la révolution de la Terre autour d'un axe, de l'oscillation d'un pendule ou de l'atome de césium, sont toutes basées et fonctionnent dans le cadre des lois du même système - l'univers - et reposent sur seulement 4 types d'interactions physiques. La chance des physiciens est que leurs horloges sont déjà normalisées au taux (durée) de ces 4 interactions. C'est pourquoi il est si relativement facile de trouver, par exemple, la dépendance du mouvement des corps célestes par rapport au temps - la durée d'un processus est mesurée par la durée d'un autre processus, alors que les deux processus ne dépassent pas les mêmes lois d'évolution. Dans le jargon des traders, la Terre qui tourne autour du Soleil négocie la course selon les mêmes lois que le pendule d'une horloge qui indique le temps de course, c'est-à-dire que la Terre négocie réellement le "temps".
Les traders négocient-ils le temps ? Ce n'est pas une question très rigoureuse, mais l'esprit de doute qu'elle doit véhiculer. Tant que nous considérons un système physique simple comme Soleil-Terre, nous pouvons facilement mesurer son taux de développement par le développement d'un système tout aussi simple comme le pendule terrestre. Plus le système physique devient complexe, ouvert, etc., plus les lois de son développement sont importantes. Même le rythme de développement des systèmes vivants, s'il n'est pas linéaire, s'exprime néanmoins à travers le temps. Ce qui est naturel - une plante ou un animal dans le cadre des processus physiologiques dépend encore directement des 4 types d'interactions, et donc la durée du processus vivant basé sur la physique-chimie, bien que par le biais des exposants, peut être exprimée par la durée du processus non vivant - le mouvement du pendule. Une percée qualitative, à mon avis, se produit lorsque le processus commence à se détacher de la réalité physique, s'abstrait des lois de l'univers et se déplace dans l'espace psychique, dont les objets sont irréels dans de nombreux sens, y compris l'assujettissement aux lois physiques. Je ne suis pas le premier à dire que les lois par lesquelles les processus de la noosphère se développent sont faiblement dépendantes des lois de la physique. Je peux dire sans me tromper que l'évolution du prix ne dépend pratiquement pas des lois physiques de l'Univers, ce qui signifie que normaliser son espace de développement en balançant un pendule revient à chercher un chat noir dans une pièce sombre. Pire encore, pour être précis, le chat est là (prix) mais l'espace de la pièce ne l'est pas.
Le temps est la mauvaise dimension de l'espace dans lequel évolue le prix. Toute tentative de trouver une relation entre le prix et le temps est vouée à l'échec.
Une fois que vous aurez pris connaissance de l'article, qui est en cours de préparation sur mql5, nous poursuivrons la discussion.
Une fois que vous aurez pris connaissance de l'article, qui est préparé en mql5, nous poursuivrons la discussion.
L'administration a-t-elle pris un article en mql5 sans échantillon de code dans ce langage ?
Quelque chose de nouveau dans les règles...
;)
A partir de là, je pense qu'il est préférable de continuer la conversation ici. Qui va mettre en place un groupe de travail pour créer un robot trader, impliquant des programmeurs, des développeurs, des traders, des sponsors et éventuellement moi ?
Oui, je peux le faire seul, si besoin est. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des formules de calcul, du code sur Excel'e-VBA et quelques explications.
Je serai en mesure d'estimer le temps de rédaction lorsque je serai familiarisé avec les formules et le code VBA (cela dépend de la complexité des calculs).
Envoyez-moi un messageen personne et nous trouverons une solution.
Je peux le faire par moi-même, si besoin est. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des formules de calcul, du code Excel-VBA et quelques explications.
Je peux estimer le temps de rédaction lorsque je connais les formules et le code VBA (cela dépend de la complexité des calculs).
Envoyez-moi un message en personne et nous trouverons une solution.
Qu'est-ce que le code Excele-VBA ?
Qu'est-ce que le code Excele-VBA ?
Quel est votre programme écrit en Exel (comme vous l'avez appelé) ?
Il existe deux façons de coder : (1) Visual Basic for Application (VBA) et (2) les fonctions intégrées d'Excel lui-même.
Dans tous les cas, j'aimerais avoir un exemple de programme fonctionnel, afin de pouvoir reproduire plus facilement l'algorithme de calcul.
S'il est écrit en VBA, ce sera rapide, s'il est écrit avec des fonctions intégrées, ce sera un peu plus long, car vous devrez vous occuper de leur codage.
Quel est votre programme écrit en Exel (comme vous l'avez appelé) ?
Il existe deux façons de coder : (1) Visual Basic for Application (VBA) et (2) les fonctions intégrées d'Excel lui-même.
Dans tous les cas, j'aimerais avoir un exemple de programme prêt à l'emploi, afin qu'il soit plus facile de reproduire l'algorithme de calcul.
S'il est écrit en VBA, il fonctionnera rapidement, s'il est écrit avec des fonctions intégrées - un peu plus longtemps, car vous devez vous occuper de leur codage.
Si je comprends bien, il n'y a pas de "programme". Une chaîne de formules, c'est tout...
;)