L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 11
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C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le forex. Je ne sais pas pour les autres, mais je ne comprends pas du tout la tarification des devises. Et puis il y a deux... Quels sont les facteurs fondamentaux qui influencent le prix ? Dans les actions, tout est précis et clair, vous achetez un morceau d'action qui a une valeur réelle. Grâce à ce calcul, je comprends, premièrement, que j'achète une partie de l'entreprise et, deuxièmement, je peux comprendre quel prix je paie, élevé ou faible. Dans certains cas (très rares), je peux affirmer avec certitude que j'ai payé l'entreprise moins cher qu'elle ne vaut et que, même si elle fait faillite demain, je réaliserai un bénéfice. Et si ça marche et que ça rapporte, ça me rapportera. C'est profitable pour tout le monde.
Avec le forex, ce n'est pas clair. Nous courons après les prix, mais nous ne les comprenons que lorsque nous comprenons ce pour quoi nous payons. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de prix sur le forex, oui il y en a... Juste présenté comme un ratio de ces prix. Qu'est-ce que je paie (en changeant ma monnaie) et qu'est-ce que je possède après le paiement et qui en profite de toute façon ?
Je pense que le commerce des devises n'est nécessaire qu'en période de répression. Quand vous économisez votre argent dans la monnaie d'un autre pays, plus fort.
On pense que l'inflation détermine le prix d'une monnaie, mais c'est surtout le taux de dépréciation de la monnaie qui est déterminé. Une monnaie dont l'espérance de maturité est < 0. Bien sûr, il y a une inflation positive, mais pas chez nous et pas dans beaucoup d'autres pays. Par conséquent, le trading de forex en lui-même n'est pas raisonnable.
Avez-vous déjà pensé que la monnaie est la même chose que les actions, sauf que le mot entreprise a été remplacé par le mot État...
https://www.mql5.com/ru/code/8295 oui c'est possible et quiconque le pense peut télécharger cet indicateur - l'installer et voir qu'il y a un modèle dans le forex.
Je l'ai installé et je n'ai rien compris. Mon indicateur ne ressemble pas à celui que vous voyez sur la photo ci-jointe. Mais je ne comprends pas non plus votre photo. Pour une raison quelconque, l'ACF est exceptionnellement monotone. Comment est-ce possible ? À mon avis, ACF montre la corrélation (connexion) entre la barre "0" et "1", entre "0" et, etc. Pourquoi cette relation devrait-elle diminuer de façon monotone et régulière ?
Je ne veux pas chercher une erreur probable dans votre indicateur et pour moi il est prismatique pour les raisons suivantes.
Vous devez prendre un paquet prêt à l'emploi qui effectue des calculs statistiques et l'utiliser. Pour ACF, par exemple, STATISTICA. Ce paquet particulier existe depuis plus de 20 ans et des centaines de milliers ou de millions d'utilisateurs avant nous se sont mis d'accord sur des formules et ont repêché toutes les erreurs commises par les développeurs. Il est méthodologiquement correct d'utiliser les résultats du travail d'autres personnes.
En cachant le fonctionnement interne du paquet, vous pouvez vous concentrer sur la préparation des données brutes et l'interprétation des résultats. Au moins le paquet calcule automatiquement les intervalles de confiance, ce que votre indicateur ne fait pas et il n'est pas clair si vous pouvez faire confiance au résultat que vous obtenez.
J'ai ce paquet quelque part et je vais calculer l'ACF et le poster. Pour autant que je me souvienne (je peux me tromper), l'ACF du paquet a un aspect complètement différent, ce qui a donné lieu à diverses spéculations.
Ne pouvons-nous pas avoir une référence. L'ARPSS a un avis différent : l'autocorrélation peut être utilisée pour juger du modèle de la série.
Je suis trop paresseux pour chercher. Juste pour réitérer le principe de la preuve.
1. Choisissez une période de temps, par exemple M15. Tracez sur un intervalle historique assez long (disons 10 000-20000 barres) la distribution de la fréquence des incréments de prix (nombre de fois selon les points). Nous obtenons (approximativement, mais en raison de la grande quantité de données, c'est une bonne approximation) la fonction de densité de probabilité. (Je suis presque sûr qu'il s'agit d'une distribution exponentielle, mais pour ce problème, le type de distribution n'a pas d'importance).
2. Nous faisons l'hypothèse très réaliste que si nous prenons un segment de l'histoire décalé d'une barre à gauche (ou à droite) de ce que nous avons pris au point 1, la distribution de probabilité ne changera que très peu.
3. nous mesurons de la même manière et sur la même période de l'histoire la fonction de densité de probabilité pour une augmentation du prix pour 2 barres.
4. Plus loin, c'est une preuve contraire. Supposons que les incréments voisins soient indépendants. Puisque l'incrément de prix pour deux barres est la somme algébrique des incréments de la première et de la deuxième barre et que la densité de la distribution des incréments sur les barres voisines est la même (voir étape 2), selon la règle connue, la densité de probabilité de la somme doit être une simple convolution de la densité de chacune des valeurs additionnées. En effectuant la convolution et en la comparant avec la distribution obtenue à l'étape 3, nous nous assurons qu'elles ne sont même pas proches l'une de l'autre (vous pouvez tout voir à l'œil nu ici, vous n'avez même pas besoin de le vérifier). Ayant obtenu une contradiction, nous concluons que notre hypothèse sur l'indépendance des incréments voisins est incorrecte.
C'est tout, c'est assez rigoureux et sans "fiction scientifique". Cette méthode permet de vérifier l'indépendance des incréments de toute série. En outre, je voudrais noter que si les incréments d'une série sont distribués par la loi exponentielle (il semble que ce soit le cas pour le prix) qui est préservée à des échelles de temps plus élevées (ce qui est probablement vrai), la preuve mentionnée peut facilement être obtenue théoriquement grâce au calcul de l'intégrale de convolution appropriée. Cependant, on sait depuis longtemps, en théorie des probabilités, que la distribution exponentielle n'est pas stable.
Je ne l'ai pas sorti de ma tête avant de le poster dans le code. Je l'ai testé longuement avec des lectures d'algorithmes de calcul de l'ACF connus et testés. Il me correspondait parfaitement, vérifiant jusqu'à 16 décimales (peut-être plus, je ne me souviens plus exactement maintenant, mais il n'y avait aucune différence avec la fonction intégrée dans MathCad).
Et sur
Почему эта связь должна монотонно и гладко убывать?
Je ne l'ai pas sorti de ma tête avant de le poster dans le code. Je l'ai testé longuement avec des lectures d'algorithmes de calcul de l'ACF connus et testés. Il me correspondait parfaitement, vérifiant jusqu'à 16 décimales (peut-être plus, je ne me souviens plus exactement maintenant, mais il n'y avait aucune différence avec la fonction intégrée dans MathCad).
Et sur
L'ACF a une fonction delta blanche, car il n'y a pas de relation entre les données, elles sont aléatoires. Mais pour le forex, si l'ACF est construit correctement, il y a une relation, les données sont corrélées et la nature (type) de l'ACF peut aider à déterminer le type du processus. Ce n'est pas toujours la même chose que dans l'exemple que j'ai posté. La section sélectionnée montre qu'à l'heure actuelle le mouvement correspond à la chaîne oscillatoire du 2ème ordre.A en juger par l'indicateur, vous ne différenciez pas les séries de prix avant de calculer l'ACF. Il est donc inutile de le comparer avec l'ACF. Mais il est logique d'appliquer l'indicateur à l'intégrale CGS.
p.s. Je pense qu'il est impossible de tirer des conclusions sur les dépendances à partir de cet indicateur (ou alors il faut de sérieuses justifications).
A en juger par l'indicateur, vous ne différenciez pas les séries de prix avant de calculer l'ACF. Il est donc inutile de le comparer avec l'ACF. Mais il est logique d'appliquer l'indicateur à l'intégrale du CMP.
p.s. Il est impossible de tirer des conclusions sur la présence de dépendances à partir des relevés de cet indicateur (ou alors il faut les étayer sérieusement).
A en juger par les lectures de l'indicateur, vous ne différenciez pas les séries de prix avant de calculer l'ACF. Il est donc inutile de le comparer avec l'ACF du BGS. Mais il est logique d'appliquer l'indicateur à l'intégrale GBS.
p.s. Je ne pense pas que vous puissiez tirer des conclusions sur les dépendances à partir de cet indicateur (ou vous avez besoin d'une forte justification).
Justifiez d'abord pourquoi vous devez appliquer la différenciation. Exemple simple. Une voiture se déplace à une certaine vitesse et en construisant l'ACF de la vitesse, nous verrons qu'elle a une vitesse (corrélée), en termes simples "la tendance est plus susceptible de se poursuivre...". En appliquant la différenciation, vous n'étudierez plus la vitesse, mais l'accélération - qui à son tour peut être aléatoire.
P.S. Conclure que la vitesse est aléatoire parce que l'accélération est aléatoire est faux en principe. Nous pouvons nous déplacer à une vitesse constante (tendance à la hausse) et l'accélération sera BGS...
Je suis d'accord sur la présence/absence de dépendances. Je parlerais de la différenciation : chaque opération de différenciation annule un ordre de dépendance, si elle est représentée de manière polynomiale. Ainsi, même si nous obtenons qu'il n'y a pas de dépendance dans la série différenciée, cela ne signifie pas qu'il n'y en avait pas dans la série originale.
5 points. Je lui donnerais bien un 10, mais c'est ce qui gâche la note :-) "sur la présence/absence de dépendances, je suis d'accord..."