L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 16
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"Comme comment faire du commerce en utilisant ACF ?" ACF est un outil d'analyse de marché et ne peut pas être utilisé pour faire du trading (ou plutôt je n'ai aucune idée de comment le faire). L'ACF vous permet de voir et de calculer visuellement les paramètres des processus qui se produisent en ce moment sur le marché, mais vous devez comprendre ce qu'est l'ACF et ce dont il s'agit. Essayez de construire l'ACF sans ordinateur, avec une feuille de papier et un stylo, et beaucoup de choses deviendront claires...
Tu ne devrais pas faire ça.
Vous pouvez échanger.
Il suffit de décider quel horizon commercial est préférable.
Pour le trading à moyen terme, il est parfait. Eh bien, personne ne regarde le long terme ici.
Avez-vous réglé la question des périodes de 40 et 20 ans ?
Ou bien continuez-vous à insister sur le fait qu'il faut s'attendre à des "miracles" avec l'original et le raccourci en supprimant toute autre observation ?
Je ne parle pas du tout de "miracles". J'ai déjà écrit sur le sujet. Encore une fois : je crois que les images que j'ai citées prouvent que la même BP (EURUSD dans mon cas) sur différentes échelles de temps (M30 et H1 dans mon cas) a des statistiques différentes. Si cette affirmation particulière vous intéresse, alors je suis prêt à en discuter, Krylov ne veut pas en discuter.
Je ne parle pas du tout de "miracles". J'ai déjà écrit sur ce sujet. Encore une fois : je crois que les images que j'ai citées prouvent que la même BP (EURUSD dans mon cas) sur différentes échelles de temps (M30 et H1 dans mon cas) a des statistiques différentes. Si vous êtes intéressé par cette affirmation particulière, alors je suis prêt à en discuter, je ne veux pas discuter de Krylov.
1. .. Je sais ce que sont les ARPSS, et je les ai abandonnés il y a longtemps, ainsi que les modèles de régression (je pense que vous en êtes arrivé à la même conclusion).
Je n'ai pas cette conclusion, mais l'idée d'utiliser ce paquet d'une manière ou d'une autre. Sur ce forum, il y avait une fois un homme qui prétendait avoir réussi à utiliser le paquet pour construire une stratégie rentable sur le réel.
D'après les commentaires sur l'emballage, il requiert un haut niveau de compétence et d'attention de la part de l'utilisateur, malgré sa simplicité apparente. L'essentiel est qu'il faut beaucoup de travail pour obtenir des résultats significatifs.
2. Vos graphiques sont étranges.
Je ne peux pas encore me prononcer sur le dernier graphique.
Par définition, l'ACF à 0, est égal à 1 (pour toute donnée) et diminue progressivement jusqu'à 0 (lorsque le biais est complètement hors échantillon). Je n'ai vu cela dans aucun de vos graphiques.
En ce qui concerne les deux premières parcelles du FAC, je voudrais faire une remarque cruciale pour ce forum.
Il semblerait que l'ACF de la première bougie devrait être égal à 1. Mais les développeurs n'ont jamais oublié qu'ils ont affaire à une valeur aléatoire. C'est pourquoi toute statistique doit nécessairement être accompagnée d'au moins deux valeurs : l'écart et la confiance dans cet écart. C'est ce qui est indiqué sur les graphiques : la valeur ACF est donnée et le RMS à gauche.
3. Ce sont les phrases qui déconcertent "...Regardons le graphique de clôture sans ACF. Ça ressemble plus à du bruit. Mais nous essayons de nous débarrasser de la composante régulière..."
De plus, par tendance, j'entends l'équation de la ligne droite y=a*x+b. C'est ce que je soustrais de Close avant de tracer ACF. Et après cela, je calcule l'ACF - et sa forme montre clairement qu'en plus de la tendance (équation en ligne droite), il y a toujours un processus oscillatoire sur le marché.
Je ne sais pas comment expliquer.
1. nous prenons Close.
2. Soustrayez la tendance (y=a*x+b) de la clôture.
3. Construire l'ACF.
Chaque graphique de fermeture montre ce qui a été soustrait de cette valeur pour la détrition. J'ai peut-être mal nommé le graphique, mais le graphique lui-même montre de manière analytique ce qui a été soustrait. Cela élimine l'ambiguïté d'interprétation que j'ai permise.
D'après ce que j'ai appris sur le paquet, l'élément fondamental de son succès est la préparation préliminaire des données qui précède l'étape d'identification du modèle. On prend l'équation la plus simple pour une tendance. Sur quelle base ? J'ai donné deux équations différentes pour la détrition (la régression est plus complexe, obtenue par le progiciel) et j'ai calculé (à l'œil) que c'est mieux si l'ACF est soustrait de la Clause. Une grande partie du paquet contient des outils pour la déstendance et la suppression de la composante cyclique. Je pense que la difficulté de son utilisation réside précisément dans ce point (en dehors des limites inhérentes à l'idée du paquet - la stationnarité de BP). Ce que tu cuisines est ce que tu obtiens.
4. nous obtenons l'image suivante https://www.mql5.com/ru/code/8295 rouge est ce que nous obtenons. A ce moment précis, il s'agit du stade oscillatoire du 2ème ordre. Il y a aussi un tracé ACF obtenu à partir du modèle avec les coefficients calculés correspondants (tracé bleu), pratiquement une coïncidence parfaite... Mais ce n'est pas toujours le cas, aujourd'hui cet ACF peut sembler différent, respectivement un modèle différent opère sur le marché...
Je ne suis pas encore prêt à en discuter.
n'est-il pas évident pour vous que la période 40 deviendra 20 sur une ligne raccourcie ?
Bon sang, qu'est-ce que la période a à voir avec ça si j'apporte un analyseur de spectre qui utilise l'algorithme Parks-McGlellan pour construire des filtres.
n'est-il pas évident pour vous que la période 40 deviendra 20 sur une ligne raccourcie ?
Je pense que c'est une illumination suffisante. L'homme est assez compétent. Laissez-le se débrouiller seul. C'est dommage qu'il croie aux paquets et aux programmes qui vont tout faire pour lui. Il doit comprendre l'essence de ces transformations.
faa1947 13.09.2010 19:01.
Si vous ne croyez pas que les traders de ce forum sont assez compétents... et toutes ces transformations ont été mâchées ici plus d'une fois ... Si seulement vous aviez lu attentivement ce que vous avez joint comme archive au post... il y a un lien vers ce forum à la fin.
Si peut-être vous ne permettez pas une idée que ce forum est plein de traders compétents et toutes ces constructions ont été mâchées ici plus d'une fois... vous devriez avoir lu attentivement ce que vous avez joint comme archive au post. il y a un lien vers ce forum à la fin.
Je ne peux pas juger de la qualité des négociants - je n'ai pas leurs rapports financiers.
Je vous assure que je suis le forum depuis longtemps, je participe depuis un certain temps. J'ai une piètre opinion de ce forum. Outre l'inconvénient évident - une participation généralisée d'ignorants et la réinvention de petites bicyclettes, le principal inconvénient est la nature excessivement fragmentée des sujets abordés, y compris le fil de discussion sur votre lien.
Je ne fais pas la promotion de la STATISTIQUE, à côté de cela il y a un grand nombre de paquets souvent avec des capacités plus grandes, par exemple Matlab. Je préconise l'utilisation de n'importe quel paquet plutôt que de réinventer la roue. En utilisant peut-être la plus primitive d'entre elles - la STATISTIQUE - vous pouvez éviter de nombreuses petites erreurs et toujours résoudre l'ensemble du problème, de l'analyse à la prévision. Il y aura d'autres problèmes causés par le paquet lui-même, mais c'est moins un mal que de raisonner sur les bases des statistiques et des théoriciens.
Je pense que c'est une idée intéressante et je vais la mettre en œuvre (je vais essayer), mais à un autre moment et dans un autre fil.
Merci, vous, Prival, pour votre opinion sur mes posts.
...
Je vais essayer d'aider FreeLance, il voulait que vous compreniez la simple vérité que si vous alimentez l'analyseur de spectre avec des données différentes, vous obtiendrez des spectres différents. C'est très simple et très clair. Et ce n'est pas une preuve.
votre devis
"Ce n'est pas la première fois que je vois votre opinion sur les tiques. À mon avis, les statistiques sur les ticks n'ont rien à voir avec les statistiques sur les délais, et chaque délai a ses propres statistiques, et l'une ne peut être déduite d'une autre. Elle est déductible au niveau des indicateurs analytiques, et non des statistiques.
Pour le prouver, je propose deux photos. EURUSD30 a 7200 barres sur l'un d'entre eux. De l'autre, EURUSD60 est de 3600 barres. Nous avons des décompositions de Fourier différentes !"
Vous entrez des données différentes, et c'est pourquoi vous obtenez des images différentes. Et il s'avère que ce n'est pas la transformée de Fourier mais autre chose (cela ne s'est révélé qu'après plusieurs pages).
Et en ce qui concerne les ticks à l'aide de chandeliers (barres) que vous extrayez du flux de tics, en statistiques, cela s'appelle la censure. Et le pire, c'est que vous ne contrôlez pas cette censure pendant l'analyse. C'est ce qui fait la valeur des ticks, mais vous ne pouvez pas obtenir de ticks à partir de barres ; vous pouvez essayer de le faire, mais vous perdez beaucoup d'informations, vous perdez la structure du flux de ticks, son intensité, sa densité, la distribution temporelle des ticks... Vous pouvez lire ici mon autre bataille avec les développeurs https://www.mql5.com/ru/forum/1031.
Jusqu'à présent,j' ai atteint mon opinion, l'historique sous forme de tick chart est meilleur que l'historique sous forme de barres - meilleur du point de vue de l'analyse du marché (recherche).
Oh j'oubliais, c'est juste pour vous, pour l'éducation. Entrez cet algorithme BGS, pas EURUSD30 - 7200 barres, mais 7200 comptes BGS et voyez ce qui se passe. Je pense que les résultats vont vous surprendre...
Je vais essayer d'aider FreeLance, il voulait que vous compreniez une vérité simple : si vous alimentez l'analyseur de spectre avec des données différentes, vous obtiendrez des spectres différents. Il est très simple et compréhensible.
C'est exactement ce que j'essaie de dire. Les cotations sur les différents horizons temporels sont statistiquement différentes.
Et en ce qui concerne les ticks, en utilisant les chandeliers (barres), vous extrayez du flux de ticks ; en statistiques, cela s'appelle la censure. Et le pire, c'est que vous ne contrôlez pas cette censure pendant l'analyse.
Pourquoi le contrôler ? Le quotient lui-même de la période correspondante a une valeur autonome.
... ici vous pouvez lire ma prochaine bataille avec les développeurs https://www.mql5.com/ru/forum/1031
Je l'ai lu attentivement, mais les questions demeurent.
On peut essayer de les modéliser, mais on perd beaucoup d'informations, notamment la structure du flux de tiques, son intensité, sa densité, le positionnement temporel des tiques.
Lorsque nous mesurons la température du corps, une grande partie, peut-être, des informations précieuses sur le mouvement brownien est perdue. Et alors ? Nous nous intéressons à la température, et non au mécanisme moléculaire de sa formation.
Chaque cadre temporel révèle de nouvelles informations sur le marché. Et à partir d'un graphique à petite échelle temporelle, je ne peux même pas obtenir des informations importantes : ce qui peut être considéré comme une tendance sur une petite échelle temporelle peut ressembler à une correction ou à un retournement sur une échelle plus grande (il s'agit alors d'une tendance sur une échelle temporelle plus petite).
Lorsque vous écrivez que vous perdez des informations en quittant les tics, ce n'est pas clair, à quoi servent ces informations ? Comment peut-on l'utiliser pour prévoir un devis et sur quel horizon temporel ? Est-il possible de prédire la prochaine bougie M5, M30, H1, etc. sur les ticks ? Et est-ce possible ?
Je doute qu'il soit possible d'obtenir la réponse à ces questions pratiquement importantes pour la raison suivante.
Lorsqu'ils analysent les ticks, ils ignorent une circonstance très importante : tous les ticks sont différents : un tick a le volume de 0,1 lot, un autre tick a plusieurs centaines de lots. Un tic est celui d'un pipser, un autre celui d'un investisseur, et le troisième celui d'un hedger. Chacun travaille sur son propre horizon temporel. Alors que le marché boursier a des volumes de positions connus, nous n'avons pas de volumes. Mais de tous les types de marchés financiers, il n'existe aucune information sur l'horizon temporel pour lequel la pose a eu lieu. Je me souviens maintenant qu'il existe une stratégie de trading : suivre les volumes d'achat des grands fonds et acheter également.
Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la construction d'un cadre temporel supérieur est obtenue par la censure. Habituellement, on censure les TA dont certaines mesures correspondent à des événements importants : prise de médicaments puis décès. Toutes les dimensions intermédiaires peuvent être sautées. Bien sûr, il serait très intéressant de censurer un cotier construit sur des tics dont le volume est supérieur (inférieur) à une certaine valeur. Mais ce n'est pas si important.
D'après la littérature, l'élargissement de l'horizon temporel permet de dégager le quotient des bruits (pips) et de se concentrer sur les acteurs les plus importants, qui déterminent le mouvement du marché.
Un nombre incalculable de facteurs qui s'empilent les uns sur les autres, poussant quelque chose dans ce monde, le stabilise et le simplifie à un degré scandaleux. ............
Je doute que vous ayez construit un modèle avec des "facteurs innombrables" ou quelque chose comme ça. Il est plus probable que vous ayez fait confiance à votre intuition. Mais imaginez qu'il existe des modèles qui expliquent le comportement des prix. Et par exemple, pour soutenir que dans le modèle ci-dessus, le prix est absolument aléatoire, il faudrait montrer que la différence de sentiment est absolument aléatoire, que le désir d'achat dominant d'hier n'a aucun effet sur celui d'aujourd'hui. Pour ce faire, avec un peu de travail et en synchronisant le modèle avec le marché réel, vous obtiendrez une réponse de confirmation - le sentiment est absolument aléatoire. Ou vous ne le ferez pas.
Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Les Elioters ou moyennes mobiles ne sont qu'un complément au prix. Il est facile de les accuser de s'illusionner alors qu'ils jonglent avec les conséquences. Essayez de vous attaquer à la cause, de regarder sous le prix, pour ainsi dire.
Regardons sous le prix .......
Un modèle expliquant le comportement du prix, c'est exactement ce qu'est votre Vita , un modèle plutôt primitif et sujet au doute, ou encore un modèle qui prend les stéréotypes communs comme des tendances, pour expliquer et la nature desquelles vous substituez les valeurs que vous avez réussi à y voir pour le moment ! C'est confortable pour vous, c'est compréhensible pour vous et c'est normal ! Pour vous ! (veuillez excuser le modèle)
Demain (l'avenir) viendra, indépendamment de ce que vous voulez, et beaucoup plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est inévitable. Le fait est qu'aucun d'entre nous ne sait à quoi ressemblera cet avenir. À ce moment-là, les stéréotypes cessent de fonctionner, le marché fait tout sauf ce que vous attendez et à ce moment-là, la stabilité provisoire se transforme en armageddon.
La nullité de ces outils et astuces, avec lesquels vous prévoyez de tirer profit des tendances que vous comprenez, qui se développent en tendances, qui sont basées sur le sentiment d'hier et qui ont des modèles et des conséquences claires, n'est rien d'autre qu'une modélisation d'une situation. Et cette situation n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement sur le marché ! Je vais vous dire un secret - personne ne le sait ! Mais tout le monde fait des prévisions, qui avec une probabilité de 50/50 se transforment en légendes (environ 5 % des traders qui réussissent), puis en cauchemars apocalyptiques et en billets à ordre.
La stabilité conditionnelle que vous avez retracée dans l'histoire génère un désir d'agir conformément à la tendance actuelle et c'est ce que fait la grande majorité. Ce qui crée ce que l'on appelle une mémoire du marché. Les stéréotypes engendrent des stéréotypes et c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas en tirer de l'argent. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin, à moins que vous n'écriviez un autre chef-d'œuvre sur la façon dont j'ai appris les ficelles du métier.
J'ai proposé un modèle de comportement sur le marché totalement dépourvu de conventions et de préjugés, car j'ai simplement exclu les causes et les effets, ceux avec lesquels vous manipulez si facilement la situation en créant des modèles de marché fictifs.
Il ne sert à rien d'expliquer quelque chose qui n'a aucune application pratique. Il ne sert à rien de prendre ses désirs pour des réalités. Il est inutile de perdre du temps sur quelque chose qui défie toutes les règles et tous les stéréotypes.
Je parle de ce qui se passera demain ou dans 10 minutes.