Vingt-quatre, et pas un iota de plus ! - page 13
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Je ne crois pas à l'optimisation sur l'historique, car je sais comment deux ou trois clous en un mois peuvent changer fondamentalement toute l'image et donner une réponse à la question "où placer un stop et où prendre" avec une erreur de près de centaines de pips. C'est-à-dire qu'il est optimisé pour les prix les plus faussés qui ne se reproduiront probablement jamais. C'est absurde.
C'est ce que je demande. Comment deux affaires peuvent-elles affecter 200 ? Réduire le revenu de 2 % ? Est-ce un désastre ?
Oui, et il n'existe pas de marché "normal" ou "anormal".
"Oui, et il n'y a pas de marché "normal" et de marché "anormal"" - bien sûr, je suis polémique. En testant et en essayant de trouver le SL et le TP les plus efficaces statistiquement, vous vous trompez vous-même, car les résultats d'une telle optimisation dépendent de fluctuations aléatoires et chaotiques, et non des plus fréquentes... Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer autrement... Je me suis moi-même assis à un moment donné quand j'ai vu ce que nous optimisions...
Je te le dis - des goujons. Vous négociez tranquillement pendant un mois, jusqu'au 29e jour, tout est calme et ordonné, vous obtenez vos statistiques, et soudain, les 30 et 31, deux de ces pics fous apparaissent... Et il s'avère que votre TP optimisé, au lieu de 40 pips, devrait être de 120 (ou vice versa), en bref, toutes les conditions normales du marché vont de travers, et tout l'intérêt de l'optimisation est perdu, car vous n'optimisez pas pour la tendance normale du marché, mais pour deux bâtards véreux. Laissez tomber les machines, passez vos mains quelques fois, au moins pendant un mois, et vous verrez l'impact des aberrations complètement aléatoires sur le résultat global, sur la combinaison TP-SL. Donc, c'est contre-productif.
Lorsque vous faites un "test manuel" sur l'histoire, il s'agit du même type de test. Et quand on essaie de changer quelque chose dans le système et qu'on analyse le résultat de ces changements, c'est de l'optimisation. C'est pourquoi je ne vois pas comment vous pouvez faire du commerce sans optimisation. Il faut naître avec la connaissance du Graal et l'exploiter jusqu'au bout. ))))
"Oui, et il n'existe pas de "marché normal" ni de "marché anormal"" - il va de soi que je suis polémique. En testant et en essayant de trouver le SL et le TP les plus efficaces statistiquement, vous vous trompez vous-même, car les résultats d'une telle optimisation dépendent de fluctuations aléatoires et chaotiques, et non des plus fréquentes... Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer autrement... Je me suis moi-même assis à un moment donné quand j'ai vu ce que nous optimisions...
Il faut savoir ce qu'il faut optimiser. Si vous passez par des options de sortie (les mêmes options d'arrêt), c'est aussi de l'optimisation.
Puis-je vous demander quelles étaient vos considérations lorsque vous avez "mis 24 pivots sur le graphique" ? Qu'est-ce qui vous a fait penser que les pivots pourraient aider à déterminer la tendance, du moins dans une certaine mesure ? Vous n'avez jamais regardé la partie gauche des tableaux - "je les ai juste mis" et je les ai oubliés) ? ?
"Oui, et il n'existe pas de "marché normal" ni de "marché anormal"" - il va de soi que je suis polémique. En testant et en essayant de trouver le SL et le TP les plus efficaces statistiquement, vous vous trompez vous-même, car les résultats d'une telle optimisation dépendent de fluctuations aléatoires et chaotiques, et non des plus fréquentes... Eh bien, je ne sais pas comment l'expliquer autrement... Je me suis moi-même assis à un moment donné quand j'ai vu ce que nous optimisions...
vous devez savoir ce qu'il faut optimiser. Si vous passez par les options de sortie (les mêmes options d'arrêt), c'est aussi de l'optimisation.
J'ai fait ce qu'il fallait et j'ai réalisé que c'était un travail de singe. C'était la fin de l'optimisation.
Cela signifie que l'optimisation était une bonne chose :) Vous savez maintenant ce qu'il faut rechercher/optimiser différemment.
Vous voyez, il y a une loi des grands nombres. Donc, si vous avez environ 300 essais, deux crampons ne feront pas de différence.
Deux par mois ? Ouais, ça n'arrivera pas... Cela n'affectera votre dépôt que lorsque vous perdrez, mais comme un pionnier qui croit que "l'étoile du bonheur viendra"... Et plus votre échantillon est long et statistiquement fiable, plus vous avez de chances de ramener votre dépôt à zéro - le revers de la médaille de ce Janus.
Comment dire... Les points pivots sont juste une moyenne avec le prix HLC/3, seulement statique. Pourquoi n'est-il pas fait mention de la direction du prix, si c'est sur cette base qu'il est calculé ? La photo de la première page est, je pense, assez éloquente, on voit très bien la direction. Et c'est le pivot statique que j'ai pris, car il ignore les pics aléatoires... Seulement j'ai peur d'attendre 24 heures pour qu'il me fasse changer d'avis - je risque de ne pas avoir assez d'argent... :) C'est pourquoi 24.