Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 42
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
S'il est possible d'estimer le degré de correspondance d'un phénomène à un autre (cela dépend de l'ensemble d'événements choisi comme phénomène en TS), par corrélation par exemple, alors il est possible d'exprimer ce degré de correspondance en % de ratio (c'est l'option que j'ai présentée). Si ce n'est pas possible (soit il y a un phénomène de réponse, soit il n'y en a pas), il ne reste plus qu'à compter combien de correspondances il y a eu sur Sample.
Je vois.
Et dans l'exemple ci-dessus, peut-on dire que le 26.01.2011 k(Q:A)=50% ?
Et qui serait l'architecte général de TC ?
Je vois.
1) Et dans l'exemple ci-dessus, peut-on dire que le 26.01.2011 k(Q:A)=50% ?
2) Et qui serait l'architecte général de TC ?
1) Je ne sais pas. Il s'agit d'une mise en œuvre pratique. Il faut vérifier, si cela fonctionne, c'est possible (les définitions, au moins, semblent être en ordre maintenant).
2) Vous. L'architecte du CT que vous venez de construire. :)
Je ne vois pas beaucoup d'habitués des Maths pures, de la Physique, de la Chimie, etc. : des problèmes pour l'entraînement du cerveau, sans rapport avec le trading, peut-être que certains d'entre eux partageront leurs idées ? J'aimerais connaître les faiblesses de l'approche consistant à diviser tous les CT en deux types, au moins juste au niveau des inférences.
Je ne sais pas si je fais partie des habitués de ce fil, mais je vais dire quelque chose, juste au cas où.
Concernant la division en catégories en général (n'importe lesquelles) - l'idée est raisonnable. Permet de trier les similitudes et les différences caractéristiques des catégories mises en évidence. Pour ensuite déjà appliquer / ne pas appliquer en tenant compte des propriétés identifiées. Je n'écris pas mes classifications de manière explicite, bien que je veuille le faire depuis longtemps - je me rends compte de l'intérêt essentiel de le faire. Et le "document" obtenu - la table de classification elle-même - peut être utile pour de nombreuses choses (je ne les énumérerai pas).
En ce qui concerne la division en, spécifiquement, "illimité dans le temps"/"limité dans le temps" - probablement aussi raisonnable dans une certaine mesure. Mais selon ma classification plus large, ils entrent tous deux dans la sous-catégorie 2 .2) des systèmes à arrêts fixes prédéterminés. // Voir l'extrait de la classification ci-dessous.
. 1) les systèmes à prédiction continue // ont toujours une prédiction
. 2) systèmes avec prévision d'impulsions // ont parfois (à des moments discrets) une prévision .
. . 2.1) systèmes avec suivi de position // la position est fermée par un signal de fermeture, calculé au cours du jeu lorsque la position est déjà ouverte .
. . 2.2) systèmes avec arrêts fixes prédéterminés // de toute nature (réelle/virtuelle, spatiale/temporelle)
. . . . 2.2.1) systèmes avec des arrêts fixes prédéterminés // SL, TP, ou arrêts/limites en attente avec un volume d'ouverture différent .
. . . 2.2.2) les systèmes avec des arrêts de temps prédéterminés // pas de commentaire, car il ressort clairement de la dénomination
. . . 2.2.3) une combinaison de 2.2.1 et 2.2.2
...............................
L'inconvénient des deux est de prétendre connaître les meilleures conditions de fermeture dès l'ouverture. L'avantage est la simplicité du système de trading.
Quelque chose comme ça.
Wow, donc je ne suis pas le seul idiot comme ça. La putain de noosphère... J'en rajoute un peu : dans le système dont j'essaie de dessiner les contours maintenant, la prévision devrait être très rare, "presque jamais". Et la base de ce système est la pseudo-science, c'est-à-dire les statistiques - et rien de plus.
2 joo : Pour être honnête, je n'ai pas encore saisi la validité d'une division telle que la vôtre. Je pense.
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
Ну, а если серьезно - в любом учебнике по трейдингу сказано, что главное - не вход, а выход. И это воистину так. Доля случайности в рыночных процессах настолько велика, что ТОЧНО настроенные индикаторы не дают никакого выигрыша в деньгах по сравнению с НЕТОЧНО настроенными Наоборот, излишняя фильтрация приводит к снижению общего количества сделок, то есть - к уменьшению прибыли, нисколько не увеличивая при этом профит-фактор.
encore 40 pages de réflexions sans utilité pratique ;)
Pour ce qui est du sujet - essayer d'optimiser non pas les paramètres d'entrée/sortie et les SL/TR, mais le temps de transaction, non pas fixe, mais entre les moments de rétrécissement de la volatilité - cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps, mais je ne sais pas ce que je fais tout le temps )))))).
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
encore 40 pages de réflexions sans utilité pratique ;)
Quant au sujet - essayer d'optimiser non pas les paramètres d'entrée/sortie et les SL/TR, mais le temps de transaction, non pas fixe, mais entre les moments de rétrécissement de la volatilité - cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps, mais je ne sais pas ce que je fais tout le temps )))))).
Igor, tu triches... Vous avez déjà fait un rétrécissement du canal de volatilité et ça a plutôt bien marché... :)
...Ya !
avec toutes ces recherches, on ne se souvient plus de ce qu'on a trouvé et de ce qu'il faut encore chercher - désolé, mais pour le coup : le forum est diabolique !
)))
SZS : Artem, merci pour ce stimulus intellectuel, maintenant je n'ai pas le temps de chanter tes louanges (à la maison, vanité traditionnelle précoce))). ), mais pour ne pas oublier, j'ai dessiné ton auréole sur ton avatar avec un marqueur ! )))))))))))))))))))))))
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=38804&page=2
encore 40 pages de réflexions sans utilité pratique ;)
Quant au sujet - essayer d'optimiser non pas les paramètres d'entrée/sortie et les SL/TR, mais le temps de transaction, non pas fixe, mais entre les moments de rétrécissement de la volatilité - cette idée me trotte dans la tête depuis longtemps, mais je ne sais pas ce que je fais tout le temps )))))).
Je ne sais pas si je fais partie des habitués de ce fil, mais je vais dire quelque chose, juste au cas où.
En ce qui concerne la division en catégories en général (dans n'importe quelle catégorie) - l'idée est sensée. Permet de trier les similitudes et les différences propres aux catégories mises en évidence. Pour ensuite déjà appliquer / ne pas appliquer en tenant compte des propriétés identifiées. Je n'écris pas mes classifications de manière explicite, bien que j'en aie l'intention depuis longtemps - je suis conscient de l'utilité d'une telle activité. Et le "document" obtenu - la table de classification elle-même - peut être utile pour de nombreuses choses (je ne les énumérerai pas).
En ce qui concerne la division en, spécifiquement, "illimité dans le temps"/"limité dans le temps" - probablement aussi raisonnable dans une certaine mesure. Mais selon ma classification plus large, ils entrent tous deux dans la sous-catégorie 2 .2) des systèmes à arrêts fixes prédéterminés. // Voir l'extrait de la classification ci-dessous.
. 1) les systèmes à prédiction continue // ont toujours une prédiction
. 2) systèmes avec prévision d'impulsion // ont parfois (à des moments discrets) une prévision .
. . 2.1) systèmes avec suivi de position // la position est fermée par un signal de fermeture, calculé au cours du jeu lorsque la position est déjà ouverte .
. . 2.2) systèmes avec arrêts fixes prédéterminés // de toute nature (réelle/virtuelle, spatiale/temporelle)
. . . . 2.2.1) systèmes avec des arrêts fixes prédéterminés // SL, TP, ou arrêts/limites en attente avec un volume d'ouverture différent .
. . . 2.2.2) les systèmes avec des arrêts de temps prédéterminés // pas de commentaire, car il ressort clairement de la dénomination
. . . 2.2.3) une combinaison de 2.2.1 et 2.2.2
...............................
L'inconvénient des deux est de prétendre connaître les meilleures conditions de fermeture dès l'ouverture. L'avantage est la simplicité du système de trading.
Quelque chose comme ça.
Je vois. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure ces types de TS sont, à votre avis, susceptibles d'être adaptés.
....
2 joo : Honnêtement, je n'ai pas encore saisi la validité d'une division comme la vôtre. Je pense.
Je ne donnerai pas mes calculs pour l'étayer clairement - je ne les possède pas. Je ne donnerai pas de calculs mathématiques pour le prouver clairement - je ne les ai pas. Quant à mon sujet - j'ai essayé de comprendre comment la limite entre l'ajustement et l'optimisation peut être trouvée (cela n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui), de quoi cette limite peut dépendre, quels CT sont enclins à s'ajuster et quels CT ne le sont pas. Il s'agit d'une tentative de comprendre ce qu'est une "régularité" et comment la rechercher et l'utiliser.
En résumé, je tiens à dire qu'au cours de ces derniers jours, nous avons fait un travail énorme pour comprendre les processus du marché, peut-être plus que les deux années précédentes. Beaucoup de choses restent inexprimées, mais pas parce que je suis désolé de les partager, mais parce que c'est au niveau des sentiments et qu'il est impossible de dire ce qui serait compréhensible pour les autres. Mais, sans équivoque, le chemin est le bon, au moins maintenant il est clair quel chemin prendre (et ensuite le printemps montrera, où chier...).