Modèle de marché : débit constant - page 13
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Comment évaluer les informations sur le marché ? L'information change le marché, donc l'arrivée d'information donne des déviations de certaines valeurs de base. Et il est souhaitable d'avoir un critère adéquat, quelque chose qui soit mesurable et reproductible sur le marché. Vous pouvez en trouver plusieurs. Disons l'autonomie ou le kilométrage, peut-être une autre caractéristique, la même distribution pour comparer le couple avec la moyenne. L'écart peut être non linéaire. Et ambiguë. Et une augmentation du kilométrage ou de l'autonomie est un apport, et une diminution aussi.
Il n'est pas question d'uniformiser les informations qui arrivent.
Obtenez un graphique et comparez-le à un graphique de calendrier et de nouvelles. C'est à peu près tout.
Je pense que cette astuce a déjà été faite une centaine de fois, vous pouvez probablement chercher sur le web.
L'information n'est pas "distribuée" uniformément sur le marché (c'est-à-dire dans les mêmes volumes) et pour tous les participants au même moment. De même, on ne peut pas supposer qu'une fois que le marché a reçu des informations, il agira de manière rationnelle sur la base de ces informations. Le résultat (fonction) de l'information et de la réaction du marché à celle-ci est le prix. Une fois que le prix apparaît dans le terminal sous la forme d'un tick, il est devenu une information, la base de telle ou telle décision et le cycle susmentionné se répète pour former un nouveau prix supérieur/inférieur au précédent. Et la question de savoir où le prix a bougé est répondue par un acteur particulier du marché qui perçoit les informations reçues selon sa propre compréhension ("bonne" ou "mauvaise").
Ainsi, si nous testons le marché pour une forme forte de son efficacité, nous devons apprendre à (1) collecter absolument tout l'information (et supposer que l'ensemble du marché le fait) et (2) déterminer que chaque information particulière a toujours une influence non ambiguë. sur les actions de tous les participants au marché (c'est-à-dire, pour dire les choses simplement, supposer qu'une situation où le prix augmente et que c'est un signal pour que certains entrent sur le marché pour monter et pour que d'autres ferment leurs positions longues - est impossible, parce que tout le monde est intelligent et ne le permettra tout simplement pas).
Tout cela fait que l'approche de l'étude du marché discutée dans ce fil de discussion n'est pas beaucoup plus efficace que, par exemple, l'étude des modèles classiques de Price Action.....
Je comprends certes que l'homme écrit bien, qu'il écrive, mais pour que les autres puissent le comprendre, il a un texte sec, je comprends qu'il est intelligent et probablement bien versé dans les corrélations des paires de devises, qu'il a fait beaucoup de recherches dans ce domaine et qu'il recevra probablement bientôt un prix Nobel pour ses recherches, mais comment applique-t-il ses connaissances et ses découvertes dans la pratique, pourquoi tous ses efforts, y a-t-il un sens pratique à tout cela ?
Hm, je me demande si quelqu'un a fait un indicateur de ses propres informations?
Il semblerait que s'il y a une hypothèse sur la permanence de l'information, il devrait y avoir un indicateur pour l'étudier :)
P.S. Au fait, un indicateur d'entropie ferait probablement l'affaire.A quoi cela servirait-il ? Il n'est pas possible de tester l'hypothèse de la permanence de l'information sur le marché avec cet outil. (Et pour quoi faire ?).
Et puis on ne sait pas trop à quoi l'appliquer, quelque chose me dit que l'application de ces outils aux bars est mauvaise.
"- M. Faraday, tout ce que vous avez montré est très intéressant. A quoi sert votre induction électromagnétique ?
- A quoi sert un nouveau-né ?"
Ce que je pense. Le message original est faux. Ou plutôt, elle peut être correcte, mais en termes d'informations abstraites, non appliquées à l'objectif du commerce (faire un profit). Mais même cela n'est pas le cas.
Il est possible de faire des bénéfices lorsque l'on travaille dans le Tao d'un contexte donné. Par conséquent, la valeur de l'information sur le marché est constituée par les signaux qui amènent le système à un état différent. Ou, si vous préférez, changer les règles du jeu. En revanche, travailler dans un contexte donné est une tâche triviale. Ce n'est pas ce dont nous parlons.
Dois-je prouver que les impulsions de mise en contexte (changement de règles, passage à un nouveau niveau d'ent.-quelque chose)) ne doivent pas être étalées en une couche uniforme au fil du temps. Ha, même si on s'extasie sur les fuseaux horaires de Fibonacci, ce n'est pas le cas. La série Fibo n'est pas 1, 2, 3, 4 etc.
Mais si l'on met de côté ce raisonnement "pour le contexte", même dans ce cas, réfléchissez par vous-même, la valeur de l'information est-elle égale entre la période où les markmakers tiennent le couloir en se branlant les uns les autres et la période où d'importantes nouvelles sortent qui changent radicalement les choses, hmm.... contexte ? )))
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En bref, jusqu'à présent, je ne vois pas l'intérêt de cette approche (avec une prémisse aussi longue). Jusqu'à présent, ça me fait penser à une forme sophistiquée de syllogisme. Pardon.
1. A quoi cela servirait-il ? Il est impossible de vérifier l'hypothèse de la constance de l'information sur le marché avec cet outil.
Et puis on ne sait pas à quoi l'appliquer, quelque chose incite à penser que l'application de ces outils à des barres est incorrecte. 2.
1. Je ne crois pas vraiment à la constance triviale. Mais je n'exclus pas l'existence d'une sorte de modèle.
2. Je ne dirais pas "pas clair" mais "inconnu" :) . C'est-à-dire qu'il y a un champ potentiel de recherche
Dois-je prouver que les impulsions contextuelles (qui changent les règles, qui envoûtent - peu importe))) pour quelque raison que ce soit ne doivent pas être étalées en une couche uniforme au fil du temps.
Mais si nous mettons de côté ce raisonnement "pour le contexte", alors encore une fois, réfléchissez-y vous-même, la valeur de l'information est-elle égale entre la période où les markmakers tiennent le couloir, se branlant les uns les autres, et la période où les nouvelles importantes sortent, changeant radicalement hmm.... contexte ? )))
Si l'on examine de plus près la définition de l'information intrinsèque, on constate que plus l'événement est rare, plus il est abondant.
1. Je ne crois pas vraiment à la constance triviale. Mais je n'exclus pas la présence de certaines régularités.
2. Je ne dirais pas "pas clair" mais "inconnu" :) . C'est-à-dire qu'il y a un champ potentiel de recherche
Si l'on examine de plus près la définition de l'information intrinsèque, on constate que plus l'événement est rare, plus il est abondant.