Modèle de marché : débit constant - page 19
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3. Qu'est-ce qu'un appartement ?
Une séquence périodique de mouvements de prix oscillants dans un canal latéral avec une légère inclinaison possible...
Personnellement, pour moi, une tendance est constituée de deux fractales filtrées du bruit du marché et exactement pour une paire particulière. C'est-à-dire une compression de l'information. Pourquoi ? Parce qu'il permet de gagner. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas l'évolution du prix ou des volumes en tant que telle qui est importante, mais la vitesse de leur évolution. Et contrairement à l'idée répandue selon laquelle les TF inférieurs contiennent plus de bruit de marché, cela me semble maintenant tiré par les cheveux. Les graphiques minute ont des lois plus strictes que les graphiques journaliers, ce qui nécessite un filtrage supplémentaire. Après tout, le haut et le bas d'une bougie quotidienne formeront deux fractales dirigées différemment sur M1. Par conséquent, nous pouvons faire des suppositions sur l'objectif de l'EURUSD ou tirer le maximum de profit des mouvements de prix intrajournaliers, par exemple de 8h00 à 22h00, sans que les spreads ne soient gonflés. Bien sûr, il existe des paires pour lesquelles la formation de fractales différemment dirigées sur le M1 peut se situer dans la zone de l'écart. Par exemple, le dollar de Singapour. Dans ce cas, le nombre de transactions perdantes augmentera fortement et nous aurons besoin d'une filtration supplémentaire. Mais là n'est pas la question. Il s'agit, comme toujours, de philosophie. Le marché est un processus. Tous les processus de l'Univers sont de nature oscillatoire. Toutes les oscillations peuvent être décomposées en harmoniques. Et si le marché a fixé un objectif, le prix atteindra souvent cet objectif de la manière la plus confuse qui soit. L'important n'est pas le niveau atteint par le prix, car sur toutes les TF, ce niveau sera tôt ou tard marqué. Ce qui est important, c'est la manière dont le prix atteint son objectif. Il ne s'agit pas d'une estimation quantitative, mais qualitative du mouvement.
Je peux vendre ma place dans la file d'attente pour avoir l'attention d'Alexei. On se met d'accord sur le prix. Veuillez me contacter en personne.
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Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une bonne affaire. Et ne ressemble pas à ça ! )))
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Alexei ! Tu ne crois pas que tu t'éloignes de plus en plus de l'objectif principal du commerce ? Ok. La tendance est bonne. C'est bien quand on peut en profiter. Mais ne pensez-vous pas que cela vous rappelle la définition d'une tendance lorsque vous regardez la MA à 12 barres, la MA à 60 barres, la MA à 200 barres ? Quand ils sont tous en baisse, c'est là qu'ils sont à la mode. Mais généralement, à ce moment-là, la tendance est terminée ! ))) Après tout, vous ne négociez pas cette notion abstraite - une tendance, mais une paire purement concrète. Et selon vous, il s'avère que le mouvement de la paire n'est rien, et la tendance (et que faire avec, si elle est déjà partie ?) n'est rien.
Je peux me tromper, mais il me semble qu'avec cette approche, nous obtiendrons un outil analytique supplémentaire de très haute qualité, travaillant sur le côté gauche du graphique. Et ensuite tu peux montrer aux enfants : Regardez, les enfants, regardez, il y avait une tendance ici. Et pourquoi, les enfants, le savez-vous ? Parce qu'il a trouvé une confirmation sur toutes les paires connexes !
En théorie, tout mouvement est basé sur le fait qu'il est symétrique par rapport à un certain centre de masse - ainsi le concept d'une tendance peut être divisé en composantes, et selon quel TF est tenu celui-là est celui de base pour l'analyse, et le TF de tendance est le TF qui est deux fois plus ancien que celui de base ... En fait, sur la base de ce TF, on peut tirer des conclusions que ce TF porte la direction de la tendance pour tous les mouvements du TF de base à ses points de retournement.
une séquence périodique de mouvements de prix oscillants dans un canal latéral avec une légère pente possible...
3. Qu'est-ce qu'un appartement ?
Les flatts n'existent pas. Ils ont été inventés pour justifier leur incapacité à évaluer la situation du marché et à prendre une décision. )))
L'appartement n'existe pas. Ils ont été inventés pour justifier leur incapacité à évaluer la situation du marché et à prendre une décision. )))
Pas question :)))
Je pense, par exemple, que la trajectoire des prix est presque toujours "plate". Bien sûr, il y a de rares moments de mouvement plat pur, lent et à long terme, mais c'est plutôt une exception à la règle.
Ouais, eh bien, je ne comprends pas tout moi-même. C'est bien : ça me donne l'occasion de m'amuser. Ça fait longtemps que je veux faire ça...
Et pourquoi pensez-vous qu'il faut si longtemps pour identifier cette tendance (impulsion) ? Je n'ai pas de lissage, j'y ai renoncé, je le considère comme inutile.
Dans l'un de vos messages, vous avez dit quelque chose comme : "...empile toutes les paires avec le yen..." ou quelque chose de similaire, pour déterminer le mouvement du yen dans son ensemble, que suggérez-vous ? Peut-être n'ai-je pas compris vos paroles.
Ce n'est pas encore l'heure des maths, occupons-nous d'abord de cette tempête. Je ne fais pas qu'additionner, je multiplie aussi, je prends des factorielles et même des logarithmes.
Et de toute façon, quels sont les indices/clusters de devises idéaux ?
Par exemple, l'égalité Cluster_EUR/ Cluster_USD == EUR/USD doit-elle être maintenue ?
La modification la plus simple de CC est une pondération égale au rendement hypothétique d'un instrument financier (GDF).
OK. Si vous parlez spécifiquement des impulsions, alors... Je dois voir par moi-même. Jusqu'à présent, je ne vois pas en quoi une telle identification pourrait être utile. Ou plutôt, plus intéressant d'un point de vue commercial que le simple momentum sur une paire. Comme a plus de persistance ? Eh bien... nous devrons voir.
Je vous le dis - je pourrais me tromper !
D'ailleurs, avoir tort est ma principale occupation. Il se trouve qu'au milieu de ma quarantaine.. . )))
1. a) Oui, j'ai peut-être réagi de manière excessive. Mais raisonnons, Slava.
Pourquoi ne pas accepter une forme faible d'efficacité du marché ? Je n'ai certainement pas de preuve formelle et je ne peux pas. Et les investisseurs ont tendance à accepter même une forme moyenne d'efficacité, c'est-à-dire une forme encore plus catégorique (et donc à accepter aussi une forme faible). Cependant, la plupart des habitants ont tendance à rejeter toute efficacité, même faible :)
b) Les différentes formes d'efficacité sont les mêmes martingales, simplement sur différents flux d'informations disponibles. OK, que ce ne soit pas une martingale, mais presque une martingale. Le degré de différence est très faible. Nous ne parlons pas des stratégies d'arbitrage, qui sont fondées sur la multidevise, que je considère comme un moyen de sortir du piège de la martingale.
c) Mais surtout, je voulais faire une autre remarque (c'est aussi une hypothèse) : il est probablement possible de construire un système de martingales "parfaites", correspondant à une forme faible d'efficacité pour chacune des paires individuellement, mais qui permet quand même d'extraire des profits de l'information de l'ensemble du système. La caractéristique clé de ce système de martingale est une relation fonctionnelle rigide entre les martingales individuelles (bien, comme EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
2. Merde, je continue à confondre la tendance et le momentum. J'ai déjà écrit en gros ce que j'entends par "tendance". Je ne sais pas ce qu'est une tendance sur les actions, les indices ou les contrats à terme, mais sur le forex, la définition classique d'une tendance (par une série de bas en hausse pour un bas en hausse, etc.) ne me convient pas du tout. Cette définition ne correspond pas à l'essence du processus, car celui-ci ressemble trop à une marche aléatoire, dans laquelle les tendances prévisibles (ou plutôt les tendances dont on peut extraire des bénéfices de manière systématique et permanente) n'existent pas en principe.
Merci, Alexei. Voyons ce qui se passe ensuite :)
Mathemat:
Нет, не обязано. Честно говоря, не понимаю левой части. Никаких искусственных индексов валют вычислять не предполагается.
Expliquez-vous. Vous n'avez parlé que de CC.
Il s'agit à nouveau d'une combinaison linéaire des signes des mouvements des paires. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une fonction statistiquement valable ?
La moitié de l'idée de la SS est absurde. Je vais vous expliquer.
Dans les indicateurs en grappe, toutes les monnaies sont égales. Les clusters dépendent donc beaucoup du nombre de monnaies analysées, ce qui n'est évidemment pas la bonne chose à faire.
Le seul élément distinctif des BP de prix est le chiffre d'affaires (estimation grossière - GDF) . Par conséquent, dans SS, une simple modification dans le calcul des clusters semble être la multiplication par GDF.
(c) Mais surtout, je voulais faire une autre remarque (c'est aussi une hypothèse) : il est probablement possible de construire un système de martingale " idéal " correspondant à une forme faible d'efficience pour chaque paire individuellement, mais qui permet quand même de profiter de l'information sur l'ensemble du système. La caractéristique principale de ce système de martingale est une relation fonctionnelle rigide entre les martingales individuelles (comme EURUSD/GBPUSD = EURGBP).
La relation fonctionnelle rigide entre les monnaies est une éternelle idée fausse, comme les loci, par exemple. Pour une raison quelconque, les monnaies sont considérées comme quelque chose de distinct, même si elles n'ont rien de spécial. Il a déjà été dit que toutes les informations sont contenues dans des "majors". Alors, de quelles connexions fonctionnelles rigides pouvons-nous parler ?
Par exemple, il y a Apple/USD et IBM/USD. Personne n'empêche quiconque d'effectuer des transactions synthétiques Apple/IBM == Apple/USD / IBM/USD. Il n'y a pas de différence entre les monnaies.
Le postulat de base et évident : toute information est contenue dans des "majors". Ce postulat est vrai pour tous les marchés.
Si nous parlons de l'efficacité des marchés, il ressort de certaines recherches que le FOREX est le marché le plus efficace. L'efficacité est la quantité d'informations dans les "majors". Il y a des "majors" fortement corrélées dans le fonds. Nous savons que la quantité d'informations dans deux "majeures" fortement corrélées est presque la même que la quantité d'informations dans une de ces "majeures".
La corrélation entre les "majors" du FOREX est donc très faible. Par conséquent, la corrélation entre la quantité d'informations dans l'ensemble des "majors" et le nombre de "majors" dans l'ensemble est presque linéaire. Cela témoigne de la grande efficacité de ce marché, par rapport aux autres.