Les contre-positions : auto-illusion ou outil subtil ? - page 12

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Swetten:


P.S. C'est juste qu'en ce moment je commence deux CTs dans un seul filet.


Si vous le faites vous-même, des questions telles que le titre de la branche ne devraient pas être, si tant est qu'elles soient correctes (en termes d'arithmétique) zavodit.

Mais est-ce que je dois le faire ? Il est plus pratique d'observer et d'analyser chaque axe séparément, sans le réduire à un filet. Le prix à payer pour la commodité n'est pas très élevé - l'écart.

 
Mischek:

Si vous le faites vous-même, il ne devrait pas y avoir de questions comme le titre de la branche, si vous le faites correctement (en termes d'arithmétique).

Mais est-ce que je dois le faire ? Il est plus pratique d'observer et d'analyser chaque axe séparément, sans le réduire à un filet. Le prix à payer pour la commodité n'est pas très élevé - l'écart.


Il n'y a pas de propagation inutile. Seulement le swap et la marge.
 
Avals:

il n'y a pas d'écart supplémentaire. Seulement le swap et la marge.

swap, marge - peu importe, mais spread, je vais chercher).
 
joo:

La ligne bleu clair est longue, la ligne rouge est courte.

Supposons que nous décidions d'ouvrir un achat et une vente au prix de la ligne blanche et de clôturer ces positions aux lignes bleu clair et rouge correspondantes.

Le calcul pour la non compensation sera le suivant, j'écris les opérations ponctuelles sur une ligne, opérations avec un lot, spread 0.0002 :

acheter 1.289, vendre 1.289.

achat à la clôture 1.2908, prise de bénéfices 1.2908-1.289-0.0002=0.0016

vente ferme 1.2856, fixation du profit 1.289-1.2856-0.0002=0.0032

Bénéfice final 0,0016+0,0032=0,0048 points

Le calcul pour la compensation sera le suivant, les opérations en une étape sont écrites sur une ligne, les opérations avec un lot, l'écart est de 0,0002 :

acheter 1.289, vendre 1.289, prise de bénéfices 1.289-1.289-0.0002=-0.0002

vendre 1.2908

achat 1.2856 prise de profit 1.2908-1.2856-0.0002=0.005

Le bénéfice résultant est de (-0,0002)+0,005=0,0048 points, indiqué par la ligne pointillée bleue.


Comme vous pouvez le constater, le résultat financier est le même.

La comparaison et les calculs sont incorrects car on part du principe qu'une stratégie de blocage n'utilise pas les deux options de profit simultanément (c'est-à-dire deux chemins en même temps). Avec la compensation, une seule option est possible, c'est-à-dire que le bénéfice potentiel est généralement deux fois moins élevé.
 
Avals:

Il n'y a pas d'écart supplémentaire. Seulement le swap et la marge.

Laissez-moi clarifier un peu :

1. Lorsque le compteur OrderCloseBy() se ferme

2. Le swap peut ne pas être présent non plus (les comptes islamiques en sont un exemple).

3) La marge de suivi peut être nulle dans certaines sociétés de courtage, mais c'est rare.

Les résultats financiers pour les lots et les compensations sont les mêmes. Cela devrait être évident, mais il n'y a aucun problème de vérification. Je suis surpris par Vladislav, qui a démontré ses preuves pour la deuxième fois de suite.

 
Avals:

il n'y a pas d'écart supplémentaire. Seulement le swap et la marge.
Les marges et les swaps sont faux. Les positions de comptoir n'ont pas de marge/swap additionnés.
 
Andrei01:
La comparaison et les calculs sont incorrects car on part du principe qu'une stratégie de blocage n'utilise pas les deux options de profit simultanément (c'est-à-dire deux chemins en même temps). Avec la compensation, une seule option est possible, c'est-à-dire que le bénéfice potentiel est généralement deux fois moins élevé.

Sur ce point, cher collègue, je suis d'accord avec vous à 100%.
 
Swetten:

1. Au point A vendre à partir de 1.4055, lot 0.1

2. Au point B acheter à partir du niveau 1.3755, lot 0.1

3. Au point 1 acheter à partir du niveau 1.3755, lot 0.1

4. Au point 2 vendre (le lot apparaît) à partir du niveau 1.3921, lot 0.1

5. Au point 3 acheter à partir du niveau 1.3821, lot 0.1

6. Au point4, vendre (un verrouillage se produit) à partir du niveau 1.3988, lot 0.1.

7. Au point 5, acheter au niveau 1.3888, lot 0.1.

5. Au point C, clôture à 1.4254

5. Au point 6, clôture à 1.4254

J'ai fourni une variante de serrure calculée dans l'espoir que vous, en tant que net-citoyen, calculerez la vôtre.

P.S. Pour rappel, chaque TS est réversible - c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle position est ouverte, la position précédente est fermée.
Donc LOC:
Stratégie 1 :
+300x1 (Vente de A à B) + 499x1 (Achat de B à C) = +799 ;
stratégie 2 :
+166x1 (Achat de B(1) à 2) + 100x1(Vente de 2 à 3) + 167x1 (Achat de 3 à 4) + 100x1 (Vente de 4 à 5) + 366x1(Achat de 5 à 6) = +899 ;
Total : +799 + 899 = +1698 ;
Net :
+300x1(Vente de A à B)
+166х2 (Bye TC1 + Bye TC2)
0( au point 2 TC1 achat maintien, TC2 ouverture vente - solde +1 achat -1 vente résultat 0)
+167х2 (point 3 - TS 1 keep buy + TS 2 open buy)
0x1 (point 4 identique à t2)

+366х2 (t5 est identique à t3) = +300 + 332 + 334 + 732 = 1698 ;

Et où est la différence ?


 
Avals:

il n'y a pas d'écart supplémentaire. Seulement le swap et la marge.


Prenez la photo de Joo de la page précédente.

Supposons que le spread soit constant de 20 pips.

Au verrouillage, nous avons une perte de spread de 20 pips sur une transaction rouge et de 20 pips sur une transaction turquoise. Notre perte totale est de 40 p.

Sur un filet nous avons une perte sur le bleu 20 p

La taille du lot est la même pour chacune des trois transactions.

 
Andrei01:
La comparaison et les calculs sont incorrects car on part du principe qu'une stratégie de blocage n'utilise pas les deux options de profit simultanément (c'est-à-dire deux chemins en même temps). Avec la compensation, une seule option est possible, c'est-à-dire que le bénéfice potentiel est généralement deux fois moins élevé.

Vous n'avez pas l'air de lire ce que vous écrivez, ne dites pas n'importe quoi dans la tête de la fille avec ces bêtises.
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