Pour ceux qui se sont (se sont) sérieusement engagés dans l'analyse des co-mouvements des instruments financiers (> 2) - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout peut être créé sur l'histoire.
il n'y a pas d'histoire impliquée.
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
Merci pour le lien !
L'auteur y donne la méthode via une régression linéaire multivariée unilatérale.
L'auteur montre également les résultats dans une vidéo.
J'affiche pareillement un de mes résultats.
Il s'agit d'un terme beaucoup plus court que le sous, à savoir l'investissement de portefeuille. Les pionniers ne vous comprennent manifestement pas, ils ont beau essayer de changer le nom, l'essence ne changera pas. Tout peut être créé sur l'histoire.
Ci-dessus a apporté une vidéo. Entre les lignes bleues verticales se trouvent les facteurs de pondération. C'est pourquoi il y a une si grande chaîne sur cette construction intraline. Derrière les lignes, c'est "Out of Sample".
L'investissement de portefeuille et la recherche de corrélations de marché ont beaucoup en commun, mais ils sont séparés par moi.
P.S. D'ici:
La méthode matricielle ne se soucie pas de la nature des BP initiaux. Si c'est SB (marches aléatoires), Recycle trouvera toujours des dépendances sur la fenêtre finale. Bien que, bien sûr, il n'y ait pas de dépendances puisque SB est une pure martingale. Cela reviendrait à tirer le graphique sous les formules.
ZS : J'ai une question pour vous : est-il possible de créer un synthétique qui est toujours dans un canal plus grand que la somme des spreads des instruments dans ce synthétique ?
C'est possible.
Vous pouvez.
Je ne suis pas intéressé par les échanges par paire. Intéressé par les méthodes de création de portefeuilles neutres vis-à-vis du marché et de portefeuilles optimaux pour les stratégies neutres vis-à-vis du marché. Ainsi que d'autres points de vue sur l'analyse et le commerce multi-frais.
Je voudrais encore ajouter - tout de même - qu'en fin de compte, tout se résumera à un cas particulier d'échange de paires :) -
Pour obtenir un peu d'équité fixe, il faudrait faire - 1 devise contre un panier - ou un panier contre un panier... et donc... recalculer tout le groupe de devises à chaque barre n'est pas pratique...
Avez-vous essayé, dans le cadre de vos recherches, de considérer le comportement de l'ensemble du panier de devises que votre ensemble de majors crée ? Un panier (de devises) est un "organisme financier" (la première définition qui me vient à l'esprit) qui "vit" selon ses propres lois ? Dans ce contexte, je fais référence à la taille des fonds propres de ce panier.