Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 10
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corr(A,B) - calcul du coefficient de corrélation de Pearson de l'échantillon.
Je suis très familier avec cette fonction de Mathcad. Il est calculé comme la covariance divisée par le produit des RMS :
Mathcad calcule le coefficient de corrélation de l'échantillon exactement comme défini. La régression linéaire n'a rien à voir avec l'autocorrélation.
La corrélation est simplement un nombre qui résulte toujours du calcul d'une formule, à tout ce qui va de -1 à +1. En appliquant la formule à BP, nous obtiendrons toujours une certaine valeur de corrélation : entre n'importe quelle paire de devises, entre une paire de devises et le mouvement de Jupiter, entre une paire de devises et toute autre chose.
.....Compter la corrélation entre des séries de prix ou entre une paire de devises et le mouvement de Jupiter - c'est logique, même si cela n'a pas beaucoup de sens. ......
Clarifier : est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est un peu évident ? ? ???????? Sinon, c'est en quelque sorte très vague.....
Je ne soutiens pas qu'il est inutile de calculer la corrélation entre la PA de grand-mère et la PA du mouvement de Jupiter sans une transformation préalable correspondante de la PA.
Mais si vous voulez rechercher des relations linéaires entre les BP de prix via le CQ, le faire sans logarithme préalable est tout simplement erroné. Sans le logarithme, le sens serait le même que pour Mamie et Jupiter.
La corrélation peut en effet être calculée pour n'importe quelle BP. Calculer la corrélation entre des séries de prix ou entre une paire de devises et le mouvement de Jupiter, même si cela a du sens, n'en a pas. Vous devez préparer adéquatement le BP avant de calculer la corrélation pour donner un sens au CQ. Si le but est de trouver une relation linéaire entre les RV de prix, alors les RV initiaux devraient être prolagarithmiques avant de calculer le QC.
Un non-sens absolu.
La corrélation peut en effet être calculée pour n'importe quelle BP. Calculer la corrélation entre des séries de prix ou entre une paire de devises et le mouvement de Jupiter, même si cela a du sens, n'en a pas. Vous devez préparer adéquatement le BP avant de calculer la corrélation pour donner un sens au CQ. Si le but est de trouver une relation linéaire entre les RV de prix, alors les RV initiaux devraient être prolagarithmiques avant de calculer le QC.
Oui, il faut savoir comment cuisiner un chat.
L'ensemble du sujet est une démonstration d'une compréhension correcte, pas toujours correcte et généralement incorrecte de certains concepts mathématiques. Les gens, comme il leur semble, ont réussi à comprendre la formule et, sur la base de l'exactitude du calcul par la formule, affirment l'exactitude du résultat.
Il existait autrefois une science appelée analyse des systèmes. Il a commencé par une liste d'erreurs commises par les ingénieurs systèmes. La première erreur était de résoudre le mauvais problème en utilisant les bonnes méthodes. La complexité de la résolution d'un problème ne réside pas dans les méthodes de résolution, mais dans la formulation du problème. Cette première erreur d'analyse de système est la plus répandue dans les sciences et l'ingénierie. Ce forum et ce fil de discussion ne font que confirmer cette règle. Les méthodes s'apprennent, rien de compliqué et accessible à presque tout le monde sauf pour certaines pathologies. Mais fixer correctement l'objectif n'est pas à la portée de tous et on ne peut pas l'apprendre à tout le monde. Même si vous parvenez à le faire au moins une fois, rien ne garantit que vous pourrez le faire à nouveau.
C'est pourquoi il est si important d'étudier l'expérience et sans référence à l'expérience dans son intégralité, et non dans des formules châtrées - toutes les formules, même celles de Matcad, sont un son vide.
Si nous discutons de corrélation, alors sans une justification significative de la validité de la relation, et sans donner une estimation numérique de la confiance dans le résultat obtenu, ce n'est que du blabla qui ne permet pas d'obtenir des résultats pratiques significatifs.
C'est une absurdité absolue.
On parle de non-sens lorsqu'une corrélation (qui décrit une relation linéaire) est appliquée de telle sorte qu'elle affiche des valeurs absolues différentes pour les paires {EURUSD ; USDJPY} et {EURUSD ; JPYUSD}.
Il est absurde d'appliquer une corrélation (qui décrit une relation linéaire) de telle sorte qu'elle présente des valeurs absolues différentes pour les paires {EURUSD ; USDJPY} et {EURUSD ; JPYUSD}.
Il est absurde d'obtenir une valeur de corrélation sans évaluer la signification.