Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 5
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C'est la bonne chose à faire. Vous devez aller au fond des choses. Vous ne pouvez pas les critiquer tout de suite. Ce que, par exemple, la même Pearson que vous avez omis d'appliquer.
Je n'applique Pearson nulle part. Il n'existait tout simplement pas dans MQL4 sous une forme correcte. Mais il est disponible dès maintenant.
Ça ne veut pas du tout dire que Pearson ment. Une formule ne peut pas mentir, c'est juste une formule... peut-être que vous essayez juste de mal l'appliquer. Ou vous avez des attentes trop élevées à son égard. Pearson n'a rien à voir avec ça. Il est bon. Il a écrit la formule. Beaucoup de gens l'utilisent... merci.
Si l'on considère la corrélation, c'est une chose. Mais quand ils commencent à parler de corrélation linéaire - c'est autre chose. Il y a beaucoup d'endroits où les gens écrivent que la corrélation d'échantillon supposée nulle est l'absence de corrélation linéaire. Non seulement ce n'est pas vrai. C'est aussi que les gens ne comprennent pas la nature de la corrélation linéaire. Le fil d'exemple vous invite à ne pas nous croire sur parole.
Z.I. à propos de matkad. chercher là pour sûr est (AKF). malheureusement, sur ce Windows 7-ku ne peut pas mettre matkad. sera bientôt démoli. mettra. peut envoyer dans un dossier personnel. où j'ai fait tous les contrôles.
Sergey, merci d'avoir prêté attention à ma remarque :-),
pour clarifier : j'ai écrit " comment j'interpréterais le mot "autocorrélation" :-).
Une telle approche, vous savez, naïve - quand vous avez immédiatement compris ce que signifiait
et que vous ne vous souciez pas de ce que cela signifie réellement.
:-)
Regardez à nouveau la formule https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACF ne dépend que de tau, du biais, pas de fenêtre ici.
Si vous entrez une variable supplémentaire N, cela signifie que pour le même ensemble de données, disons 1 2 3 4 5 6 7 8 9, différents ACF peuvent se produire, en fonction du N sélectionné. C'est faux. Un ensemble de données - un ACF, un autre ensemble de données - un autre ACF, etc.
Erreur fondamentale. Cette ACF d'une variable aléatoire dont la variance et l'espérance sont connues est une définition théorique.
Dans la pratique, il s'agit toujours d'un échantillon. L'autocorrélation de l'échantillon est définie par la taille de l'échantillon (fenêtre). Il n'y a pas un seul sigma, mais sigma(t) et sigma(t + Shift). Et l'autocovariance de l'échantillon est divisée par leur produit.
Il est très important de le comprendre :
Un peu d'alphabétisation.
Une autre idée fausse courante consiste à confondre les concepts de "coefficient de corrélation" (c'est-à-dire une caractéristique de la relation stochastique entre s.v.) et de "coefficient de corrélation de l'échantillon "(une estimation - une parmi de nombreuses possibles - du véritable CS). En fait, ce sont des choses complètement différentes, et substituer l'une à l'autre est fondamentalement faux.
L'erreur fondamentale. Cet ACF d'une variable aléatoire dont la variance et l'espérance sont connues est la définition théorique.
Dans la pratique, il s'agit toujours d'un échantillon. L'autocorrélation de l'échantillon est définie par la taille de l'échantillon (fenêtre). Il n'y a pas un seul sigma, mais sigma(t) et sigma(t + Shift). Et l'autocovariance de l'échantillon est divisée par leur produit.
Vous voulez donc prouver qu'il peut y avoir différents ACF pour le même ensemble de données. Par ailleurs, l'ACF peut également être calculé par la transformée de Fourier. Je vais bientôt installer Matcad et préparer toutes les méthodes de calcul de l'ACF (intégrées dans Matcad, par la transformée de Fourier et par la formule donnée dans l'indicateur).
I.e. vous voulez prouver que pour le même ensemble de données. peuvent être différents ACF. ce n'est pas vrai. Par ailleurs, l'ACF peut également être calculé par la transformée de Fourier. Je vais bientôt installer Matcad et préparer toutes les méthodes de calcul de l'ACF (intégrées dans Matcad, par la transformée de Fourier et par la formule donnée dans l'indicateur).
Vous avez une incompréhension fondamentale du concept d'estimation dans un échantillon.
Personne ne connaît la variance réelle et l'espérance de la matrice de l'EURUSD. Et vous faites le calcul comme si vous connaissiez ces quantités. Et vous calculez également par le biais d'un modèle de régression linéaire.
Apparemment, l'autocorrélation ainsi que la corrélation peuvent être mises en œuvre sous la forme d'un indicateur. Il s'agit d'une tâche gourmande en ressources qui nécessite une optimisation sérieuse. Pas 20 lignes de code.
Et une autre énorme erreur fondamentale dans les calculs de la corrélation (automatique ou globale) - est l'utilisation des valeurs absolues des prix des instruments financiers, au lieu des valeurs relatives. Vous devez faire un logarithme avant de calculer la corrélation des séries de prix.
Si vous disséquez une ligne, vous pouvez dessiner un abîme d'ACF.
On s'essaie au lissage avec une fenêtre de Parzen ou autre...
Un autre soustrait une régression linéaire.
Ou vous vouliez dire autre chose ?
Фундаментальная ошибка. Эта АКФ случайной величины, у которой известна дисперисия и мат.ожидание - теоретическое определение.
Dans la pratique, il s'agit toujours d'un échantillonnage. L'autocorrélation d'échantillonnage est déterminée par la taille de l'échantillon (fenêtre). Il n'y a pas un seul sigma, mais sigma(t) et sigma(t + Shift). Et l'autocovariance de l'échantillon est divisée par leur produit.
Il est très important de le comprendre :
Par fenêtre, qu'entendez-vous ? La taille de l'échantillon... ? :о)
Il y a donc beaucoup de séries chronologiques sur les minutes.
;)
Par fenêtre, qu'entendez-vous ? La taille de l'échantillon... ? :о)
Vous avez une incompréhension fondamentale du concept d'estimation dans un échantillon.
Personne ne connaît la véritable variance et l'espérance de la matrice de l'EURUSD. Et vous faites le calcul comme si vous connaissiez ces quantités. Et vous calculez également par le biais d'un modèle de régression linéaire.
Apparemment, l'autocorrélation ainsi que la corrélation peuvent être mises en œuvre sous la forme d'un indicateur. Il s'agit d'une tâche gourmande en ressources qui nécessite une optimisation sérieuse. Et pas 20 lignes de code.
Et une autre erreur fondamentale dans les calculs de la corrélation (autocorrélation ou globale) - est l'utilisation des valeurs absolues des prix des instruments financiers, au lieu des valeurs relatives. Il est nécessaire de faire un logarithme avant de calculer la corrélation des séries de prix.
J'ai peur que vous ne compreniez pas bien. Il existe une fonction intégrée dans le package matrix. Je me fiche de ce que c'est, tu peux le logarithmer ou pas. La sortie est ACF. Je vais faire ce que j'ai promis. Je vais vous montrer qu'ils correspondent tous. Vous pouvez tout revérifier. Alors nous parlerons. Bien. Faux. Maintenant, ce ne sont que des mots. Il y a un code de mon côté dans le code byes. Je l'ai vérifié deux fois. Mais c'est très important pour moi. Je vais faire toutes les vérifications et je vais le poster. Pas pour vous prouver quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est que je l'ai vraiment bien compris depuis le mathcad. Si vous trouvez une erreur, j'en serai heureux. Vraiment. Parce que tous mes algorithmes adaptatifs sont basés sur l'ACF, ils n'ont pas de données d'entrée, tout est pris dans l'ACF. C'est pourquoi c'est si important pour moi...
Vous avez une incompréhension fondamentale du concept d'évaluation dans un échantillon.
Et une autre énorme erreur fondamentale dans le calcul de la corrélation (automatique ou globale) consiste à utiliser les valeurs absolues des prix des instruments financiers au lieu des valeurs relatives. Il faut faire le logarithme avant de calculer la corrélation des séries de prix.
Beaucoup d'erreurs fondamentales...
Avez-vous oublié que le forex ne peut pas avoir zéro ou l'infini dans les "valeurs des instruments financiers" ? DDD
ici les prix sont presque toujours relatifs.
Il ne s'agit pas du prix des matières premières ou de la courbe des actions.
;)
Avez-vous oublié que le forex ne peut pas avoir zéro ou l'infini dans les "valeurs de l'outil financier" ? DDD
Les prix ici sont presque toujours relatifs.
ce n'est pas le prix des matières premières ou les courbes des marchés boursiers.
On vous parle de la bonne préparation du BP pour les estimations de corrélation. Et peu importe le marché auquel appartient l'instrument financier. Elle est, en effet, fondamentale.
Il faut comprendre que c'est une erreur globale de considérer la corrélation pour EURUSD et USDJPY sans logarithme.