C'est intéressant. - page 15

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Yurixx:


J'avais déjà rencontré cette restriction une fois auparavant. Évidemment, j'ai utilisé une variable plutôt qu'une constante pour organiser la sortie.

Je me suis récemment posé cette question et j'ai créé un script pour la tester. Il n'y a définitivement aucune limite de 255. Ceux qui veulent le trouver peuvent le faire eux-mêmes, je ne l'ai pas fait.

int start() {
  string Out = "Write";
  int i = 1;
  while (i<=100) {
    Out = Out + "String" + i;
    i++;
//    Print(Out);
  }
  int h = FileOpen("TestString.txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
  FileWrite(h,Out);
  FileClose(h);
  return(0);
}
 
Farnsworth: Besoin d'un tableau pour EURUSD, CLOSE, MINUTES :
  • Colonnes : minutes, du lundi au vendredi
  • Rangs : semaines

Dans la mesure du possible, les lignes doivent être numérotées dans l'ordre des semaines, c'est-à-dire comme si la série chronologique devait être "enregistrée" avec une nouvelle ligne après la fin de la semaine de négociation.

Seryoga, c'est pas facile du tout. Mais n'oubliez pas que chaque ligne du fichier Excel comporte un nombre différent de colonnes (le nombre de minutes dans une journée est différent). Par conséquent, les chiffres d'une colonne donnée ne correspondent pas nécessairement à la même heure de la journée.

Je vais essayer d'esquisser un scénario. Vous pouvez choisir le séparateur pour l'excel, je vais le mettre dans les variables externes. Et le problème de la qualité de l'histoire, sans trous, dépend de vous.

 
Farnsworth:

Il me semble que vous n'avez tout simplement pas dépassé les simples vérités. Lorsque vous obtenez une estimation des distributions pour une série - chacune est valide, et diffère par des fractions. Quel putain de malentendu. Et la sélection conduira à des résultats complètement différents.

Farnsworth:

Je ne suis pas intéressé par ce que vous entendez par là.

Farnsworth:

Ne me contrariez pas avec votre stupidité ou votre incompréhension. Je suis fatigué de lire vos suppositions à mon sujet. Sinon, je vais commencer à faire des suppositions pour vous. Vous pensez que c'est juste ? J'ai l'impression que vous êtes très, très loin de la pratique.

. C'était magnifique !

Farnsworth:

Désolé, mais Schnoll a fait plus pour la science que vous et pas moins qu'un "vrai universitaire". Il écrit de manière claire et concise ce qu'est son travail, d'où il vient et pourquoi il a continué toute sa vie. Son activité principale est différente. Le pays lui doit au moins (entre autres) l'émergence d'un nouveau et nécessaire département à l'université d'État de Moscou. Pourquoi vous ricanez ici ?

. Pourquoi je ne peux pas être sarcastique ? Surtout s'il y a une raison à cela ? Encore une fois, j'ai souligné à plusieurs reprises que le raisonnement du professeur sur les protéines est probablement correct. Mais lorsqu'il a essayé de faire une grande découverte dans un autre domaine, cela s'est avéré triste.

Farnsworth:

Ouais, Schnoll a laissé des miettes, ne s'est pas essuyé les mains, a mangé du hareng, et s'est mesuré après. Qu'est-ce que tu vas écrire d'autre ?

. Vous devez être aveuglé par le ressentiment. Je vais donc écrire à nouveau. Le professeur a fait une erreur dans certaines de ses expériences. Il a mesuré non seulement les paramètres d'intérêt, mais aussi l'effet des rayons cosmiques. C'est pourquoi il a cette dépendance des résultats aux éclipses et autres. Avez-vous des objections à ce sujet ?

Farnsworth:

Tu es si têtu. Est-ce que je cherche des motifs cosmiques sur le renard ? Non. Je m'intéresse au travail de Schnoll dans un contexte différent.

. Nivaros ! Si vous ne cherchez pas de régularités cosmiques sur le front, et si ce n'est pas ce qui vous intéresse dans le brillant travail du Grand Schnoll - alors de quoi parlons-nous ? Comparer des histogrammes ? Vous avez cité dans le topstart - des choses étonnantes.

Farnsworth:

Tu penses que tu vas piétiner Schnol comme ça ? Vous vous montrez.

. Honte à moi encore une fois !

Farnsworth:

Vous exagérez. C'est plus facile pour vous, vous n'avez pas besoin de vous plonger dedans et de le comprendre - et vous voulez écrire, vous êtes un écrivain par nature (je ne sais pas où mettre l'accent). Bien que, vous savez, je pense que vous êtes plus probablement un professeur. Les mauvais professeurs ont des qualités inhérentes à vous.

. Oui ? ! Et les mauvais élèves ont des qualités inhérentes à vous. Et alors ?

Farnsworth:

De quoi parlez-vous ? Dois-je commander les services d'un médium pour comprendre les pensées que vous avez dans la tête, et ce qu'il en reste jusqu'à ce que vos mains atteignent le clavier ?

. Je dis d'être plus critique, toutes sortes d'absurdités.


. Et il y a encore une chose qui me surprend. Selon la bonne vieille tradition, tout travail scientifique est accompagné d'une revue. Même l'ouvrage de Fomenko fait l'objet d'une critique sur la "partie mathématique" où le critique Shiryaev écrit que la méthode mathématique appliquée est une méthode tout à fait saine. (A propos de la "partie historique", Shiryaev n'écrit rien d'approbateur).

Schnoll ne dispose pas d'un tel examen. Soit il n'a pas laissé les mathématiciens l'examiner, soit ils l'ont refusé sous divers prétextes. Tout cela devrait être alarmant !

 
Candid:
Sextants:)
C'est drôle, je ne discuterai pas.
 
Farnsworth:
Entrez.

Je n'ai pas lu Schnoll, mais le juge... :) certaines perceptions se sont développées à partir d'un coup d'œil rapide.

Comme il travaille délibérément avec des histogrammes "intenables", il doit utiliser des méthodes d'analyse spécialement conçues. Je ne les ai pas compris en détail, mais mon impression indirecte est qu'ils sont, hélas, non cités.

Mais bien sûr, il ne s'agit pas de Petrik ou même de Fomenko. Le simple fait qu'il décrive honnêtement à la fois les échecs et la façon dont les gens ont quitté le sujet force le respect.

Apparemment, il a ses raisons pour justifier la persistance étonnante avec laquelle il continue à chercher des modèles après tant d'échecs.

 

Permettez-moi d'expliquer un peu et de dessiner quand même un schéma. Pour ceux qui restent dans le réservoir et qui ne peuvent pas passer par la trappe à cause de la plénitude. Une sorte de blague :o) Mais plutôt par le désir d'être simplement compris. Et j'ai promis à il y a quelque temps de parler de mon système à mes collègues.

Modèle de marché

Après une longue recherche, comme version de travail du modèle de marché, j'ai adopté cette chose "systèmes de contrôle avec structure aléatoire". À mon avis (bien qu'il ne s'agisse pas de mathématiques) - ce modèle décrit adéquatement le processus de cotation avec toutes ses subtilités.

Son essence est très simple. Il existe un nombre fini de structures qui décrivent la transformation des entrées en sorties. Chacune de ces structures implique un modèle selon lequel la transformation a lieu. Le processus observé est formé par une transition (switch) entre les structures. Tout ceci est illustré dans l'image ci-dessous :

Chaque modèle possède un ensemble de paramètres, qui peuvent encore changer à chaque changement.

Adaptation à la pratique

Tout est génial - mais il est impossible d'identifier avec précision un tel système. J'introduis donc un "modèle combiné" : A=W(1)MODEL1(paramètres)+ W(2)MODEL2(paramètres)+....+ W(n)MODELn(paramètres). Où W(n) sont des poids de participation de ces modèles dans la prédiction.

Avec quoi je travaille

Je ne travaille pas directement avec les devis - c'est un processus extrêmement compliqué. J'utilise toutes sortes de transformations astucieuses, mais ce que j'ai dit s'applique également à eux. La complexité ne va nulle part - elle est héritée. Vous ne pouvez pas simplifier le processus. Et si vous le simplifiez, vous pouvez perdre le processus lui-même.

Analyse de l'évolution des séries chronologiques

Étape de base. À ce stade, toutes les structures possibles sont identifiées par certains critères. La statistique du passage d'une structure à l'autre est estimée. La matrice des fréquences de transition des structures est déterminée. À l'avenir, je pense utiliser les réseaux neuronaux dits d'impulsion (ou réseaux de vagues). C'est une direction très prometteuse.

Algorithme

  • (1) en faisant certaines hypothèses sur le comportement, une estimation probabiliste de l'état futur du système à l'instant donné sur l'horizon de planification est effectuée. Le réseau neuronal parcourt la matrice d'évaluation des probabilités de l'état initial qui en résulte et émet à son tour une hypothèse sur la présence d'un point d'entrée/sortie. Il peut dire très précisément s'il y aura ou non une entrée/sortie à l'horizon de planification. Il ne reste plus qu'à la trouver.
  • (2) Un ordre est donné pour établir une prévision précise. Il est exécuté :
  • - identification de la structure actuelle "on
  • - évaluation du choix des structures futures les plus probables
  • - identification des paramètres des futurs modèles
  • (3) Ensuite, le réseau neuronal estime les coefficients du modèle combiné.

Les résultats

Sans vouloir me vanter, je n'ai pas de quoi me vanter - j'ai écrit ici https://www.mql5.com/ru/forum/128060/page27. Il est trop tôt pour apprendre le MQL - je vais améliorer le système jusqu'au niveau de mes exigences.

Conclusions :

Aussi étrange que cela puisse paraître, le processus de citation en tant que "tout" n'existe pas. En suivant ce modèle et cette philosophie, cela n'a aucun sens de construire un processus de distribution et de calculer des statistiques de la même manière. Cela n'aidera pas du tout à l'identification. Et c'est là que nous devons nous tourner vers les "structures fines" dont parle Schnoll.

Alors voilà.

 
Mathemat:

Seryoga, eh bien, ce n'est pas difficile du tout. Mais n'oubliez pas que chaque ligne du fichier Excel aura un nombre différent de colonnes (les minutes d'une journée sont différentes). Par conséquent, les chiffres d'une colonne donnée ne correspondent pas nécessairement à la même heure de la journée.

Je vais essayer d'esquisser un scénario. Vous pouvez choisir le séparateur pour l'excel, je vais le mettre dans les variables externes. Et le problème de la qualité de l'histoire, sans trous, dépend de vous.

J'ai travaillé avec MQL il y a longtemps. Ensuite, Yuri a promis d'aider autant qu'il le peut.
 
OK. S'il y a un problème, nous le réglerons. L'essentiel est d'identifier la dernière minute de la semaine. Ou plutôt, pas lui, mais la première minute du prochain.
 
Candid:

Je n'ai pas lu Schnoll, mais le juge... :) quelques perceptions d'un coup d'œil rapide.

...

vous avez mal compris le mot "infiltrer". Je n'avais pas vraiment l'intention de ramasser la bannière tombée des mains d'un universitaire.

Apparemment, il a ses raisons pour justifier la persistance étonnante avec laquelle il continue à chercher des modèles après tant d'échecs.

Vous avez raison.

Comme il travaille délibérément avec des histogrammes "intenables", il doit utiliser des méthodes d'analyse spécialement conçues. Je ne les ai pas traitées en détail, mais mon impression indirecte est qu'elles sont, hélas, déjà non cotées.

La question en elle-même est sans objet et, croyez-moi, je ne veux pas du tout me lancer dans le contrôle de la qualité. De nombreuses statistiques sont valables à partir de 10 mesures. Schnoll a travaillé à partir de 100-300 mesures. Vous pouvez obtenir une bonne estimation sur 25 mesures et répondre à tous les critères. Mais d'un point de vue pratique, ce serait une connerie. Ce n'est pas la question. Je viens juste d'écrire ce qu'est la subtilité.

 
Farnsworth:

Le modèle de marché

Plus le système est complexe, plus il est difficile de le critiquer... Une critique saine :

Pourquoi parle-t-elle du modèle de marché, mais l'applique-t-elle non pas au marché, mais à ses parties individuelles - les instruments financiers ? Pourquoi ne tient-il pas compte de la totalité des instruments financiers ?

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